【正文】 系 ? 定期報(bào)告： ? 集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表與報(bào)告 – 日?qǐng)?bào)： 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析日?qǐng)?bào) 》 （總行口徑），報(bào)送管理層 – 周報(bào)： 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析周報(bào) 》 （集團(tuán)口徑），報(bào)送高管層和管理層 – 季報(bào)： 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 》 （集團(tuán)口徑），報(bào)送市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) ? 監(jiān)管報(bào)表 – 我部按季向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送 1104監(jiān)管報(bào)表： G02全行金融衍生業(yè)務(wù)情況、 G31有價(jià)證券及投資情況、 G33利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況（交易賬戶(hù)）、G41市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本（標(biāo)準(zhǔn)法）、 G42表內(nèi)加權(quán)資產(chǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)扣減項(xiàng)）、 G43表外加權(quán)資產(chǎn)（ 匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約 ） 不定期報(bào)告： ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào) 基于市場(chǎng)變化和突發(fā)事件，建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息快速反應(yīng)與報(bào)告機(jī)制 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)題報(bào)告 – 在金融危機(jī)期間向董事會(huì)及高管層匯報(bào)了 《 關(guān)于全行外幣債券投資組合風(fēng)險(xiǎn)狀況分析的報(bào)告 》 、 《 鴨蛋銀行持有迪拜及阿聯(lián)酋地區(qū)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 》 、 《 關(guān)于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)鴨蛋銀行影響的分析報(bào)告》 等專(zhuān)題報(bào)告 49 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng) ? 前臺(tái)： ? 交易簿記 ? 業(yè)務(wù)審批流程 ? 交易對(duì)手授信控制 ? 敞口及頭寸管理 ? 定價(jià)估值 ? 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 ? 中臺(tái)： ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制、計(jì)量與監(jiān)控、分析與報(bào)告等 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理 ? 交易數(shù)據(jù)、參考數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)管理 ? 定價(jià)估值模型驗(yàn)證與管理 ? 交易價(jià)格驗(yàn)證、對(duì)賬、損益分析、市值評(píng)估驗(yàn)證及撥備等。 ?系統(tǒng)分個(gè)人貸款部分和信用卡部分先后建設(shè)，個(gè)人貸款部分 2022年 2月投產(chǎn)、信用卡部分 2022年 4月投產(chǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)率 表示該賬戶(hù)未來(lái)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)的概率，風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)率值越低，賬戶(hù)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的可能性越小。例如，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 1（或 A）的客戶(hù)，人群位次為 0%10%，表示該客戶(hù)在全部客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)排序中位于前 10%。等級(jí) 1（或 A）表示客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)最小的客戶(hù)群，等級(jí)數(shù)字增大表示客戶(hù)群信用風(fēng)險(xiǎn)增大。 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)控、優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和自動(dòng)化。 法人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 38 衍生產(chǎn)品交易對(duì)手計(jì)量系統(tǒng) 資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng) 模型管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對(duì)衍生產(chǎn)品交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和全流程管理 。 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果在信用風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的自動(dòng)應(yīng)用。 債項(xiàng)評(píng)級(jí) 系統(tǒng) 法人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 37 組合評(píng)級(jí) 系統(tǒng) 行業(yè)信息 系統(tǒng) 客戶(hù) RAROC 系統(tǒng) 壓力測(cè)試 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)計(jì)量。 實(shí)現(xiàn)押品價(jià)值評(píng)估的系統(tǒng)化、集中化管理，奠定債項(xiàng)評(píng)級(jí)計(jì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 法人客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng) 財(cái)務(wù)信息 甄別系統(tǒng) 押品價(jià)值管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型計(jì)算自動(dòng)化、 模型管理參數(shù)化、以及評(píng)級(jí)審批授權(quán)和評(píng)級(jí)審批流程的靈活化管理。 2022年 1月 19日投產(chǎn)債項(xiàng)及客戶(hù) RAROC系統(tǒng)，并進(jìn)行試運(yùn)行。 30 實(shí)施目標(biāo)（ 3/3） 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售項(xiàng)目 2022年 2022年 2022年 啟動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法工程、開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量項(xiàng)目 2022年 2022年 啟動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、第二支柱 ICAAP項(xiàng)目 2022年 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程零售項(xiàng)目和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法一期工程 國(guó)內(nèi)首家實(shí)施新資本協(xié)議的銀行 2022年 過(guò)渡期結(jié)束，三大風(fēng)險(xiǎn)全面達(dá)到高級(jí)計(jì)量法要求 申請(qǐng)成為新資本協(xié)議實(shí)施銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)按內(nèi)部評(píng)級(jí) 高級(jí)法計(jì)量，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量 31 組合層面 違約概率 PD 交易層面 客戶(hù) 評(píng)級(jí) 債項(xiàng) 違約損失 LGD 行業(yè)評(píng)級(jí) 地區(qū)評(píng)級(jí) 第二模塊 內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用 信用限額 預(yù)警體系 組合管理 經(jīng)濟(jì)資本 第一模塊 信用風(fēng)險(xiǎn)量化 —— 內(nèi)部評(píng)級(jí) 省市償債能力評(píng)級(jí) 定價(jià)審批 準(zhǔn)備金、貸款分類(lèi) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 業(yè)績(jī)考核 2022年 10月 27日投產(chǎn)客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 爭(zhēng)取在 2022年達(dá)到內(nèi)部模型法的要求，構(gòu)建起符合新資本協(xié)議對(duì)內(nèi)部模型法相關(guān)參數(shù)計(jì)量以及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、切合 ICBC實(shí)際的內(nèi)部模型體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) VaR值的準(zhǔn)確估計(jì)，并將內(nèi)部模型結(jié)果全面應(yīng)用到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中。 