股指期貨培訓(xùn)ppt課件(2)-文庫吧資料
2025-01-17 18:13本頁面
【正文】 價格影響因素 股指期貨的定價 ? 股指期貨的定價 ? 無套利原則 ? 公式： F=S*e(rq)(Tt) 其中 : F=期貨合約在時間 t時的價值 。當(dāng)日該投資者以 1510點的成交價賣出平倉 5手，又以 1505點的成交價買入該合約 8手多頭持倉，當(dāng)日結(jié)算價為 1515點。當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時進(jìn)行劃轉(zhuǎn) 。 ? 某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約 10手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價為 1500點。 股指期貨 — 股票指數(shù) ? 常見的指數(shù) ? CPI、 PPI、污染指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、上證指數(shù) ? 滬深 300 ? 滬深 300指數(shù)的編制方法 ? 指數(shù)選樣，選出 300支成份股 ? 指數(shù)計算 ? 指數(shù)的修正 ? 指數(shù)的管理和維護(hù) 滬深 300指數(shù)介紹 ? 指數(shù)選樣 ? 確定樣本空間 ? 樣本股的選?。?A股日均成交金額與日均總市值 ? 指數(shù)的計算及修正 ? 流通股本分級靠檔 ? 指數(shù)修正 ? 滬深 300概況（ 2022年 12月 31日數(shù)據(jù)） ? 凈利潤占全市場的 %（ 06中報數(shù)據(jù)），分紅占全市場 %， 06年股息率 % ? 總市值占券市場總市值的 77%，成交金額占兩市總成交金額的 %。 投資有風(fēng)險，選擇須謹(jǐn)慎 。 ? 風(fēng)險提示： 任何投資都是與風(fēng)險相關(guān)聯(lián)的，越高的預(yù)期收益也意味著越高的投資風(fēng)險。 二零一零年四月 股票指數(shù)期貨 快速入門 免責(zé)條款與風(fēng)險提示 ? 免責(zé)條款： 本報告僅供參考，任何人不得對本報告進(jìn)行任何形式的發(fā)布、復(fù)制或修改。本報告基于個人認(rèn)為可信的公開資料，但個人對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證，報告中的信息或所表達(dá)的意見并不構(gòu)成所述證券、類別的投資建議，也不承擔(dān)投資者因使用本報告而產(chǎn)生的任何責(zé)任 。請您在投資任何金融產(chǎn)品之前，務(wù)必根據(jù)自己的資金狀況、投資期限、收益要求和風(fēng)險承受能力對自身的資產(chǎn)做一定的合理配置，在控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)投資收益。 目 錄 ? 股指期貨的起源、概念 ? 滬深 300股指期貨合約介紹 ? 股指期貨合約的定價、價格影響因素 ? 如何用股指期貨進(jìn)行投資 ? 投資股指期貨應(yīng)注意的風(fēng)險 股指期貨的起源、概念 股指期貨 — 期貨 ? 期貨的起源 ? 商品遠(yuǎn)期合約 ? 商品期貨 ? 期貨交易
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