【正文】 天市場(chǎng)收盤之前完成的交易清單在收盤后半小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)交給中臺(tái)處理 。 如果風(fēng)控經(jīng)理確定新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)滿足風(fēng)險(xiǎn)的容忍水平和商業(yè)戰(zhàn)略，他應(yīng)當(dāng)將此建議書呈交給公司總裁。 l 確定如何管理新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并出具報(bào)告。風(fēng)控經(jīng)理的職責(zé)包括： l 確認(rèn)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。新產(chǎn)品的提出者將建議書提供給風(fēng)控經(jīng)理。 新產(chǎn)品的提出者必須證明新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的市場(chǎng)容量，并證明相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)在公司風(fēng)險(xiǎn)容忍度的范圍內(nèi)。 l 確定新產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)頭寸。 l 出具與新產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。具體包括： l 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并確定產(chǎn)品或業(yè)務(wù)中的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。 l 所面向市場(chǎng)的狀況。 l 評(píng)估系統(tǒng)有效捕捉、檢測(cè)、衡量、報(bào)告新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的能力。 l 對(duì)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的描述，包括風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)收益分析、對(duì)每一種風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值評(píng)估。風(fēng)控經(jīng)理的職責(zé)是保證所有的新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)能夠遵從公司既定的風(fēng)控政策。 l 該領(lǐng)域不在公司涉及的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。 l 該產(chǎn)品包含一種沒有被識(shí)別或衡量的新風(fēng)險(xiǎn)。此外，滿足下列至少一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或活動(dòng)也被認(rèn)為是新產(chǎn)品。合適的識(shí)別與交流機(jī)制能夠幫助公司找到合適的員工、專業(yè)人員、系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制以確保足以對(duì)新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)提供支持。這套評(píng)估程序包括：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的事先辨認(rèn)、建立管理新風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制、分析潛在收益、建立相應(yīng)的結(jié)構(gòu)來支撐額外的產(chǎn)品類型。 三、 新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)批準(zhǔn)準(zhǔn)則 XXXX已經(jīng)確立了可交易的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍。 雖然制定和維護(hù)風(fēng)控體系是風(fēng)控經(jīng)理的職責(zé)，但所有員工都必須遵守公司制定的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流程。 l 建立遵守風(fēng)險(xiǎn)頭寸的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的過程中，XXXX的目的是： l 建立識(shí)別、衡量、檢測(cè)和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 l 風(fēng)險(xiǎn)暴露的檢查與報(bào)告制度。 l 描述了風(fēng)險(xiǎn)管理的頭寸結(jié)構(gòu)，提出、檢查、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)頭寸的政策，超出風(fēng)險(xiǎn)頭寸的事件。本章定義了XXXX的風(fēng)控政策?？紤]到風(fēng)險(xiǎn)的類型和水平，有些風(fēng)險(xiǎn)是不能接受的。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)控制制度 一、 介紹 風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是準(zhǔn)確傳遞風(fēng)險(xiǎn)水平、及時(shí)處理意外情況和最小化模型、運(yùn)營(yíng)、道德風(fēng)險(xiǎn)。 十二、 信息系統(tǒng)部門職責(zé) 風(fēng)控經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督通信系統(tǒng)，檢查交易執(zhí)行記錄。 l 支持收集相關(guān)信息。 在建立信用風(fēng)險(xiǎn)的頭寸過程中，制定與要求手方出具母公司擔(dān)保文件的文書。 十一、 法務(wù)職責(zé) XXXX的法務(wù)部門負(fù)責(zé)保留交易的文件并防護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。 l 記錄與對(duì)手方的交易并出具發(fā)票。 l 將預(yù)測(cè)收入與實(shí)際收入進(jìn)行對(duì)比。 l 在風(fēng)險(xiǎn)頭寸即將接近頭寸限制或預(yù)期到計(jì)劃中的交易會(huì)超出頭寸限制的情況下，執(zhí)行謹(jǐn)慎的預(yù)防措施來降低風(fēng)險(xiǎn)暴露程度并報(bào)告給風(fēng)控經(jīng)理。 確保在執(zhí)行交易之前確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)頭寸。 l 盡管風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則準(zhǔn)許，但交易員可以拒絕他們不能理解的交易。 XXXX的交易員接觸有意向的對(duì)手方，首先應(yīng)當(dāng)剔除高風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的交易、信用不好的交易對(duì)手方。 l 定期檢查信用政策，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出改進(jìn)的條款。 l 保留完整的額信用管理文件。 l 與風(fēng)控經(jīng)理及時(shí)溝通以便推進(jìn)信用確認(rèn)過程、檢測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)和管理相關(guān)事項(xiàng)。 確保每一項(xiàng)交易遵從本制度中制定的信用管理政策，并且有一份完整的交易過程記錄。 檢查與確認(rèn)超出對(duì)手方和發(fā)行人授予風(fēng)險(xiǎn)頭寸的事項(xiàng)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括： l 提交每日信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，并確保遵既定風(fēng)險(xiǎn)容忍度和相關(guān)制度。 七、 信用管理部門職責(zé) 信用管理部門每日應(yīng)將公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的信用風(fēng)險(xiǎn)概述報(bào)告給財(cái)務(wù)經(jīng)理。 l 向風(fēng)控經(jīng)理提供合適的頭寸檢測(cè)職能。 l 管理支持測(cè)試系統(tǒng)：分析支持測(cè)試的結(jié)果，并將研究報(bào)告提供給風(fēng)控經(jīng)理。 建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法，包括建立模型的條件、模型測(cè)試、模擬結(jié)果分析和研究報(bào)告。 為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建立模型和方法。 l 為交易定價(jià)或浮動(dòng)盈虧的計(jì)算建立有效模型。 l 對(duì)投資組合進(jìn)行跟蹤分析以確保在既定風(fēng)險(xiǎn)頭寸的框架內(nèi)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。