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 IT系統(tǒng) ?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、量化 ?法人客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng) ?債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng) ?個(gè)人客戶(hù)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) ?押品價(jià)值評(píng)估管理系統(tǒng) ?特別關(guān)注客戶(hù)信息系統(tǒng) ?VaR計(jì)量系統(tǒng) ?資產(chǎn)質(zhì)量 12級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)等 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?信貸審批量化決策系統(tǒng) ?不良貸款管理系統(tǒng) ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng) ?法人客戶(hù)銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng) ?信貸作業(yè)監(jiān)督管理系統(tǒng)等 ?監(jiān)測(cè)考核 ?客戶(hù) RAROC系統(tǒng) ?會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)等 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ?全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng) ?企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等 26 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè) ? 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng) ? 積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資格考試 ? 逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理人才激勵(lì)機(jī)制 ? 全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)量化人才培訓(xùn) ? 推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)理念轉(zhuǎn)變 ? 分散管理 ——集中管理 ? 事后處置 ——事前防范和事中控制 ? 傳統(tǒng)定性為主 ——國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合 27 主要內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度 ?巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況 28 實(shí)施目標(biāo) (1/3) ?總體目標(biāo) 以銀監(jiān)會(huì)新資本協(xié)議實(shí)施相關(guān)監(jiān)管法規(guī)為指導(dǎo)，堅(jiān)持國(guó)際先進(jìn)銀行實(shí)踐與鴨蛋銀行實(shí)際相結(jié)合，建立起符合監(jiān)管要求的、能夠全面準(zhǔn)確管理各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全流程、量化的和立體的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量，形成全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理文化，使風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果貫穿于經(jīng)營(yíng)決策、資本配置、產(chǎn)品定價(jià)、績(jī)效考核等經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，有效提升 ICBC風(fēng)險(xiǎn)管理水平，全面提高 ICBC核心競(jìng)爭(zhēng)力，將ICBC塑造為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的現(xiàn)代金融企業(yè)。 ? 各級(jí)分行（機(jī)構(gòu)）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及其日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決議執(zhí)行的協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和報(bào)告工作。 ? 分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告均按照規(guī)定的頻率和報(bào)告路徑，執(zhí)行定期或不定期報(bào)告工作。 21 ? 按照鴨蛋銀行公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理框架，履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職能 ? 鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作確定了明確的報(bào)告路徑、部門(mén)分工及執(zhí)行、監(jiān)督的工作要求 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)每半年審議一次，報(bào)送董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。 ? 報(bào)告 體系和內(nèi)容更加全面、豐富，更好地反映了最新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果的應(yīng)用情況。 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 體現(xiàn)了 全面性 、 重要性 、 及時(shí)性 、 規(guī)范性 、 準(zhǔn)確性 和 前瞻性 的特點(diǎn)和工作要求。 19 風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明表 20 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介紹 — 報(bào)告工作目標(biāo)和效果 ? 為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作，滿足監(jiān)管要求和本行管理需要， 鴨蛋銀行建立并持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，提升報(bào)告手段。 ? 明確了董事會(huì)、高管層和各相關(guān)部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)偏好管理中的職責(zé)分工。 18 風(fēng)險(xiǎn)偏好 —— 風(fēng)險(xiǎn)偏好管理制度 ? 《 風(fēng)險(xiǎn)偏好管理制度（試行） 》 對(duì)鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的職責(zé)分工和流程進(jìn)行了制度性規(guī)定，是鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的基本文件。 ? 合規(guī)性 ? 鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性表述中，明確指出：禁止從事違反監(jiān)管合規(guī)要求的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，鴨蛋銀行對(duì)違反監(jiān)管合規(guī)要求的容忍度為零。 ? 穩(wěn)定性 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和利益相關(guān)者的期望所確立的風(fēng)險(xiǎn)水平和性質(zhì)。 17 風(fēng)險(xiǎn)偏好 —— 指標(biāo)選取和取值原則 ? 全面性 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)反映 鴨蛋銀行 主要利益相關(guān)人的期望，涵蓋經(jīng)營(yíng)管理中面臨的主要實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)和收益，考慮定量和定性。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好制度，首次形成了統(tǒng)一、量化、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，提出了明確的指標(biāo)體系和容忍度，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)偏好的管理機(jī)制，確定了風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定、實(shí)施、監(jiān)測(cè)、報(bào)告和調(diào)整等流程，在集團(tuán)層面形成了統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好。 ? 在長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，德意志銀行、匯豐銀行、澳大利亞國(guó)民銀行等國(guó)際活躍銀行大都形成了自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好，普遍采用經(jīng)濟(jì)資本作為偏好表述的重要語(yǔ)言。 風(fēng)險(xiǎn)管理組織