【正文】 場風險可以分為利率風險、 ___風險、 ___價格風險和 ___價格風險。 C． 廣義的市場風險還包括了巴塞爾新協(xié)議中的銀行賬戶利率風險，主要指因利率變化而給銀行凈利息收入或資產(chǎn)負債價值產(chǎn)生的不利影響。 A．市場價格波動 B．發(fā)行人違約 C．公司并購重組等特殊事件 D．公司市場份額縮小，銷售下降 2. 以下關(guān)于市場風險的定義，說法 不正確 的是： A． 狹義市場風險是指巴塞爾新協(xié)議中定義的因市場價格（利率、匯 率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 D．授信業(yè)務及管理部門在自查過程中發(fā)現(xiàn)有違反有關(guān)法律法規(guī)、授信政策、規(guī)章制度、授信業(yè)務流程等，反程序操作等行為的要及時進行責任認定，明確責任環(huán)節(jié)，確定責任人。 A． 公司類已核銷呆賬 B． 個人金融類已核銷呆賬 C． 其它類已核銷呆賬 D． 經(jīng)過申報核銷，獲得批復，并完成了賬務處理的授信、非授信類已核銷債權(quán)及受集團內(nèi)外部機構(gòu)委托處置的不良債權(quán) 二、多項選擇 1. 以下對授信發(fā)放審核工 作表述正確的是： 2020 年 授信發(fā)放審核包括合同預審、提款審核、支付審核三個環(huán)節(jié) 2. 以下對我行固定資產(chǎn)貸款受托支付標準表述正確的是： 500 萬人民幣或超過合同金額 5%的 500 萬人民幣或超過合同金額 5%的 5%，但是小于 50 萬人民幣的可采取自主支付 3. 以下授信產(chǎn)品需要執(zhí)行“三個辦法 一個指引”貸款新規(guī)的是： 4. 以下對支付審核工作表述正確的是： ，將貸款資金通過借款人賬戶支付給符合合同約定用途的借款人交易對象 ，將貸款資金發(fā)放至借款人賬戶后，由借款人自主支付給符合合同約定用途的借款人交易對象 5. 已核銷呆賬的清 收處置工作包括 ＿ 、 ＿ 、 ＿ 等各項環(huán)節(jié)。 A．成本法 B．收益法 C．市 場法 D．基準地價法 6. 根據(jù)現(xiàn)階段政策規(guī)定，中國銀行在清收不良貸款時： A. 可以對貸款本金進行打折 B. 可以對貸款利息進行打折 C. 可以對貸款本金和利息進行打折 D. 不可以對貸款本金或利息進行打折 7. 抵債資產(chǎn)處置優(yōu)先采用何種方式： A. 招標處置 B. 打包出售 C. 公開拍賣 D. 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 8. 以下不屬于授信執(zhí)行職能部門工作范圍的是： A. 對授信資產(chǎn)進行風險分類認定 B. 不良資產(chǎn)客戶管理 C. 盡責審查與后評價 D. 資產(chǎn)處置與核銷 9. 根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法的規(guī)定， 在破產(chǎn)宣告后，破產(chǎn)清算程序中，清算順序為 ① 破產(chǎn)人所欠職工的工資 、 醫(yī)療、傷殘補助、撫恤費用，所欠的應當劃入職工個人賬戶的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險費用，以及應當支付 給職工 的補償金； ② 破產(chǎn)人欠繳的 其他 社會保險費用和所欠稅款 ③具有擔保的優(yōu)先債權(quán) ④普通破產(chǎn)債權(quán) ⑤破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆? A．⑤①②③④ B．③⑤①②④ C．⑤③①②④ D．①②⑤③④ 10. 總行資產(chǎn)處置委員會投票表決匯總形成的結(jié)論性意見供有權(quán)審批人最終決策參 考，對資產(chǎn)處置委員會同意的項目，有權(quán)審批人＿；對資產(chǎn)處置委員會不同意的項目，有權(quán)審批人＿。 A．主債權(quán)與利息 B．違約金與損害賠償金 C．實現(xiàn)抵押權(quán)的費用 D．以上全是 4. 下列各項中，屬于《擔保法》規(guī)定不得抵押的財產(chǎn)有＿。 A．債務人，第三人 B．抵押權(quán)人，第三人 C．債務人，抵押人 D．借款人，抵押權(quán)人 2. 與其它擔保方式相比，抵押權(quán)具有以下特 征＿。 D. 被總行部分或者完全否決一年后，授信客戶或者項目出現(xiàn)重大實質(zhì)好轉(zhuǎn)的，分行可以在權(quán)限內(nèi)審批。 B. 分行認為確有突破需要的，應按照復議程序報送總行審批。 D. 集團客戶授信總量、單一客戶授信總量有效期一般為一年，到期年審。 C. 集團及集團成員授信總量是指在已批復的集團授信限額內(nèi)，按照授信審批程序核定的對集團整體或成員客戶在一定期限內(nèi)可敘做授信業(yè)務的授信管理指標。 D. 以上說法均正確 16 9. 關(guān)于集團客戶，以下說法正確的有 ： A. 