【正文】 D. 客戶金融產(chǎn)品投資時金融危機造成經(jīng)營狀 況惡化，無法償還我行貸款。 B. 客戶被取消的透支額度發(fā)生實際透支造成了信貸損失 。 D. 由于未達到當?shù)乇O(jiān)管機構的要求產(chǎn)生的罰款。 B. 為了降低未來同類事件發(fā)生的概率或影響程度而進行的系統(tǒng)升級 。 D. “凈損失金額（含預計）”等于“毛損失金額（含預計）”減去“已確認的挽回金額”。 B. “可挽回金額（含預計）”等于“已確認的挽回金額” 。 。 ，優(yōu)化風險控制措施，改善銀行的操 作風險狀況 。 D. 收集的數(shù)據(jù)有錯誤。 B. 該關鍵風險指標閥值設置存在問題 。 D. 在高頻事件中效果更加顯著。 B. 提示風險 水平及其變化趨勢 。 D． 控制能夠將固有風險的概率和影響降低到零 。 B． 在進行剩余風險評估時，可以不用考慮現(xiàn)有控制的作用效果 。 D． 觸發(fā)式評估是定期評估補充 。 B． 定期評估亦稱為初次評估 。 D． 培育銀行自身的風險管理文化 。 B． 有利于對風險進行識別并推動對其進行防范，使防范風險、扼制大要案件關口前移 。 33 D． 通過和利益相關方進行討論，獲得現(xiàn)有控制的設計和執(zhí)行情況 。 B． 評估控制時應注意審閱并借鑒已有損失事件和 KRI 信息 。 D. 購買保險是減損性控制。 B. 定期清點核對公司財物是減損性控制 。 D. 某些風險可能既造成財務影響，又造成非財務影響。 B. 某些風險可能僅造成財務影響，沒有造成非財務影響 。 C． 操作風險重大事件報告流程（ Significant Event Reporting Process, SERP） 是對可能產(chǎn)生重大負面影響的操作風險事件進行快速報告的流程，旨在確保重大事件能夠在發(fā)生后的第一時間上報高級管理層及相關各方，從而有效控制重大事件的負面影響。 5. 操作風險管理循環(huán)的環(huán)節(jié)包括： 、評估 /緩釋 6. 以下哪些屬于操作風險管理的基本方法和工具： A、操作風險與控制評估流程（ RACA） B、操作風險損失數(shù)據(jù)收集（ LDC） C、關鍵風險指標監(jiān)控（ KRI） D、業(yè)務應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃 7. 以下關于 內(nèi)部控制與操作風險管理流程 的定義正確的是： A． 操作風險與控制評估流程（ Risk And Control Assessment, RACA）是 指 總行各職能部門、各分行作為操作風險所有人，定期評估所管關鍵業(yè)務流程的操作風險及其控制，使用模板持續(xù)記錄并報告評估結果的標準化流程。 C、第三道防線，由稽核部門組成 。 4. 我行操作風險三道防線體系依照我行風險治理架構中風險管理三道防線總體架構來設立，以下哪些對三道防線的描述是正確的： A、第一道防線，由各級業(yè)務經(jīng)營機構、業(yè)務管理部門和每個員工組成 。 C． 業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受操作風險沖擊的可能性最大 。 D. 重點突出，即只關注具有高業(yè)務量、高頻度（交易 /時間）、結構化程度比較高和 /或支持系統(tǒng)比 較復雜的業(yè)務 3. 與信用風險、市場風險相比，操作風險具有以下哪些特點： A. 操作風險中的風險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務操作，屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風險 B． 操作風險管理幾乎覆蓋了銀行經(jīng)營管理所有方面的不同風險。 B. 及時調整，即操作風險管理與本行面臨內(nèi)外部環(huán)境相適應，并根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略、理念、外部經(jīng)濟、政治及監(jiān)管環(huán)境變化及時調整和完善。 29. 操作風險管理指對操作風險進行主動識別、評估、監(jiān)測、控制或緩釋、監(jiān)測和報告的過程 ， 以下哪項是正確的 ： A． 一個操作風險管理工具通常只在操作風險管理循環(huán)中的一個環(huán)節(jié)發(fā)揮作用 B． 關鍵風險指標監(jiān)控（ KRI）主要在風險的識別階段發(fā)揮作用 C． 操作風險損失數(shù)據(jù)收集（ LDC）主要在風險的識別階段發(fā)揮作用 D． 操作風險 與控制評估流程（ RACA）主要在風險的識別和評估階段發(fā)揮作用 二、多項選擇 1. 以下風險中，屬于操作風險事件的是： A. 某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付，但票面金額超過了該客戶的賬戶余額，于是銀行向該客戶打電話進行詢問，電話無法接通 B. 由于某些貸款償還不及時，導致銀行在一定時期內(nèi)回收的資金低于預期值 C. 