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應(yīng)用時(shí)間序列分析ppt課件-文庫吧資料

2025-05-05 01:24本頁面

　　

【正文】 n 提出 ARIMA模型（ Box— Jenkins 模型）n Box— Jenkins模型實(shí)際上是主要運(yùn)用于單變量、同方差場合的線性模型完善階段n 異方差場合n Robert ， 1982年， ARCH模型 n Bollerslov， 1985年 GARCH模型 n 多變量場合n ， 1987年，提出了協(xié)整（ cointegration）理論n 非線性場合n 湯家豪等， 1980年，門限自回歸模型時(shí)間序列分析軟件 n 常用軟件n Splus， Matlab， Gauss， TSP， Eviews 和 SAS n 推薦軟件 —— SASn 在 SAS系統(tǒng)中有一個(gè)專門進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)與時(shí)間序列分析的模塊： SAS/ETS。時(shí)間序列的定義 n 隨機(jī)序列 :按時(shí)間順序排列的一組隨機(jī)變量n 觀察值序列

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2025-06-25 02:26

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2025-06-29 19:19

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【摘要】《時(shí)間序列分析》模擬試題《時(shí)間序列分析》課程考試卷一、填空題（每小題2分，共計(jì)20分）1.ARMA(p,q)模型，其中模型參數(shù)為p，q。2.設(shè)時(shí)間序列，則其一階差分為。3.設(shè)ARMA(2,1)：則所對應(yīng)的特征方程為________。4.對于一階自回歸模型AR(1):，其特征根為_________，平穩(wěn)域是__________。注：平

2025-03-31 01:39

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2025-05-05 00:53

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