為了滿足風(fēng)險(xiǎn)控制流程的需要，風(fēng)險(xiǎn)分析師得職責(zé)包括： l 在風(fēng)險(xiǎn)框架的范圍內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 六、 獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)分析師職責(zé) 獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)分析師是XXXX風(fēng)險(xiǎn)管理過程的重要組成部分。 l 風(fēng)控經(jīng)理和所有的中臺(tái)部門報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每年的工作日中持續(xù)進(jìn)行。當(dāng)風(fēng)控經(jīng)理不能履職時(shí)，由公司總裁負(fù)責(zé)此項(xiàng)職責(zé)。監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制與為員工提供支持包括合適地安排崗位、進(jìn)行培訓(xùn)。 定期檢查與糾正XXXX的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。 l 對(duì)新產(chǎn)品或活動(dòng)建議書進(jìn)行審核，確保所有與新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露程度都在建議書中充分反映。 l 調(diào)查非正常交易活動(dòng)或者沒有批準(zhǔn)的交易活動(dòng)。 l 進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露分析，包括壓力測(cè)試、支持測(cè)試并分析風(fēng)險(xiǎn)類型、暴露程度、和暴露程度分布的原因。 風(fēng)控經(jīng)理的其他職責(zé)包括： l 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、估值模型、檢測(cè)和報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)管理制度、程序、實(shí)施相一致。 l 執(zhí)行頭寸限制。 l 檢測(cè)與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理措施。五、 風(fēng)控經(jīng)理職責(zé) 風(fēng)控經(jīng)理負(fù)責(zé)每天向總裁匯報(bào)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢測(cè)報(bào)告。 l 確保建立合適的系統(tǒng)來支持信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 l 確定對(duì)手方授信事項(xiàng)。 l 開展與推動(dòng)組織內(nèi)部的有效交流以便改進(jìn)信用授權(quán)事項(xiàng)、檢測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)、管理其他相關(guān)事項(xiàng)。財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)提前判斷公司業(yè)務(wù)的總體信用風(fēng)險(xiǎn)，并保證及時(shí)通知前中臺(tái)部門與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的事項(xiàng)。 四、 財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理職責(zé)。 l 審核風(fēng)控經(jīng)理的報(bào)告，確定是否通過新產(chǎn)品開發(fā)的建議。 37 / 39開展與促進(jìn)組織內(nèi)部的交流機(jī)制以方便產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)與管理制度的有效執(zhí)行?？偛脤⒐镜娜粘ｏL(fēng)險(xiǎn)管理、報(bào)告、檢測(cè)和頭寸設(shè)置權(quán)限授權(quán)給風(fēng)控經(jīng)理。獨(dú)立的風(fēng)控經(jīng)理負(fù)責(zé)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效執(zhí)行。創(chuàng)建、管理、檢測(cè)與確定風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的組織構(gòu)架應(yīng)當(dāng)清晰界定運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)與會(huì)計(jì)政策。 二、 風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu) XXXX的高級(jí)管理層負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)與信用風(fēng)險(xiǎn)、提高風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、制定策略方向并且統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)管理。 第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理組織 一、 介紹 本部分首先介紹了與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的管理市場(chǎng)與信用風(fēng)險(xiǎn)的各種職責(zé)；其次，界定了風(fēng)險(xiǎn)管理流程參與者的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；最后，介紹了XXXX補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)管理體系的方式。 l 風(fēng)險(xiǎn)頭寸與控制流程，能夠在保證商業(yè)機(jī)會(huì)的情況下預(yù)防可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。 l 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量體系，能夠促進(jìn)、確認(rèn)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)、控制與分析。風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括： l 可理解與清晰的制度與流程支配著公司日常交易與風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。 g) 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)提供了有組織的、可分析、可執(zhí)行和系統(tǒng)性支持體系，在此基礎(chǔ)上，風(fēng)控流程才能有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。以下內(nèi)容是關(guān)于公司用來管理其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)控報(bào)告的描述： l 風(fēng)控報(bào)告：風(fēng)控報(bào)告是用來根據(jù)潛在收益鑒定交易實(shí)質(zhì)、財(cái)務(wù)結(jié)果、評(píng)估和控制公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，根據(jù)相關(guān)限制來檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，并進(jìn)一步改善風(fēng)險(xiǎn)管理政策與過程。及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息是評(píng)估、驗(yàn)證和控制公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。 中臺(tái)部門按照高級(jí)管理層的要求準(zhǔn)備經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)、貢獻(xiàn)分析和評(píng)估分析。 e) 評(píng)估高級(jí)管理層 XXXX利用業(yè)績(jī)表現(xiàn)來評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的結(jié)果。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是通過建立頭寸限制和數(shù)量措施來實(shí)施的。它為有效管控風(fēng)險(xiǎn)提供了組織、分析、運(yùn)營(yíng)和系統(tǒng)支持的機(jī)制。之后發(fā)生的交易應(yīng)當(dāng)在次日開盤前寫入風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中。高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)控制人員必須及時(shí)審查關(guān)鍵營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、控制流程和管理報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)最小化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和保證數(shù)據(jù)的完整性。 c) 相關(guān)進(jìn)程前臺(tái)部門 一旦交易執(zhí)行完畢，公司必須確保通過合適的系統(tǒng)來詳細(xì)記錄交易細(xì)節(jié)以便用于清算過程、會(huì)計(jì)處理