【正文】 Data TypePK/FKCommentFK ReferenceNullIDintPK編號NAMEvarchar(20)名稱UNITvarchar(5)商品單位AMOUNTint持有數(shù)量UNDERLYINGvarchar(3)標的物CURRENCYvarchar(3)幣別INTEREST_RATEfloat利率FACEint面額MARKET_PRICEfloat市價SETTLE_DATEvarchar(11)交易日MATURITY_DATEvarchar(11)到期日POSITIONvarchar(5)長短部位DEPARTMENTintFK風(fēng)險承擔(dān)部門MR_TB_DEPARTMENTASSET_CLASSintFK資產(chǎn)類別MR_TB_ASSET_CLASSASSET_TYPEintFK金融商品類型MR_TB_ASSET_TYPEPURPOSEintFK交易/避險部位MR_TB_PURPOSETable Name: MR_TB_RSAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullIDintPK編號NAMEvarchar(20)名稱UNITvarchar(5)商品單位AMOUNTint持有數(shù)量CURRENCYvarchar(3)幣別INTEREST_RATEfloat利率FACEint面額MARKET_PRICEfloat履約金額的現(xiàn)值SETTLE_DATEvarchar(11)交易日MATURITY_DATEvarchar(11)到期日(附買回)POSITIONvarchar(5)長短部位DEPARTMENTintFK風(fēng)險承擔(dān)部門MR_TB_DEPARTMENTASSET_CLASSintFK資產(chǎn)類別MR_TB_ASSET_CLASSASSET_TYPEintFK金融商品類型MR_TB_ASSET_TYPEPURPOSEintFK交易/避險部位MR_TB_PURPOSETable Name: MR_TB_IRSAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullIDintPK編號NAMEvarchar(20)名稱UNITvarchar(5)商品單位AMOUNTint持有數(shù)量UNDERLYINGvarchar(3)標的物CURRE。TfloatATamp。P500指數(shù)歷史資料表Table Name: MR_TB_SP500_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期SP500floatSamp。 Association. ER Model1風(fēng)險因子歷史資料ERD (A) 2風(fēng)險因子歷史資料ERD (B) 3風(fēng)險因子歷史資料ERD (C) 4投資組合資料ERD (A) 5投資組合資料ERD (B) 6投資組合資料ERD (C) 7投資組合資料ERD (D)8投資組合資料ERD (E) 9投資組合資料ERD (F) . 資訊規(guī)格需求以下將針對本專案的資料來源、資料庫的ER Model和資訊需求規(guī)格做詳細的列表介紹：. 資料來源本專案投資組合所涵蓋之金融商品種類如下：外匯(FX)權(quán)益(Equity)固定收益(Fixed Ine)外匯權(quán)益?zhèn)鈪R選擇權(quán)權(quán)益選擇權(quán)附買回外匯遠期契約權(quán)益期貨附賣回外匯期貨利率交換根據(jù)以上所述之商品，本專案蒐集其所對應(yīng)的風(fēng)險因子之歷史資料，其資料來源列表如下：歷史資料資料來源附註匯率直接報價路透社、Datastream臺灣經(jīng)濟新報資料庫臺灣銀行美元對外幣的匯率間接報價外幣對美元的匯率日經(jīng)225指數(shù)路透社、DatastreamSamp。而投資組合的風(fēng)險因子歷史資料是否完整，則攸關(guān)了模擬風(fēng)險值和計算回溯測試的準確性和可信度。透過本系統(tǒng)，報表編製人員不需曠日廢食拆解商品部位進行資本計提，只需藉由簡易操作，系統(tǒng)即可快速提供完整標準法報表；另外，當投資組合變動時，系統(tǒng)也可即時完成報表，不需耗費大量人力重新編制。拆解商品部位之後，針對不同商品性質(zhì)，須使用不同的資本計提率計算，最後才能完成複雜的報表。