經(jīng)濟動力學(xué)專題：經(jīng)濟動力學(xué)學(xué)科介紹-文庫吧資料
2025-01-26 10:43本頁面
【正文】 記憶容量 m=2 的全部策略 ?實分與虛分 ?在 t 時刻，每人根據(jù) t時刻的歷史， 采用他的 s 個策略中累計虛分最高的策略 的預(yù)測作出決定； ? 每人的所有信息來自策略的虛分 模擬結(jié)果： 有效相與非有效相 (32 runs, 10000 time steps) ?獲勝方歷史記錄中的信息 某種歷史下少數(shù)方為 1方的概率 Minority Game 模型的幾種改進 包含演化的 MG模型 每個經(jīng)紀(jì)人擁有一個相同的策略，該策略是動力學(xué)的：在給定歷史下對下一次取勝方的預(yù)測與最近出現(xiàn)過的同一歷史的取勝方的記錄相同。 ? 博弈過程：每人可以有 s個策略， 每一輪博弈結(jié)束，都給手中的策略打分。 {xn, x n1, x n2, …} Best Predictor From s x n+1 L Don’t go! x n+1 ? L Go! ? N（ 奇數(shù) ） 個經(jīng)紀(jì)人 , 獨立選擇去 A方或 B方 ， 少數(shù)方獲勝 。 ? 參與者基于最近過去幾周赴吧人數(shù)而選擇本周是否赴酒吧。探索把歸納式思維容入 Bak股票交易模型和其它微觀模型的可能性。 研究內(nèi)容 6 ? 通過廣義模型的研究，討論金融市場中的經(jīng)紀(jì)人差異（智力和信心的差異）、人群的非均一性、信息傳輸、模仿、演化、經(jīng)紀(jì)人依據(jù)所持策略的累積成功率決定是否投入競爭等可能性對于系統(tǒng)的自適應(yīng)行為和社群整體的協(xié)作性的影響。 研究內(nèi)容 5 ? 通過數(shù)值模擬及解析研究考察基本少數(shù)者博弈模型及其變種對于金融市場自適應(yīng)行為模擬的適用性。 研究基于經(jīng)紀(jì)人競爭有限資源相互作用的復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)的微觀模型 ， 理解微觀模型中支配整體行為和自適應(yīng)行為的基本物理 。 研究隨機過程模型分析模擬金融市場和更一般經(jīng)濟系統(tǒng)的適用性 。 構(gòu)造能夠描述經(jīng)驗分析中所見全部特征的隨機過程模型 。 研究不同股票的交叉關(guān)聯(lián) 、股票市場與外幣兌換率及利率之間的交叉關(guān)聯(lián) 。 研究內(nèi)容 2 ? 確定金融市場中的價格動力學(xué)與湍流和生態(tài)系統(tǒng)一類物理過程之間的類似性和不同之處 。 要著重解決的關(guān)鍵問題：價格變化分布的形狀 ， 時間記憶 ， 高階統(tǒng)計性質(zhì) 。 ： ； :； ： 研究內(nèi)容 1 ? 使用諸如冪律分布 、 關(guān)聯(lián) 、 標(biāo)度 、 不可預(yù)測時間序列和隨機過程這樣一些概念對于所獲得的高頻金融數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析 。 ? 揭示金融市場的漲落規(guī)律，發(fā)現(xiàn)能夠?qū)е聺q落和變化的因素與動力學(xué)機制，著重研究金融市場的經(jīng)紀(jì)人相互作用的基本物理。 復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng) 和經(jīng)濟物理學(xué) 研究進展 ? 價格的經(jīng)驗統(tǒng)計性質(zhì)研究 ? 尋求價格動力學(xué)的隨機過程模型 ， 理解價格形成及其演化的機制 ? 基于經(jīng)紀(jì)人相互作用的金融市場模型的建立及經(jīng)濟復(fù)雜系統(tǒng)適應(yīng)性行為的理解 ? 實際應(yīng)用：期權(quán)定價 ， 風(fēng)險控制 ， 贏利形成 ， 股市預(yù)測 ， 經(jīng)濟政策制訂 經(jīng)濟物理學(xué)的四個研究方向 研究目標(biāo) ? 基于對高頻金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)能夠描述金融價格變化特征的隨機過程。 ? 但金融市場的某些觀察量，如：交易價格、成交量、交易頻率和市場指數(shù)值的統(tǒng)計性質(zhì)對于十分不同的金
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