股指期貨培訓(xùn)ppt課件(2)(存儲(chǔ)版)
【正文】 行劃轉(zhuǎn) 。 T=期貨合約到期時(shí)間 (年 ) t=現(xiàn)在的時(shí)間 (年 ) 股指期貨的價(jià)格影響因素 ? 股指期貨的價(jià)格影響因素 ? 現(xiàn)貨的價(jià)格變化 ? 股指期貨的多空供求關(guān)系 ? 投資者的心理 ? 交易日至合約到期時(shí)間的長短 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)的變化趨勢(shì) ? 金融財(cái)政政策。于是投資者的基金虧損 (35003700)/3700*450萬 = ，期貨合約的盈利則為 (37303500)*300*4=，較好的彌補(bǔ)了現(xiàn)貨基金的虧損，同時(shí)也降低了基金持倉的風(fēng)險(xiǎn)。 r=對(duì)時(shí)刻 T到期的一項(xiàng)投資 ,時(shí)刻 t是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)利率 (％ )。 ? 某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約 10手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價(jià)為 1500點(diǎn)。 二零一零年四月 股票指數(shù)期貨 快速入門 免責(zé)條款與風(fēng)險(xiǎn)提示 ? 免責(zé)條款： 本報(bào)告僅供參考，任何人不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何形式的發(fā)布、復(fù)制或修改。 自由流通比例（ %） ≤10 （ 10， 20] （ 20， 30] （ 30， 40] （ 40， 50] （ 50， 60] （ 60， 70] （ 70， 80] （ 80， 100] 加權(quán)比例（ %） 實(shí)際自由流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 滬深 300股指期貨合約介紹 滬深 300指數(shù)期貨合約（征求意見稿） 合約標(biāo)的 滬深 300指數(shù) 合約乘數(shù) 每點(diǎn) 300元 合約價(jià)值 滬深 300指數(shù)點(diǎn) 300元 報(bào)價(jià)單位 指數(shù)點(diǎn) 最小變動(dòng)價(jià)位 合約月份 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 交易時(shí)間 上午 9:1511:30,下午 13:0015:15 最后交易日交易時(shí)間 上午 9:1511:30,下午 13:0015:00 價(jià)格限制 上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的正負(fù) 10% 合約交易保證金 合約價(jià)值的 10% 交割方式 現(xiàn)金交割 最后交易日 合約到期月份的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延 最后結(jié)算日 同最后交易日 手續(xù)費(fèi) 成交金額的萬分之 （含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金） 交易代碼 IF 股指期貨交易中常見的專有名詞 ? 制度 ? IB制度 ? 保證金、出金、入金 ? 逐日盯市 ? 早開盤、遲收盤 股指期貨交易中常見的專有名詞 ? 交易 ? 現(xiàn)金交割 ? 熔斷機(jī)制 ? 開倉、平倉、持倉
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1