(3) 標準法報表：系統(tǒng)提供符合新巴塞爾資本協(xié)定規(guī)範的標準法報表，依據(jù)規(guī)定將風(fēng)險報表分為「利率風(fēng)險報表」、「權(quán)益風(fēng)險報表」與「外匯風(fēng)險報表」?；厮轀y試之例外數(shù)與乘數(shù)因子之關(guān)係如下表：區(qū)域例外數(shù)乘數(shù)因子綠區(qū)4個以下黃區(qū)5個6個7個8個9個紅區(qū)10個以上綠區(qū)表示銀行所使用之模型較為正確性，黃區(qū)表示模型品質(zhì)及正確性上有所疑慮，但並沒有決定性之結(jié)論，紅區(qū)則表示該模型嚴重部正確，金管會得視情形限制銀行使用該模型。按照金管會之規(guī)範，銀行必須依據(jù)回溯測試之結(jié)果決定乘數(shù)因子。例如：假設(shè)X%信賴水準的一天期VaR是$Y，投資組合損失超過$Y的天數(shù)比率應(yīng)該是總交易天數(shù)的(100X)%。，估算隔日投資部位之風(fēng)險值?；厮轀y試在於驗證風(fēng)險值估算是否符合模式設(shè)定的評估期間與信賴機率水準，簡單來說，比較過去一段期間投資組合的實際損失金額超過估算風(fēng)險值的次數(shù)（稱為例外數(shù)/穿透數(shù)），是否趨近信賴機率水準。(2) 回溯測試報表：使用者可以自行選擇商品來進行回溯測試，其目的在於檢視金融機構(gòu)發(fā)展的內(nèi)部風(fēng)險值模型的可靠度，亦即風(fēng)險值估算是否確實滿足市場實際狀況。第一種圖表是使用群組直條圖的方式呈現(xiàn)，本系統(tǒng)將所有資產(chǎn)的現(xiàn)值與風(fēng)險值，自動換算成相同貨幣表示，並且將相同商品之現(xiàn)值與風(fēng)險值並排表示，使用者可以透過群組直條圖，檢視各種商品現(xiàn)值與風(fēng)險值絕對數(shù)值之差異，做為分析該資產(chǎn)風(fēng)險之參考。透過VaR風(fēng)險值報表，使用者可以得知風(fēng)險值與現(xiàn)值的比例，進而判斷持有部位所暴露的風(fēng)險程度。2. 報表功能：提供VaR風(fēng)險值報表、回溯測式報表以及標準法報表。(2) 檢視摘要或表格：使用者選擇投資組合之後，可以檢視投資組合摘要及組合商品表格，並可檢視各商品詳細資料。(四) 需求分析1. 投資組合：提供選擇投資組合、檢視摘要或表格與增刪部位。(三) 新系統(tǒng)限制l 適用對象：以銀行風(fēng)險管理部門及銀行的高階主管為主，期能擴及保險公司或投資公司。l 標準法報表工具利用系統(tǒng)化節(jié)省龐大人工作業(yè)時間，製作出符合主管機關(guān)要求的標準報表。(二) 新系統(tǒng)目標l 滿足新巴塞爾資本協(xié)定之最低資本適足要求，使得銀行以及金融機構(gòu)能在風(fēng)險管理上符合國際標準，系統(tǒng)化計算以符合主管機關(guān)規(guī)定。符合需求的風(fēng)險管理需能檢視目前銀行所持有的資產(chǎn)和金融商品的狀況，還需能夠透過調(diào)整投資組合以試算VaR風(fēng)險值進而協(xié)助銀行決策，並且必須能夠藉由回溯測試對VaR模型的適用性進行評估。Postcondition:無Implementation Constraints and Specifications:l 可以同時匯出多種報表成為電子檔。AltSTEP 2:系統(tǒng)顯示可以匯出的報表種類包括利率風(fēng)險報表、權(quán)益風(fēng)險報表和外匯風(fēng)險報表。AltSTEP 2: 系統(tǒng)匯出報表成pdf檔。STEP 4:系統(tǒng)匯出報表成pdf檔。STEP 3:確認欲匯出的報表。Trigger:當相關(guān)人員想要檢視報表。 Case說明－匯出報表Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:匯出報表UseCase Type作業(yè)需求 □UseCase ID:Priority:低Source:l VaR風(fēng)險值報表l 回溯測試報表l 標準法報表Primary Business Actor:風(fēng)管部門Other Participating Actor:監(jiān)理機關(guān)Description:風(fēng)管部門人員可以匯出VaR風(fēng)險值報表、回溯測試報表和標準法報表成為方便傳送和儲存電子檔，也讓監(jiān)理機關(guān)可以檢視公司的風(fēng)險管理情形。