集團客戶，指在企業(yè)財務和經(jīng)營決策中，相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關(guān)系，或者一方對另一方具有共同控制的獨立法人（含具有獨立融資權(quán)的非法人機構(gòu)）組成的客戶群。授信額度一旦生效，領(lǐng)用的授信總量部分即變?yōu)檎加脿顟B(tài)。 B. 授信 額度是我行對客戶授信進行內(nèi)部管控的指標，實質(zhì)上不屬于產(chǎn)品。 C. 在已核定的單一客戶授信總量內(nèi)，對短期授信，各分行或公司業(yè)務部門可循環(huán)周轉(zhuǎn)使用并向客戶提供服務，除協(xié)議另有規(guī)定外 D. 對低風險授信品種 (指以足額存單、國債、銀行承兌匯票質(zhì)押的授信及按規(guī)定可占用金融機構(gòu)授信額度的授信 )，無需按 “ 三位一體 ” 授信決策程序?qū)徟?，由業(yè)務部門按程序?qū)徍宿k理。 6. 以下關(guān)于授信總量的敘述正確的是 ： A. 中國銀行對 所有單一客戶和集團客戶，須采用總量審批方式，授信總量涵蓋短期和中長期各類授信業(yè)務，有效期一年，到期年審。 D. 存在的風險點與規(guī)避風險措施。 B. 授信用途及其金額的合理性。 4. 銀行承兌匯票授信要嚴格堅持“ ＿ ”原則，審核要點、審批程序和管理模式參照 ＿ 業(yè)務執(zhí)行。 C. 授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以同意，但是授信評審委員會否決的項目，問責審批人不可以同意，也不可以要求重議。 A. 授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以否決，但是授信評審委員會否決的項目，問責審批人不可以同意，也不可以要求重議。 11． 國別 風險的主要類型包括： A．轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險 B．傳染風險、貨幣風險 C．政治風險、宏觀經(jīng)濟風險 D．間接國別風險 12． 我行下列哪些經(jīng)營活動中存在國別風險 ？ A．授信 B．國際資本市場業(yè)務 C．設(shè)立境外機構(gòu) D．由境外服務商提供外包服務 13. 在國別風險評估時，在經(jīng)濟金融方面主要考慮的因素包括： A．經(jīng)濟增長水平、模式和可持續(xù)性 B．國際收支狀況 C．社會文明程度 D．金融指標表現(xiàn) 14． 銀行業(yè)金融機構(gòu)應當充分利用內(nèi)外部資源進行國別風險的評估及監(jiān)測，可采用的外部資源主要包括： A．各國統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù) B． IMF、 OECD、世界銀行等國際機構(gòu)報告 C．世界經(jīng)濟論壇（ WEF）、透明國際等民間組織有關(guān)指數(shù)及報告 D．評級公司、出口信貸機構(gòu)數(shù)據(jù)庫 Ⅱ . 授信審查 一、單項選擇 14 1. 我行授信總量審批權(quán)限是按 ＿ 進行劃分的 。 4. 債項評級通過對債項的 ＿ 進行綜合評價確定債項級別。 C. 授信執(zhí)行部門應將債項評級結(jié)果以及違約損失率估計作為不良清收工作的參考指標。 2. 客戶信用評級流程包括： A． 評級發(fā)起 12 B． 評級認定 C． 評級推翻 D． 評級更新 3. 以下關(guān)于債項評級的說法正確的有： A． 債項評級結(jié)果是對公司金融部門報送審批的授信方案的重要風險量化指標，是供授信審批決策參考的重要依據(jù)。 C． 在授信風險分類體系中，借款人、擔保人信用評級結(jié)果是風險分類的主要量化指標之一。 A．建立內(nèi)部評級 B．建立準備金制度 C．采用有效風險轉(zhuǎn)移手段 D．實行限額管理 二、 多項選擇 1. 以下關(guān)于客戶信用評級的說法正確的有： A． 客戶信用評級是中國銀行實施授信授權(quán)管理、客戶準入與退出管理的主要依據(jù)，是授信審批決策、授信風險分類的重要參考因素。 A．主權(quán)風險 B．貨幣風險 C．轉(zhuǎn)移風險 D．宏觀經(jīng)濟 風險 25． 若以政治風險為主要考量，我行在下列國家的業(yè)務面臨的國別風險最高的國家為＿。 ① 各類貸款、墊款、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資和低風險授信等境內(nèi)表內(nèi)對公信貸資產(chǎn) ②開立銀行承兌匯票、保函及其他表外業(yè)務 ③ 海外信貸、金融機構(gòu)信貸、投資 資產(chǎn) ④個人信貸 A． ①、 ② B． ①、④ C． ①、 ②、③ D． ①、 ②、 ④ 11 22． 根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管指引要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)應當建立起國別風險內(nèi)部評級體系，國別風險至少劃分為＿個等級 A．三 B．五 C．七 D．十 23． 按照銀監(jiān)會監(jiān)管指引要求，對于高國別風險資產(chǎn)的國別風險準備金計提比例不低于＿ 。 