在不利的市場行情下，計算機網(wǎng)絡出現(xiàn)故障，銀行只能間斷性的查看到一些價格信息，從而導致交易員無法準確把握交易時機，造成大量損失 D. 信貸管理人員把不準確的客戶財務信息輸入銀行的信用風險 模型 2. 操作風險管理應遵循 ____的理念來開展。 27. 下列與市場風險相關的描述中，不需要作為操作風險損失數(shù)據(jù)收集的是 ： A. 買入交易過程中操作失誤執(zhí)行了賣出操作 B. 市場交易過程中系統(tǒng)故障導致交易失敗 C. 未經(jīng)批準超限持有頭寸導致的損失 D. 市場價格變動方向與交易人員判斷的相反造成損失。 25. 操作風險事件造成物理資產(chǎn)損失，在確定損失金額時以下描述中準確的是 ： A. 相關資產(chǎn)被重置時，使用原有資產(chǎn)升級部分的金額 B. 相關資產(chǎn)被重置且重置的資產(chǎn)與原資產(chǎn)基本相當，直接使用重新購置資產(chǎn)的支出 C. 未進行資產(chǎn)重置時，直接使用物理資產(chǎn)的賬面價值 D. 不論是否進行資產(chǎn)重置時，直接使用物理資產(chǎn)的賬面價值。 23. 根據(jù)以下哪些因素，可以對關鍵風險指標閥值進行一定的調整： A. 指標所在區(qū)域不能正確反映實際風險水平 B. 風險偏好的變化 C. 整體經(jīng)營環(huán)境的變化 D. 以上皆對 24. 當監(jiān)控發(fā)現(xiàn)某關鍵風險指 標突破了黃色區(qū)域時，相關部門必須對其關鍵風險指 標進行密切關注，并采取適當?shù)拇胧┦龟P鍵風險指標數(shù)值回到綠色區(qū)域。 21. 以下描述正確的是 : 30 A. 操作風險關鍵指標可以定量跟蹤監(jiān)測 風險發(fā)生的可能性 B. 操作風險關鍵指標可以定量跟蹤監(jiān)測風險發(fā)生的影響度 C. 操作風險關鍵指標可以定量跟蹤某一控制的有效性 D. 以上都正確。 A、正確 B、錯誤 15. 操作風險的嚴重度是根據(jù)風險的 _____來確定的。 A、正確 B、錯誤 13. 我行在總行層面由風險管理總部（操作風險）牽頭操作風險管理，在條線內(nèi)部也有專門的操作風險管理團隊，這種操作風險管理模式稱為： A. 獨立式 B. 分布式 C. 嵌入式 29 D. 平鋪式。 D. 意外造成的損失，例如工作場所受傷、工作用車交通事故、意外丟失客戶資料導致的賠償或罰款。 B. 外部行為或破壞造成的損失，例如偷竊、搶劫、外部欺詐、惡意破壞 。 D .B 和 C 皆正確 。 B .有助于業(yè)務管理部門從“被動參與”轉為“自發(fā)開展” ，提高操作風險管理有效性 。 4. 2020 年 4 月 12 日，某銀行儲蓄所吊頂脫落，砸傷 2 名員工導致殘廢，經(jīng)協(xié)調，員工內(nèi)部退養(yǎng)，并賠償醫(yī)療費，此事件是否屬于操作風險事件 ？ A． 是 B． 否 5. 商業(yè)銀行進行操作風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。 C. 管理控制本條線所面臨的風險 。 A． 合理調整銀行賬戶資產(chǎn)負債結構 B． 適時調整定價方式與定價水平 C． 使用套期保值工具進行風險對沖 D． 采取增加“借短放長”程度的業(yè)務策略 第四部分 操作風險 一、 單項選擇 1. 巴塞爾新資本協(xié)議關于操作風險的定義中，明確引起操作風險事件的主要原因類別為： A. 內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng) B. 內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件 C. 內(nèi)部程序和員工 D. 內(nèi)部程序、業(yè)務操作、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件 2. 根據(jù)定義，操作風險包括： A. 聲譽風險 B. 固有風險 和剩余風險 C. 戰(zhàn)略風險 D. 法律風險 3. 業(yè)務條線部門的操作風險管理職責不包括以下哪一項： A. 推動本條線的操作風險管理實施 。 A． 久期分析 B． 敏感性分析 C． 情景模擬 D． 壓力測試 9. 我行應根據(jù)銀行賬戶的＿進行壓力測試，并制定相應的應急預案。 A．股本 B．留 存利潤 C．少數(shù)股東權益 D．資金業(yè)務 7. 銀行賬戶匯率風險主要管理內(nèi)容包括＿。 A．外幣資本金 B．外幣利潤 C．境外機構股權投資 D．可供出售債券估值儲備 5. ＿產(chǎn)生的外匯敞口屬于非交易性外匯敞口。 D． 銀行的賬戶劃分情況 是監(jiān)管機構 進行 市場風險管理檢查的重點。 B． 賬戶的劃分是商業(yè)銀行有區(qū)別和有針對性的進行市場風險管理的前提。 A． 自上而下和自下而上相結合 B． 自上而下 C． 自下而上 D． 其他 33. 