【正文】 品價值評估管理系統(tǒng) ?特別關(guān)注客戶信息系統(tǒng) ?VaR計量系統(tǒng) ?資產(chǎn)質(zhì)量 12級分類系統(tǒng)等 ?風(fēng)險控制 ?信貸審批量化決策系統(tǒng) ?不良貸款管理系統(tǒng) ?市場風(fēng)險管理核心系統(tǒng) ?法人客戶銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng) ?信貸作業(yè)監(jiān)督管理系統(tǒng)等 ?監(jiān)測考核 ?客戶 RAROC系統(tǒng) ?會計風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)等 ?風(fēng)險報告 ?全面風(fēng)險報告系統(tǒng) ?企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫等 26 加強風(fēng)險管理人才培養(yǎng)和風(fēng)險文化建設(shè) ? 加強風(fēng)險管理人才培養(yǎng) ? 積極推進風(fēng)險管理專業(yè)認(rèn)證資格考試 ? 逐步建立風(fēng)險管理人才激勵機制 ? 全面開展風(fēng)險量化人才培訓(xùn) ? 推進風(fēng)險理念轉(zhuǎn)變 ? 分散管理 ——集中管理 ? 事后處置 ——事前防范和事中控制 ? 傳統(tǒng)定性為主 ——國際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合 27 主要內(nèi)容 ?風(fēng)險治理架構(gòu) ?全面風(fēng)險管理制度 ?巴塞爾新資本協(xié)議實施及建設(shè)情況 28 實施目標(biāo) (1/3) ?總體目標(biāo) 以銀監(jiān)會新資本協(xié)議實施相關(guān)監(jiān)管法規(guī)為指導(dǎo)，堅持國際先進銀行實踐與鴨蛋銀行實際相結(jié)合，建立起符合監(jiān)管要求的、能夠全面準(zhǔn)確管理各類風(fēng)險的全流程、量化的和立體的內(nèi)部風(fēng)險管理體系，實現(xiàn)對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的準(zhǔn)確計量，形成全行統(tǒng)一的風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理文化，使風(fēng)險量化結(jié)果貫穿于經(jīng)營決策、資本配置、產(chǎn)品定價、績效考核等經(jīng)營管理全過程，有效提升 ICBC風(fēng)險管理水平，全面提高 ICBC核心競爭力，將ICBC塑造為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的現(xiàn)代金融企業(yè)。 法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng) 財務(wù)信息 甄別系統(tǒng) 押品價值管理系統(tǒng) 實現(xiàn)法人客戶評級模型計算自動化、 模型管理參數(shù)化、以及評級審批授權(quán)和評級審批流程的靈活化管理。 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 38 衍生產(chǎn)品交易對手計量系統(tǒng) 資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng) 模型管理系統(tǒng) 實現(xiàn)對衍生產(chǎn)品交易對手的風(fēng)險識別、計量和全流程管理 。 風(fēng)險賬戶率 表示該賬戶未來變?yōu)轱L(fēng)險賬戶的概率，風(fēng)險賬戶率值越低，賬戶未來風(fēng)險的可能性越小。 ? 后臺會計核算：完成帳務(wù)處理及資金清算處理。 ? 鴨蛋銀行 2022年 購買了 SAS 公司的 OpRisk Global Data外部損失數(shù)據(jù)庫，內(nèi)有損失數(shù)據(jù)， 鴨蛋銀行 制訂了清洗標(biāo)準(zhǔn)并篩選符合條件的外部數(shù)據(jù)進入模型。 外部損失數(shù)據(jù)系統(tǒng) (ELD) 管理 鴨蛋銀行 獲得的外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)管理、校驗及審核、搜索和統(tǒng)計等模塊。 損失分布法 蒙特卡洛模擬 % 分位數(shù) 聚合損失 內(nèi)部數(shù)據(jù) 外部數(shù)據(jù) 頻率 情景分析數(shù)據(jù) 嚴(yán)重度 業(yè)務(wù)條線 分配 BEICF RCSA KRI X% +Y% E P W S C P B P D P A B D S F E D P MC o m m e rc ia l B a n k in g 8 16C o rp o ra te F u n c tio n s 9 17F in a n c ia l M a rk e t S e rvic e s 10 18A g e n c y a n d c o n s u ltin g s e rvic e 11 19P a y m e n t a n d S e ttle m e n t 12 20R e ta il B a n k in g 13 2114 154567F ra u d123全行 層級分配 分行 預(yù)期損失 BEICF RCSA KRI 內(nèi)部數(shù)據(jù) 56 第二支柱 ： 監(jiān)管要求 巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱要求銀行確保主要風(fēng)險得到充分識別 、 計量 （ 評估 ） 、 監(jiān)測和報告 ， 并且確保資本水平與主要風(fēng)險水平及風(fēng)險管理質(zhì)量相適應(yīng) 。 ?進一步加強了鴨蛋的內(nèi)部風(fēng)險與資本管理框架和治理架構(gòu)，具體體現(xiàn)在以下幾方面： ? 建立健全了 ICAAP框架和程序，董事會和高級管理層更全面和深入理解銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和資本充足率之間的關(guān)系。 ?全行層面的壓力測試 – 在三大風(fēng)險單個壓力測試的基礎(chǔ)上，將銀行所面臨的主要風(fēng)險在統(tǒng)一的情景下進行壓力測試和結(jié)果加總，提出相關(guān)管理行動方案。 ?鴨蛋銀行于 2022年啟動國內(nèi)銀行業(yè)首個操作風(fēng)險高級計量法項目。 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) (KRI)監(jiān)測系統(tǒng) 支持 鴨蛋銀行 開展關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測工作，包括指標(biāo)創(chuàng)建、指標(biāo)監(jiān)測等模塊。 