第6章內(nèi)生性和工具變量估計(jì)方法-第6章(編輯修改稿)
2024-11-22 13:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?? 11110lZu 0),(Co v ?uZ llX 0),(Co v ?ll XZlZ lX rl ,1 ?? 工具變量估計(jì)法 多元線性回歸模型 同一元情形一樣，總體矩條件： 類比原則得樣本矩條件，可解得參數(shù)估計(jì)。 uXXXXY kkrrrr ??????? ?? ????? ?? 11110krmXXYXuXuXrlXXYZuZuZkkmmmkklll,1,0)](E[)(E),(C ov,1,0)](E[)(E),(C ov110110??????????????????????????? 工具變量估計(jì)法 多元線性回歸模型 ?結(jié)論 4：工具變量估計(jì)的性質(zhì) （ 1） （ 2） 其中 為 的方差， 。 uXXXXY kkrrrr ??????? ?? ????? ?? 11110j IVpj IV ?? ? ???),0(~)?( 2?)( j I VNn aj I Vj I V ???? ?2?jIV?? jIV??kj ,1,0 ?? 工具變量估計(jì)法 多元線性回歸模型 例子 在職男性工資 由于能力變量的缺失，導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)和教育都具內(nèi)生性，因此 Kling用 居住地附近是否有四年制大學(xué)（虛擬變量） 作為 的 工具變量，以年齡和年齡的平方 作為 和 的 工具變量 ?????? ?????? Xe d ue x p e re x p e rw a g e 32210)lo g (eduexper 2exper 工具變量估計(jì)法 EViews操作 例子 已婚 女性小時(shí)工資（續(xù) ） 暫時(shí)只考慮 的內(nèi)生性，用 作其工具變量。 EViews實(shí)現(xiàn)步驟： 建立工作文件，組（ group）打開相關(guān)變量， 在數(shù)據(jù)表格界面點(diǎn)擊 Proc→Make Equation進(jìn)入模型設(shè)定對(duì)話框并依次輸入因變量和 自變量，點(diǎn)擊 Estimation settings下拉菜單中的 TSLSTwoStage Least Squares，在彈出對(duì)話框中輸入工具變量 ue d ue x p e re x p e rw a g e ????? 32210)lo g ( ????edu m othedu 工具變量估計(jì)法 EViews操作 例子 已婚 女性小時(shí)工資（續(xù) ） ue d ue x p e re x p e rw a g e ????? 32210)lo g ( ???? 工具變量估計(jì)法 EViews操作 例子 已婚 女性小時(shí)工資（續(xù) ） 點(diǎn)擊選擇按鈕 （ Options） 對(duì)參數(shù)估計(jì)協(xié)方差矩陣的估計(jì)方法進(jìn)行選擇，本例采用的是橫截面數(shù)據(jù)，因此采用懷特異方差一致的協(xié)方差矩陣估計(jì)。 ue d ue x p e re x p e rw a g e ????? 32210)lo g ( ???? 工具變量估計(jì)方法 兩階段最小二乘法： TSLS 兩階段最小二乘法： TSLS 一個(gè)內(nèi)生自變量 為內(nèi)生變量， 和 為外生變量 ， 、 為 的工具變量。 兩階段最小二乘步驟： 第一階段（ first stage）：以內(nèi)生變量為因變量，所有外生變量為自變量做回歸 得擬合值 uXXXY ????? 3322110 ????1X 2X 3X 1Z 2Z 1XvXXZZX ?????? 3423221101 ?????3423221101 ?????? XXZZX ????? ?????兩階段最小二乘法： TSLS 一個(gè)內(nèi)生自變量 為內(nèi)生變量， 和
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