第6章內(nèi)生性和工具變量估計(jì)方法-第6章(已修改)
2025-10-28 13:09 本頁(yè)面
【正文】 第 6章 內(nèi)生性和工具變量估計(jì)方法 內(nèi)生性和工具變量估計(jì)方法 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 內(nèi)生性產(chǎn)生的原因 工具變量估計(jì)方法 工具變量估計(jì)法 兩階段最小二乘法： TSLS 內(nèi)生性檢驗(yàn) 重要概念 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 內(nèi)生性產(chǎn)生的原因 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 模型 ： 若 則 為 內(nèi)生自變量。 ? 存在內(nèi)生自變量時(shí)， OLS估計(jì)不再有一致性 uXXXY kk ?????? ???? ?221100),(C o v ?uX rrX 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 以一元回歸模型為例 ： ? 多元線性模型下，不僅內(nèi)生變量前的回歸系數(shù)不一致，外生變量前的系數(shù)也可能不一致。 uXY ??? 10 ??0)V a r ()Co v ()()()()(?1211112111 ???????????????????XX, uXXnuXXnXXuXXni ini iini ini ii?? 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 以不帶截距項(xiàng)的二元回歸模型為例 ： uXXY ??? ? 211 ??0),(C o v 1 ?uX 0),(C o v 2 ?uX)?1(??2,2,2,222212112121XXXXuXXXuXXSSSSS???????? 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 只要 ， 不以概率收斂到 。 )()(2,1,)(2,1,)(221 1112,112,121221XXXXnSjuXXnSjXXnSini iXXni ijjiuXni jjiXjj??????????????????)]1([),(C o v),(C o v?2,1,22222121121XXXXXXX uXuX???????????021 , ?XX? 2?? 2? 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 ?結(jié)論 1： OLS估計(jì)的不一致性 （ 1）線性回歸模型內(nèi)生自變量回歸系數(shù)的 OLS估計(jì)不是一致估計(jì)； （ 2）如果和內(nèi)生自變量相關(guān)，外生自變量回歸系數(shù)的 OLS估計(jì)不是一致估計(jì) 內(nèi)生性 OLS估計(jì)的不一致性 內(nèi)生性影響圖示： 是對(duì) 的估計(jì)。 X YudXdudXdY // ?? ??? dXdu /?? 內(nèi)生性 內(nèi)生性產(chǎn)生的原因 模型設(shè)定錯(cuò)誤、測(cè)量誤差和聯(lián)立性 ? 模型設(shè)定錯(cuò)誤是導(dǎo)致內(nèi)生性最常見(jiàn)的原因，模型設(shè)定錯(cuò)誤往往表現(xiàn)為相關(guān)變量的缺失，缺失變量成為錯(cuò)誤設(shè)定模型誤差項(xiàng)的一部分，當(dāng)缺失變量和模型中其他變量相關(guān)時(shí)，就會(huì)導(dǎo)致這些變量的內(nèi)生性。（工資與教育、能力）、 ? 不相干變量引入不會(huì)影響參數(shù)估計(jì)的無(wú)偏性和一致性，但是會(huì)影響參數(shù)估計(jì)的有效性。 工具變量估計(jì)方法 工具變量估計(jì)法 兩階段最小二乘法： TSLS 工具變量估計(jì)方法 工具變量估計(jì)法 工具變量估計(jì)法 一 元線性回歸模型 ?定義 1：如果存在 變量 ，滿足 （ 1）與 不相關(guān)
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