商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)-文庫吧資料
2025-01-13 02:26本頁面
【正文】 史同期平均發(fā)展速度 ? 前期平均現(xiàn)金支出水平 =前 30天現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額 /30 ? 保險(xiǎn)系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 ?? 30/ 2平均現(xiàn)金支出額）（每天現(xiàn)金支出額標(biāo)準(zhǔn)差置信概率度 根據(jù)要求的數(shù)字準(zhǔn)確程度來確定，如果要求數(shù)字的準(zhǔn)確性達(dá)到95%，則置信概率以 ，以 F（ t）去查 “ 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表 ” 得t=，此 t值即為置信概率度。 7 第二節(jié) 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測 ? 商業(yè)銀行應(yīng)持有的可貸頭寸 貸款量 貸款量 趨勢線 波動(dòng)線 ? 貸款變化趨勢線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸 。 ? 貸款預(yù)測 ? 貸款變化趨勢線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。 ? 構(gòu)成： ? 基礎(chǔ)頭寸 ? 庫存現(xiàn)金 ? 在中央銀行的超額準(zhǔn)備金 ? 可用頭寸 ? 基礎(chǔ)頭寸 ? 銀行存放同業(yè)的存款 ?支付準(zhǔn)備金 ?可貸頭寸 (盈利資產(chǎn) ) 可貸頭寸 =全部可用頭寸 規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金 4 第二節(jié) 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測 ? 引起銀行資金頭寸變化的項(xiàng)目 會(huì)引起銀行資金頭寸變化的資金來源和資金運(yùn)用項(xiàng)目 資金來源 （增加頭寸） 資金運(yùn)用 （減少頭寸） ?（到期） 貸款利息和本金 ?變現(xiàn)債券及到期債券 ?存款增加 ?其他負(fù)債增加 ?發(fā)行新股 （新債） ?新發(fā)放的貸款 ?購買債券 ?存款減少 ?其他負(fù)債減少 ?收購股份 （償還債務(wù)） 5 第二節(jié) 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測 ? 資金頭寸的預(yù)測 ? 商業(yè)銀行對(duì)頭寸的預(yù)測，主要是預(yù)測存貸款的變化趨勢。 ?特征： 高流動(dòng)性，低盈利性 2 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)的作用 ? 保持清償力 ? 保持流動(dòng)性 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系 ? 目的： 確保銀行流動(dòng)性需要前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最 適度 的規(guī)模。第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù) 1 第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用 ?現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。 ?廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。 現(xiàn)金資產(chǎn) 維持流動(dòng)性 保持清償力 銀行信譽(yù) 安 全 性 現(xiàn)金資產(chǎn) 機(jī)會(huì)成本 影響銀行盈利能力 3 第二
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1