A． 2020 B． 2020 C． 2020 D． 2020 20． 2020 年境內(nèi)公司 地區(qū)信貸限額的核 定、監(jiān)測和管理以 ＿ 為主， ＿ 配合，分行超地區(qū)信貸限額的調(diào)整和控制由 ＿ 負責實施。 17. 根據(jù)《中國銀行股份有限公司資產(chǎn)減值準備管理辦法》規(guī)定，我行 貸款減值準備計提資產(chǎn)范圍是： A． 目前貸款風險分類為不良的所有表內(nèi)授信資產(chǎn) B． 目前進行貸款風險分類的所有表內(nèi)對公授信資產(chǎn) C． 目前進行貸款風險分類的所有表內(nèi) 授信資產(chǎn) D． 目前進行貸款風險分類的所有表內(nèi)外授信資產(chǎn) 18. 中行對單一客戶集中度管理嚴格遵照銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，即單一客戶貸款總額不得超過資本凈額的 ＿ ，集團客戶授信總額不得超過資本凈額的 ＿ ，前十大客戶貸款總額不得超過資本凈額的 ＿ 。 A． 正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類；后三類 B． 正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類；后兩類 C． 正常、次級、可疑和損失四類；后三類 D． 正常、次級、可疑和損失四類；后兩類 10 16. 商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應對信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情況進行檢查和評估，頻率至少為 ＿ 。 A． 越高 B． 越低 C． 不變 D． 不能確定 15. 按照銀監(jiān)會頒布的《貸款風險分類指引》（銀發(fā)【 2020】 54 號）對商業(yè)銀行貸款風險分類的規(guī)定，貸款分類是指商業(yè)銀行按照風險程度將貸款劃分為不同檔次的過程，其實質(zhì)是判斷債務人及時足額償還貸款本息的可能性。 A． 越高 B． 越低 C． 不變 D． 不能確定 13． 其他條件不變 ， 貸款利率越高 ，內(nèi)部評級法下得到的經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（ RAROC） 。 A．風險敞口 (EAD) B． 客戶違約概率 (PD） C． 預期損失 (EL） D． 違約損失率（ LGD） 9 10. 債項級別按照違約損失風險的大小，分為 ＿ 個 等級，每一個等級對應一個等級違約損失率。 8. 債項評級通過評價債項的交易風險特征，包括產(chǎn)品、交易結(jié)構(gòu)、擔保措施等因素，對每一筆債項的 ＿ 進行度量。 C． BBB+、 BBB、 BB+、 BB、 B+、 B六個子級。 A. A、 B、 C 三； AAA、 AA、 A、 BBB、 BB、 B、 CCC、 CC、 C 九 B. A、 B、 C、 D 四； AA、 A、 BB、 B、 CC、 C、 D 七 C. A、 B、 C、 D 四； AAA、 AA、 A、 BBB、 BB、 B、 CCC、 CC、 C、 D 十 D. A、 B、 C 三； AA、 A、 BB、 B、 CC、 C 六 7. 根據(jù)違約概率分布，我們將 PD 模型評級 B 類客戶細分為 ： A． BBB+、 BBB、 BBB、 BB+、 BB、 BB、 B+、 B八個子級。 A． LGD（違約損失率） B． EAD（風險敞口） C． PD（客戶違約概率） D． EL（預期損失） 5. PD 模型通過一系列定量和定性指標，計算客戶在未來 ＿ 的違約概率，并根據(jù)該違約概率確定客戶的信用等級。 16. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是： A． 信息披露 B．內(nèi)部約束 C．監(jiān)管部門監(jiān)督檢查 D．最低資本充足率要求 第二部分 信用風險 I．評級、分類、行業(yè)組合管理、國別風險管理 一、單項選擇 1. 中國銀行 公司客戶信貸管理 的基本流程是： A. 客戶評級－貸前調(diào)查－“三位一體”授信審批－發(fā)放審核－授信核批－貸后管理 B．客戶評級－貸前調(diào)查－“三位一體”授信審批－授信核批－發(fā)放審核－貸后管理 C．貸前調(diào)查 －客戶評級－“三位一體”授信審批－授信核批－發(fā)放審核－貸后管理 D．貸前調(diào)查－客戶評級－“三位一體”授信審批－授信核批－發(fā)放審核－貸后管理 2. 依據(jù)《中國銀行股份有限公司信用風險內(nèi)部評級政策（試行）（ 2020 年版）》的規(guī)定，二維評級體系是指： A．客戶評級、債項評級 B．主權(quán)評級、客戶評級 C．主權(quán)評級、債項評級 D．國家評級、債項評級 8 3. 我行采用基于 ＿ 的內(nèi)部評級體系。 C． A 表示經(jīng)調(diào)整后的表內(nèi)外資 產(chǎn)總額。 15. “腕骨”（ CARPALs）監(jiān)管指標體系 中， 杠桿率 的計算公式為： ??? ACo