[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議-文庫吧資料
2025-01-10 14:30本頁面
【正文】 信用風險測量的典型問題 ? 組合技術(shù)的事后有效性和監(jiān)管套利問題：信貸是逐筆的 ，組合只在事后有效 ？ 如何實現(xiàn)風險事前管控 ？ ? 前臺和中臺的協(xié)調(diào)問題 （ 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價 ） ：涉及的激勵相容框架的建立問題 ， 這需要銀行建立 EVA或者 RAROC體系 ， 否則各業(yè)務(wù)部門的貢獻無法量化 。 ? 貸款集中度調(diào)整 、 抵押物調(diào)整 、 幣種和期限錯配的調(diào)整 。 ? 內(nèi)部模型法的高級法 (IRBadvanced)：必須綜合考慮 PD、LGD（ 違約損失率 ） 、 EAD（ 違約風險暴露 ） 、 M（ 有效期限 ） 等因素 ， 這種方式移植于保險精算 。 巴 Ⅲ 提出的杠桿率為監(jiān)控標準為 3%，我國杠桿率標準確定為 4%。 ◆銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款撥備率不低于 %；將商業(yè)銀行杠杠率定位 4%。 ◆ 辦法實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于 %和 %。 ? ？ 、 新近的法興銀行案中暴露的在途資金和同城結(jié)算問題 ， 對中國銀行業(yè)而言 ， 操作風險手冊是否清晰界定了業(yè)務(wù)流程 ？ 20 從去杠桿化重新考慮多元化經(jīng)營 21 22 23 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 的比較 ? 巴 Ⅲ 的實施要求銀行從資本密集型向資本節(jié)約型商業(yè)模式轉(zhuǎn)變： 2021年底，巴 Ⅲ 確立了微觀審慎和宏觀審慎結(jié)合的監(jiān)管新模式，提高了銀行資本數(shù)量和質(zhì)量要求，銀行需要進行戰(zhàn)略調(diào)整，把有限的資本投向回報率更高的市場和業(yè)務(wù)。 ? 應(yīng)該考慮的風險因素包括：違約概率 （ PD） 和相關(guān)違約 ,違約損失率 （ LGD） ， 風險暴露 （ EAD） 、 持有期 （ M） ， 風險緩釋工具 ? ？ 、 從次貸危機看 ， 違約必須遭受懲罰才成為風險 ， 個人住房抵押貸款存在違約風險嗎 19 操作風險的定義 ? 操作風險：由于不正確或錯誤的內(nèi)部操作流程 、 人員 、 系統(tǒng)或外部事件導致直接或間接損失的風險 。 ? 應(yīng)該考慮的風險因素包括 :匯率 、 利率 、 股權(quán) 、 清算和大宗交易 。 但是 VAR能夠防范極端情況 （ 例如百年一遇的危機 ） 嗎 ？ ? ?、 中國銀行業(yè)目前的資本充足率要求是什么文本 ? ?、 中國銀行業(yè)的資本充足率和存款保險是否極端重要 ？ 16 新巴塞爾協(xié)議的新近進展 17 市場風險的定義 ? 市場風險：包括兩大因素 ， 一是價格風險 ， 因未曾預(yù)料的市場價格變動而導致銀行表內(nèi)外頭寸損失的風險 ， 包括利率風險 ，外匯風險 、 股權(quán)風險和商品風險 。 11 中國對巴塞爾所做的承諾 12 現(xiàn)階段中國銀行業(yè)風險管理的基本特征 信用風險 操作風險 市場風險 以集體決策為主 以集體決策為主 決策方式不清晰 決策方式 最受重視 剛剛起步 剛剛起步 重視程度 信貸業(yè)務(wù)規(guī)模大，風險管理制度完備 側(cè)重在資金部建立制度安排 具備初步制度安排，但是缺乏執(zhí)行力 發(fā)展歷程和組織規(guī)模 開始在部門之間實行，逐步完善 基本在部門之內(nèi)實行，需要大力改變 有部門之間分工的愿望，但是執(zhí)行力度不夠 部門內(nèi)部和部門之間都較清晰 部門內(nèi)部較清晰，部門外部不完備 部門內(nèi)外部均不清晰 報告線路 內(nèi)部預(yù)警系統(tǒng)系統(tǒng)模型 存在簡單模型，但作用小 壓力測試 模型 較獨立 較獨立 缺乏獨立性 控制獨立性 1 2 3 4 5 6 7 前中后臺分工狀況 13 標準的全面風險管理組織架構(gòu) 14 1995年以來巴塞爾的嘗試 ? 持續(xù)八年的咨詢 ， 征求意見和定量影響測量 ， 取得了國際銀行的認同；但是進入 2021年之后 ， 爭議逐步增加； ? 新協(xié)議是一個激勵相容的 、 開放的框架； ? 以三大支柱取代了原來的資本充足率單一支柱； ? 資本充足率支柱得以囊括三大風險； ? 以內(nèi)部模型法取代了先行信用風險外部標準法； ? 強調(diào)了監(jiān)管資本配置 ， 資本被視做抵御風險的最后屏障 。 比國際銀行業(yè)沒有統(tǒng)一監(jiān)管框架更糟糕的是 ， 我們竟然有了現(xiàn)在這樣一個框架 －－－前英格蘭銀行行長 8 銀行全面風險管理的引入 機構(gòu)證券部 個人客
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