53 規(guī)范操作風(fēng)險數(shù)據(jù)收集 鴨蛋銀行操作風(fēng)險高級計量法使用內(nèi)部損失數(shù)據(jù) （ ILD） 、 外部損失數(shù)據(jù) （ ELD） 、 情景分析數(shù)據(jù) （ SA） 、 業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制要素 （ BEICF） 四類數(shù)據(jù) 。 ? 前中后基本業(yè)務(wù)流程： ? 前臺業(yè)務(wù)管理：實現(xiàn)各類金融市場業(yè)務(wù)交易的前臺業(yè)務(wù)管理功能，包括統(tǒng)一交易簿記、流程控制、敞口頭寸管理、市值評估等功能。例如，風(fēng)險等級為 1（或 A）的客戶，人群位次為 0%10%，表示該客戶在全部客戶信用風(fēng)險排序中位于前 10%。 實現(xiàn)內(nèi)部評級結(jié)果在信用風(fēng)險管理全流程的自動應(yīng)用。 2022年 1月 19日投產(chǎn)債項及客戶 RAROC系統(tǒng)，并進行試運行。 ? 各級分行（機構(gòu)）風(fēng)險管理委員會及其日常管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)本行風(fēng)險管理委員會決議執(zhí)行的協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和報告工作。 ? 風(fēng)險報告 體現(xiàn)了 全面性 、 重要性 、 及時性 、 規(guī)范性 、 準(zhǔn)確性 和 前瞻性 的特點和工作要求。 ? 合規(guī)性 ? 鴨蛋銀行風(fēng)險偏好的定性表述中，明確指出：禁止從事違反監(jiān)管合規(guī)要求的經(jīng)營活動，鴨蛋銀行對違反監(jiān)管合規(guī)要求的容忍度為零。 ? 在長期風(fēng)險管理過程中，德意志銀行、匯豐銀行、澳大利亞國民銀行等國際活躍銀行大都形成了自己的風(fēng)險偏好，普遍采用經(jīng)濟資本作為偏好表述的重要語言。 7 ?在董事會之下設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，主要負(fù)責(zé)審核和修訂本行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策等，對其實施情況及效果進行監(jiān)督和評價，并向董事會提出建議等。 ?鴨蛋董事會下設(shè)六個專門委員會，分別在戰(zhàn)略、審計、風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制、提名與薪酬方面協(xié)助董事會履行決策和監(jiān)控職能。 ?風(fēng)險管理委員會下設(shè)各專業(yè)風(fēng)險管理委員會，分別負(fù)責(zé)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險管理。 ? 2022年，銀監(jiān)會在 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 中指出：商業(yè)銀行董事會和高級管理層對全面風(fēng)險管理框架的有效性負(fù)主要責(zé)任，根據(jù)風(fēng)險承受能力和經(jīng)營戰(zhàn)略確定風(fēng)險偏好，并確保銀行各項限額與風(fēng)險偏好保持一致。包括： ? 明確了鴨蛋銀行風(fēng)險偏好管理應(yīng)遵循的原則。 ? 風(fēng)險 報告工作按照銀監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)文件，更好地滿足了實施新資本協(xié)議的要求和集團并表監(jiān)管的要求。 29 實施目標(biāo)（ 2/3） 信用風(fēng)險 構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求、切合鴨蛋銀行實際的內(nèi)部評級體系，準(zhǔn)確估計 PD、 LGD、 EAD等風(fēng)險要素，并全面應(yīng)用到風(fēng)險管理各領(lǐng)域； 2022年內(nèi)部評級資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到 50％以上， 2022年底前達(dá)到80％以上。 實現(xiàn)客戶財務(wù)報表信息審查自動化，提高財務(wù)信息的準(zhǔn)確性。 通過對相關(guān)性和系統(tǒng)性的分析，實現(xiàn)對資產(chǎn)組合的有效管理。 42 系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)情況 ?建設(shè)個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)（ PCCM），實現(xiàn)零售內(nèi)部評級計算功能； ?配套改造個人信貸管理系統(tǒng)（ PCM2022），增加評級運作流程，支持評級結(jié)果在信貸管理流程中的應(yīng)用； ?配套改造信用卡審核作業(yè)等相關(guān)系統(tǒng)，增加評級運作流程，支持評級結(jié)果在信用卡業(yè)務(wù)管理流程中的應(yīng)用。 51 操作風(fēng)險：操作風(fēng)險高級計量工程 ?開展操作風(fēng)險高級計量法，解決了模型構(gòu)建的方法論問題。 ? 鴨蛋銀行于 2022年印發(fā)了 《 操作風(fēng)險情景分析管理辦法 》 ，明確了情景分析工作流程和相關(guān)部門的職責(zé)分工。目前數(shù)據(jù)源為 SAS OpRisk Global Data數(shù)據(jù)庫。 ICAAP就是由銀行建立的一套內(nèi)部資本充足評估程序 ， 對銀行面臨的實質(zhì)性風(fēng)險的風(fēng)險水平和管理狀況進行評估 ， 找出自身差距 ， 在此基礎(chǔ)上確定需要為此持有的資本 ， 與資本充足率預(yù)測結(jié)果相比較 ， 得出未來資本充足率管理的方向和措施 ， 不斷提高風(fēng)險管理水平 。在對其中一個方面進行評估和決策時，考慮其他兩個方面的影響；鴨蛋已經(jīng)開發(fā)了實質(zhì)性風(fēng)險 評估系統(tǒng)。 ?資本充足率預(yù)測 – 在當(dāng)前資本充足率與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、資本變動預(yù)測、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)測等，對銀行未來三年的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和資