Implementation Constraints and Specifications:l 建立VaR風(fēng)險值報表時，如果風(fēng)險因子無歷史資料將導(dǎo)致相關(guān)商品無法計算。Business Rules:l 建立VaR風(fēng)險值報表時，如果風(fēng)險因子無歷史資料時必須自訂風(fēng)險因子。Conclusion:此使用案例在報表成功建立後結(jié)束。AltSTEP1:風(fēng)管部門人員和高階主管選擇建立標準法報表。AltSTEP3:選擇欲觀看回溯測試報表之金融商品。Alternate Courses:AltSTEP1:風(fēng)管部門人員和高階主管選擇建立回溯測試報表。STEP 4:系統(tǒng)顯示預(yù)設(shè)的VaR參數(shù)設(shè)定。STEP 5:設(shè)定VaR參數(shù)包括信賴度、模擬次數(shù)和時間區(qū)間。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1:風(fēng)管部門人員和高階主管選擇建立VaR風(fēng)險值報表。Precondition:需有歷史風(fēng)險因子和投資組合的相關(guān)資料。Implementation Constraints and Specifications:l 匯出的檔案格式為XML檔。Conclusion:此使用案例在匯出投資組合之後結(jié)束。STEP 2:系統(tǒng)詢問使用者匯出檔案欲儲存的路徑。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1: 使用者點選匯出組合。Precondition:選擇並檢視投資組合。l 使用者選擇的檔案中，若欲刪除部位的數(shù)量大於投資組合持有數(shù)量，系統(tǒng)只將投資組合的部位數(shù)量刪除至零。Implementation Constraints and Specifications:l 須有投資組合檔案可供選擇。Conclusion:此使用案例在刪除投資組合之後結(jié)束。AltSTEP3:使用者選擇取消刪除部位。AltSTEP3:使用者選擇檔案，該檔案內(nèi)容為欲刪除的部位。Alternate Courses:AltSTEP1:使用者點選刪除多筆商品。STEP 2:系統(tǒng)依據(jù)顯示視窗確認是否確定刪除該部位。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1:使用者進行詳細檢視，選擇某部位後，點選刪除部位。Precondition:選擇並檢視投資組合。l 欲匯入的檔案格式須符合規(guī)定。Postcondition:可繼續(xù)對投資組合進行增刪部位、匯出組合等功能，並可觀看VaR風(fēng)險值報表。AltSTEP4:系統(tǒng)依其選取檔案，將檔案中的資料匯入現(xiàn)正選定的投資組合中。AltSTEP2:系統(tǒng)顯示選取投資組合檔案視窗。STEP 6:依據(jù)使用者填入之商品資料，將其放入現(xiàn)正選定的投資組合中。STEP 2:系統(tǒng)顯示各類資產(chǎn)可供選擇之商品。STEP 3:使用者選擇欲新增之商品。Trigger:這使用案例在其他部門送達單筆部位時啟動。 Case說明－新增部位Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:新增部位UseCase TypeUseCase ID:Priority:中Source:系統(tǒng)投資組合、前臺交易資料Primary Business Actor:銀行風(fēng)險管理部門Other Participating Actor:l 高階主管l 銀行其他部門Description:這個使用案例描述當風(fēng)管部門人員以及高階主管或其他部門人員欲瞭解新增投資部位時，整體投資組合曝險部位的變化。Postcondition:可選擇其他投資組合進行檢視，或者對某投資組合進行增刪部位、匯出組合等功能。STEP 4:系統(tǒng)依其選擇，顯示相關(guān)詳細資料。STEP 3:使用者進行觀看，並可選擇檢視表格以觀看商品詳細資料。Trigger:欲檢視投資組合摘要與詳細資料。Implementation Constraints and Specifications:l 須有歷史投資組合才能開啟l 若有自訂投資組合且符合系統(tǒng)格式，則可以開啟自訂投資組合 Case說明－檢視投資組合Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Na