風(fēng)險管理概述ppt課件-文庫吧資料
2025-01-11 08:17本頁面
【正文】 模型風(fēng)險 清算錯誤 作弊 市場定價錯誤 實物傳達 洗劫現(xiàn)金 錯誤信息 文件錯誤 保安風(fēng)險 編成錯誤 主要工作人員風(fēng)險 通訊錯誤 過程風(fēng)險 后備計劃失效 Source: GRAP 操作風(fēng)險 操作風(fēng)險管理實例 ? 前臺 – People Risk High – Process Risk Low – Model Risk High – Booking Risk Low – System Risk Low – Strategic Risk Low Total Medium ? 后臺 – People Risk Low – Process Risk High – Model Risk Low – Booking Risk High – System Risk Low – Strategic Risk Low Total Medium 操作風(fēng)險的正確管理態(tài)度 ? 每一業(yè)務(wù)平臺擁有操作風(fēng)險。 ?小概率，大損失。 √ 模型風(fēng)險：在模型構(gòu)造過程中，沒有對市場狀況和風(fēng)險識別有一個全面的認識，導(dǎo)致模型的低效和無能 。 √ 系統(tǒng)風(fēng)險：主要指計算機故障給銀行業(yè)務(wù)操作帶來的風(fēng)險。 為什么用 VAR來管理風(fēng)險 ? ? VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內(nèi)，在 X%（如 99%）的把握下，銀行至多會損失多少。 ● 特點 – 利率風(fēng)險，匯率，股票價格等等 – 絕對型，相對型 – 市場風(fēng)險 管理 較為發(fā)達 市場風(fēng)險管理主要包括 ? 風(fēng)險識別 ? 風(fēng)險測算 ? 風(fēng)險政策和過程 ? 風(fēng)險分析和檢測 ? 風(fēng)險報告 ? 風(fēng)險確認和審計 物理學(xué)家／數(shù)學(xué)家 風(fēng)險價值度 風(fēng)險價值度（ Value at Risk）主要用來測試在給定的時間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場條件下，銀行一個投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。最糟糕的是對風(fēng)險沒有正確認識和錯誤管理風(fēng)險。風(fēng)險管理 概述 (Overview of Risk Management) 王 勇 加中金融協(xié)會 聲 明 All the views expressed in this presentation are those of my own and d
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