第6章內(nèi)生性和工具變量估計方法-第6章-文庫吧資料
2024-10-25 13:09本頁面
【正文】 ??? ?? ????? ?? 11110j IVpj IV ?? ? ???),0(~)?( 2?)( j I VNn aj I Vj I V ???? ?2?jIV?? jIV??kj ,1,0 ?? 工具變量估計法 多元線性回歸模型 例子 在職男性工資 由于能力變量的缺失，導致經(jīng)驗和教育都具內(nèi)生性，因此 Kling用 居住地附近是否有四年制大學（虛擬變量） 作為 的 工具變量，以年齡和年齡的平方 作為 和 的 工具變量 ?????? ?????? Xe d ue x p e re x p e rw a g e 32210)lo g (eduexper 2exper 工具變量估計法 EViews操作 例子 已婚 女性小時工資（續(xù) ） 暫時只考慮 的內(nèi)生性，用 作其工具變量。 uXXXXY kkrrrr ??????? ?? ????? ?? 11110lZu 0),(Co v ?uZ llX 0),(Co v ?ll XZlZ lX rl ,1 ?? 工具變量估計法 多元線性回歸模型 同一元情形一樣，總體矩條件： 類比原則得樣本矩條件，可解得參數(shù)估計。 例子 氣溫 與冷飲消費（續(xù) ） 用住房面積 作為工具變量 uXY ??? 10 ??u??? A ir C dC o ld r 10 ??House 工具變量估計法 一 元線性回歸模型 方差估計：若 其中， uXY ??? 10 ??22 )|(E)|(V a r ??? ZuZu2,1222?)(?S1XZni i XXIV ??? ?? ?????????????????ni ini ini iiXZni iZZXXZZXXun12121,122)()())((??21???iIVIVii XYu 10 ??? ?? ??? 工具變量估計法 一 元線性回歸模型 假設檢驗： 統(tǒng)計量 給定誤差項服從正態(tài)分布，則 若沒給定分布，大樣本情況下服從標準正態(tài)分布。 工具變量估計方法 工具變量估計法 兩階段最小二乘法： TSLS 工具變量估計方法 工具變量估計法 工具變量估計法 一 元線性回歸模型 ?定義 1：如果存在 變量 ，滿足 （ 1）與 不相關 （ 2）與 相關 稱 為 的 工具變量 ，也稱 工具 (instrument)。 X YudXdudXdY // ?? ??? dXdu /?? 內(nèi)生性 內(nèi)生性產(chǎn)生的原因 模型設定錯誤、測量誤差和聯(lián)立性 ? 模型設定錯誤是導致內(nèi)生性最常見的原因，模型設定錯誤往往表現(xiàn)為相關變量的缺失，缺失變量成為錯誤設定模型誤差項的一部分，當缺失變量和模型中其他變量相關時，就會導致這些變量的內(nèi)生性。 uXY ??? 10 ??0)V a r ()Co v ()()()()(?1211112111 ???????????????????XX, uXXnuXXnXXuXXni ini iini ini i
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