銀行賬戶利率風險管理部門（人員）應＿于負責交易和其他業(yè)務活動的風險承擔部門（人員），報告路線應保持＿。 A． 控制在可承受范圍內(nèi)，實現(xiàn)短期收益增長最大化 B． 最小化，實現(xiàn)可持續(xù)的收益增長 C． 控制在可承受范圍內(nèi)，實現(xiàn)可持續(xù)的收益增長 D． 最小化，實現(xiàn)短期收益增長最大化 31. 中國銀行對境內(nèi)分行銀行賬戶利率風險采用＿，對于境外分行及附屬行采用＿。 A．本機構自身產(chǎn)生的外幣利潤 B．境外機構匯回的利潤 C．外幣派息 D．以上都是 29. 銀行賬戶利率風險指＿、＿等要素發(fā)生不利變動導致銀行賬戶整體收益和經(jīng)濟價值遭受或有損失的風險。 A．及時結轉為功能性貨幣 B．部分保留 23 C．全部保留 D．以上都不是 27. 主動通過匯率變動獲取盈利的職能由＿承擔。 A．損失 B．收益 C．不受影響 D．以上都不是 25. 除考慮滿足資本充足率穩(wěn)定的需要外，銀行賬戶原則上＿外匯敞口。 A．匯率 B．利率 C．信 用狀況 D．操作流程 23. 當外匯資產(chǎn)與外匯負債不匹配時，銀行將會面臨＿。 A． 95％； 10；一；三 B． 95％； 10；一；一 C． 99％； 10；一；三 D． 99％； 1；一；一 18. 計算一個資產(chǎn)的風險價值，第一種方案是選取置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大 ? A. 第一種方案 B. 第二種方案 C. 兩種方案計算出來的風險價值一樣大 D. 無法確定 19. 以下關于久期分析的缺陷的論述， 不正確 的是： 22 A. 久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基 準風險 B. 久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動 C. 久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動 D. 久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動 20. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于 ＿。 A． 發(fā)行人違約；收益率曲線； 基準 ； 期權性 B． 重新定價；收益率曲線； 基準 ； 期權性 C． 重新定價；收益率曲線；基 準 ；發(fā)行人違約 D． 重新定價；收益率曲線；基 準 ；評級下降 5. 風險價值 （ VaR） 是 ： A．風險資產(chǎn)可能獲得的收益 20 B．極端市場環(huán)境下資產(chǎn)組合可能發(fā)生的最大損失 C．一定持有期內(nèi)一定置信水平下 資產(chǎn)組合可能發(fā)生的最大損失 D．風險資產(chǎn)相對于無風險資產(chǎn)的風險溢價 6. 以下對風險價值的描述 錯誤 的是 ： A．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂 B．風險價值可做返回檢驗 C．風險價值考慮了資產(chǎn)組合內(nèi)單個資產(chǎn)的相關性 D．風險價值能很好的捕捉正常情況和極端情況的風險 7. 新協(xié)議實施后，我行將采用哪種方法計量市場風險 ： A．標準法 B．內(nèi)部模型法 C．內(nèi)部評級法 D．參數(shù)法 8. 新協(xié)議第一支柱市場風險資本計量不覆蓋以下哪種風險 ？ A．一般市場風險 B．利率特定風險 C．股票特定風險 D．流動性風險 9. 根據(jù)銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行市場風險管理指引 》 ，商業(yè)銀行的 哪 級機構承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任？ A. 市場風險管理部門； B. 高級管理層； C. 董事會； D. 風險政策委員會 10. 銀監(jiān)會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》規(guī)定的市場風險管理體系五大基本要素不包括以下哪個？ A． 董事會和高級管理層的有效監(jiān)控 B． 完善的市場風險管理政策和程序 C． 完善的市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序 D． 評估市場風險與其他風險類別的相關性 11. 巴塞爾協(xié)議市場風險資本計量要求的范圍不包括以下哪一個？ A． 交 易賬戶利率風險 B． 銀行賬戶利率風險 C． 交易賬戶股票風險 D． 銀行賬戶匯率風險 12. 記入交易賬戶的頭寸應當滿足以下基本要求，哪一個是錯誤的？ A． 以交易為目的； 21 B． 具有明確的頭寸管理政策和程序； C． 每月估值、適當?shù)娘L險計量指標； D． 需計提市場風險資本。 3. 根據(jù)《商業(yè)銀行市場風險管理指引》，市