股指期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)手冊-文庫吧資料
2025-01-19 06:31本頁面
【正文】 買入平倉價(jià) ) 買入平倉量 ] 平當(dāng)日倉盈虧 =∑[( 當(dāng)日賣出平倉價(jià) 當(dāng)日買入開倉價(jià) ) 賣出平倉量 ]+ ∑[( 當(dāng)日賣出開倉價(jià) 當(dāng)日買入平倉價(jià) ) 買入平倉量 ] (2)持倉盈虧 =歷史持倉盈虧 +當(dāng)日持倉盈虧 歷史持倉盈虧 =∑[( 賣出開倉價(jià) 今結(jié)算價(jià) ) 賣出平倉量 ]+ ∑[( 今結(jié)算價(jià) 買入平倉價(jià) ) 買入平倉量 ] 當(dāng)日持倉盈虧 =∑[( 賣出平倉價(jià) 今結(jié)算價(jià) ) 賣出平倉量 ]+ ∑[( 今結(jié)算價(jià) 買入平倉價(jià) ) 買入平倉量 ] 當(dāng)日保證金計(jì)算 當(dāng)日保證金 =當(dāng)日結(jié)算價(jià) 當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量 合約乘數(shù) 交易保證金比例 舉例 1 ? 某客戶開戶后存入保證金 50萬元，在 6月 7日開倉買入 IF1006合約 2手，成交價(jià)為 2690點(diǎn)，同一天該客戶賣出平倉 IF1006合約 1手，成交價(jià)為2705點(diǎn)，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 ，則客戶的帳戶情況為： 當(dāng)日平倉盈虧 =（ 27052690） 1 300=4,500元 當(dāng)日開倉持倉盈虧 =（ ） （ 21） 300=4,440元 當(dāng)日盈虧 =4,500+4,440=8,940元 手續(xù)費(fèi)＝ 2690 2 300 ‰ +2705 1 300 ‰ = 當(dāng)日權(quán)益＝ 500,000＋ 8,940－ ＝ 508, 保證金占用＝ 1 300 15％＝ 121,716元 舉例 2 ? 6月 8日，該客戶再開倉買入 IF1006合約 1手，成交價(jià)為 2709點(diǎn)，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 2699點(diǎn)，則客戶的帳戶情況為： 當(dāng)日開倉持倉盈虧 =（ 26992709） 1 300=6,000元 歷史持倉盈虧 =（ ） 1 300=1,740元 當(dāng)日盈虧 =(6,000)+(1,740)=7,740元 手續(xù)費(fèi)＝ 2709 1 300 ‰ = 當(dāng)日權(quán)益＝ 508,+(7,740)＝ 501, 保證金占用＝ 2699 2 300 15％＝ 242,910元 舉例 3 ? 6月 9日，該客戶沒有發(fā)生交易，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 2786點(diǎn)，則客戶的帳戶情況為： 歷史持倉盈虧 =（ 27862699） 2 300=52,200元 當(dāng)日盈虧 =52,200元 當(dāng)日權(quán)益＝ 501,+52,200=553, 保證金占用＝ 2786 2 300 15％＝ 250,740元 期貨交易制度 ? 保證金制度 ? 當(dāng)日無負(fù)債 結(jié)算制度 ? 強(qiáng)制平倉制度 ? 強(qiáng)行減倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報(bào)告制度 ? 漲跌停板制度 保證金制度 在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價(jià)值的一定比例（保證金比例）繳納資金，用于結(jié)算和保證履約。采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 合約當(dāng)日無成交的 ，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。以此類推。 合約最后一小時(shí)無成交的 ，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。 指令均為當(dāng)日有效 交易流程二 競價(jià) 開市前集合競價(jià)，開市后集中競價(jià) 價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則 撮合成交價(jià)的計(jì)算： 設(shè)，買入價(jià) (bp)、賣出價(jià) (sp)、前一成交價(jià) (cp) 當(dāng) bp=sp=cp，則：撮合成交價(jià) =sp 當(dāng) bp=cp=sp，則：撮合成交價(jià) =cp 當(dāng) cp=bp=sp，則：撮合成交價(jià) =bp 交易流程三 結(jié)算 ? 平倉： 投資者買入或賣出與其持有的股指期貨合約的品種、數(shù)量及價(jià)格 月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)股指期貨交易的行為。 限價(jià)指令 ：執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交，成交價(jià)不高于買入價(jià)
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