線性回歸的ppt課件-文庫吧資料
2025-05-09 03:38本頁面
【正文】 ? 對(duì)于截面數(shù)據(jù)計(jì)量分析中，觀測(cè)對(duì)象特征差異導(dǎo)致的規(guī)律性擾動(dòng)，也可以利用虛擬變量加以處理。因此，它不是克服規(guī)律性擾動(dòng)對(duì)線性回歸分析影響的好方法 ? 處理規(guī)律性擾動(dòng)的較好方法是引進(jìn)虛擬變量，有時(shí)需要引進(jìn)多個(gè)虛擬變量。 如果我們忽視這種影響，用兩變量模型 ??? ??? XY或多元模型 ???? ????? KK XXY ?110研究 Y的規(guī)律，就會(huì)遇到誤差項(xiàng)非 0問題，即 ??????第一季度第一季度iCiE i,0)( ?二、問題的發(fā)現(xiàn)和判斷 ? 經(jīng)濟(jì)問題背景分析 ? 回歸殘差序列圖分析 ? 兩種分析相結(jié)合，確定其是否屬于規(guī)律性擾動(dòng) 三、問題的處理 ? 解決規(guī)律性擾動(dòng)問題的方法之一就是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)平滑處理，消除季節(jié)性或其他周期性擾動(dòng)的影響。 ? 這些問題不影響變量關(guān)系的總體趨勢(shì)，但都會(huì)對(duì)變量關(guān)系產(chǎn)生規(guī)律性影響，如果不預(yù)先加以處理或排除掉，就會(huì)導(dǎo)致誤差項(xiàng)均值非零的問題出現(xiàn)，影響回歸分析的效果。 Se i3或23?? 或2（三）問題的處理 ? 問題 ? 方法：引入一個(gè)針對(duì)性的虛擬變量，定義式為 得到一個(gè)新的回歸模型 ? ???????000iiCiiEi 當(dāng)當(dāng)???? ????? CDXY??????0010iiiiDi 當(dāng)當(dāng)??? ??? XY（三）問題的處理 由于兩個(gè)模型的誤差項(xiàng)之間有關(guān)系 因此 CD??? ??? ?????????????????????0001000iiCCiiCDEEii ??例： P66 引入虛擬變量后的回歸結(jié)果 引入虛擬變量后的回歸殘差圖 第三節(jié) 規(guī)律性擾動(dòng) ? 問題 ? 問題的發(fā)現(xiàn)與判斷 ? 問題的處理 一、問題 ? 除了異常值問題以外，周期性或其它規(guī)律性擾動(dòng)，也會(huì)使線性回歸模型的誤差項(xiàng)偏離零均值的假設(shè)。因?yàn)楫惓Ｖ抵皇莻€(gè)別情況，因此即使模型存在異常值問題，最小二乘估計(jì)仍是一致估計(jì)量，回歸殘差仍然能很好的近似得出模型的誤差項(xiàng)，回歸殘差中會(huì)包含由于異常值所導(dǎo)致模型誤差項(xiàng)均值非 0的信息。 ? 方法二是進(jìn)行殘差序列分析。 （二）發(fā)現(xiàn)和判斷 ? 克服異常值對(duì)線性回歸分析影響的前提，是發(fā)現(xiàn)和判斷異常值是否存在和在哪些時(shí)點(diǎn)存在。 （一） 問題的特征 例如變量 和 在長期的關(guān)系中，基本上都滿足線性回歸模型的各個(gè)假設(shè)，但在時(shí)刻 有了一個(gè)突發(fā)情況，如果仍然用線性回歸模型 這個(gè)模型的誤差項(xiàng) 的均值，實(shí)際上就是 0i?? ???????000iiCiiE i當(dāng)當(dāng)?Y X??? ??? XY（一） 問題的特征 ? 這種情況如果不作處理，那么線性回歸結(jié)果就會(huì)差強(qiáng)人意。這種情況在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中反映出來，就會(huì)表現(xiàn)為一個(gè)脫離基本趨勢(shì)的異常值。 線性回歸結(jié)果 殘差序列圖 非線性回歸結(jié)果 第二節(jié) 異常值 ? 問題 ? 異常值的發(fā)現(xiàn)和判斷 ? 問題的處理 （一） 問題 ? 現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中常常存在這樣的情況，一些突發(fā)事件或變化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)關(guān)
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