第6章內生性和工具變量估計方法-第6章(已修改)
2025-10-28 13:09 本頁面
【正文】 第 6章 內生性和工具變量估計方法 內生性和工具變量估計方法 內生性 OLS估計的不一致性 內生性產(chǎn)生的原因 工具變量估計方法 工具變量估計法 兩階段最小二乘法： TSLS 內生性檢驗 重要概念 內生性 OLS估計的不一致性 內生性產(chǎn)生的原因 內生性 OLS估計的不一致性 模型 ： 若 則 為 內生自變量。 ? 存在內生自變量時， OLS估計不再有一致性 uXXXY kk ?????? ???? ?221100),(C o v ?uX rrX 內生性 OLS估計的不一致性 以一元回歸模型為例 ： ? 多元線性模型下，不僅內生變量前的回歸系數(shù)不一致，外生變量前的系數(shù)也可能不一致。 uXY ??? 10 ??0)V a r ()Co v ()()()()(?1211112111 ???????????????????XX, uXXnuXXnXXuXXni ini iini ini ii?? 內生性 OLS估計的不一致性 以不帶截距項的二元回歸模型為例 ： uXXY ??? ? 211 ??0),(C o v 1 ?uX 0),(C o v 2 ?uX)?1(??2,2,2,222212112121XXXXuXXXuXXSSSSS???????? 內生性 OLS估計的不一致性 只要 ， 不以概率收斂到 。 )()(2,1,)(2,1,)(221 1112,112,121221XXXXnSjuXXnSjXXnSini iXXni ijjiuXni jjiXjj??????????????????)]1([),(C o v),(C o v?2,1,22222121121XXXXXXX uXuX???????????021 , ?XX? 2?? 2? 內生性 OLS估計的不一致性 ?結論 1： OLS估計的不一致性 （ 1）線性回歸模型內生自變量回歸系數(shù)的 OLS估計不是一致估計； （ 2）如果和內生自變量相關，外生自變量回歸系數(shù)的 OLS估計不是一致估計 內生性 OLS估計的不一致性 內生性影響圖示： 是對 的估計。 X YudXdudXdY // ?? ??? dXdu /?? 內生性 內生性產(chǎn)生的原因 模型設定錯誤、測量誤差和聯(lián)立性 ? 模型設定錯誤是導致內生性最常見的原因，模型設定錯誤往往表現(xiàn)為相關變量的缺失，缺失變量成為錯誤設定模型誤差項的一部分，當缺失變量和模型中其他變量相關時，就會導致這些變量的內生性。（工資與教育、能力）、 ? 不相干變量引入不會影響參數(shù)估計的無偏性和一致性，但是會影響參數(shù)估計的有效性。 工具變量估計方法 工具變量估計法 兩階段最小二乘法： TSLS 工具變量估計方法 工具變量估計法 工具變量估計法 一 元線性回歸模型 ?定義 1：如果存在 變量 ，滿足 （ 1）與 不相關
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