【正文】 是涉及公司治理、風險管理體系建設等影響股東利益的重大政策制度。 Ｃ． 基礎政策制度，是涉及全行整體業(yè)務經營與風險控制的客戶、產品政策等風險管理基礎政策制度。 12. 以下屬于 信用風險 關鍵風險指標（ KRI）的有： A. 不良貸款率 B. 存貸比 C. 員工流失率 D. 撥備率 13．銀監(jiān)會于 2020 年初探索創(chuàng)立了“腕骨”（ CARPALs）監(jiān)管指標體系， 由七大類十三項指標構成。 B．大額風險集中度指標 為單一客戶（集團）集中度； 撥備狀況指標 包括不良貸款撥備覆蓋率和貸款撥備比率。 D．案件防控指標 為案件風 險率。 B． ccC 為反周期超額資本。 D． ? 為監(jiān)管調整值。 B． CoreC 表示總資本。 D． A 表示經調整后的表外資產總額。 A． 計量模型 B． 專家判斷 C． 專家判斷和經驗估計相結合 D． 計量模型和專家判斷相結合 4. 在客戶成為中國銀行正式授信客戶前 ，我行通過以 ＿ 為核心的客戶信用評級模型和系統(tǒng)識別、評估客戶風險狀況，客戶評級結果將成為客戶授信準入等方面的基礎。 A．半年 B．一年 C．三年 D．五年 6. 中行將客戶按信用等級劃分為 ＿ 大類， ＿ 個基礎信用等級。 B． BBB+、 BBB、 BBB、 BB+、 BB、 BB、 B+、 B、 B九個子級。 D． BBB+、 BBB、 BBB、 BB+、 BB、 B+、 B七個子級。 A． 違約概率 B． 違約損失風險 C．預期損失 D．風險敞口 9. 中行債項評級的方法論是：基于債項的 ＿ 來反映債項違約損失的嚴重程度，并通過債項評級和級別違約損失率來量化債項的違約損失風險。 A． 10 B． 13 C． 21 D． 15 11. 經風險調整的資本收益率（ RAROC）的計算公式為： A． （收入 資金成本 運營成本 預期損失） /風險資本 B． 凈收益 /風險資本 C． 凈收益 /監(jiān)管資本 D． （凈收益 運營成本） /風險資本 12． 其他條件不變 ， 貸款的 違約損失率（ LGD）越高，內部評級法下得到的經風險調整的資本收益率（ RAROC） 。 A． 越高 B． 越低 C． 不變 D． 不能確定 14． 其他條件不變 ，貸款帶來的 綜合收益越高 ，內部評級法下得到的經風險調整的資本收益率（ RAROC） 。根據銀監(jiān)會要求，信貸資產至少劃分為 ＿ ， ＿ 合稱為不良貸款。 A． 每年一次 B． 每半年一次 C． 每季度一次 D． 每月一次。 A． 10%； 15%； 50% B． 10%； 20%； 50% C． 15%； 20%； 50% D． 10%； 15%； 60% 19． 中國銀行 境內對公信貸資產行業(yè)組合管理方案從＿年開始實施。 A． 總行風險管理總部，總行公司金融總部，總行風險管理總部 B. 總行公司金融總部，總行風險管理總部，總行公司金融總部 C. 總行風險管理總部，總行公司金融總部，分行風險管理總部 D. 總行公司金融總部，總行風險管理總部，分行公司金融總部 21. 2020 年行業(yè)信貸組合管理覆蓋范圍包括＿。 A． 5% B． 10% C． 20% D． 50% 24． 借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險是指＿風險。 A．澳大利亞 B．馬來西亞 C．贊比亞 D．巴西 26． 國別風險管理重要手段是＿，以控制集中度風險 。 B． 在授信授權管理體系中，以客戶等級為序列對各分行實施 差別化授權管理；在準入與退出管理體系中，明確符合一定信用等級的客戶方可申請中行授信。 D． 在盡責審查、授信評審、授信審批過程中，客戶評級結果是主要參考因素之一 。 B. 風險管理部盡責審查 人員應在盡責審查報告中記錄授信方案中各債項的評級認定結果 。 D. 未來隨 著債項評級體系的不斷成熟和完善，將逐步應用于貸款定價、風險監(jiān)控、資本計量、貸后管理等領域。 A． 產品信息 B． 客戶信息 C． 抵質押信息 D． 保證信息 5． 貸款定價應包含： A． 運營成本 B． 資金成本 C． 風險成本 D． 目標利潤 6． 通常情況下，以下哪些會對公司客戶債項評級結果產生影響： A． 抵押 品價值 B． 債項種類 C． 保證人擔保能力 D． 所屬行業(yè) 7． 一般來說，二維評級可應用于哪些領域： A． 授信審批 B． 風險報告 C． 貸款定價 D． 資本計算 8．假設某筆貸款金額為 5000萬元，利率為 7%，資金成本為 %，運營成本為 1%，預期損失為 %，經濟資本占用為 500萬元，若底線 RAROC設定為 15%，不考慮稅金，則從 RAROC的角度能否敘做此筆業(yè)務？如果不能，應如何改變授信方案？ A． 可以敘做 B． 原有方案不符合 RAROC底線要求，可以 在增加綜合收益的基礎上敘做 C． 原有方案不符合 RAROC底線要求， 在提高貸款利率的基礎上敘做 D． 原有方案不符合 RAROC底線要求， 在增加擔保品的基礎上敘做 13 9． 根據銀監(jiān)會《貸款風險分類指引》的規(guī)定，商業(yè)銀行對貸款進行分類，應主要考慮的因素 ： A． 借款人的還款能力 B． 借款人的還款記錄 C． 借款人的還款意愿 D． 借款人的股東實力 E． 借款人的貸款用途 F． 貸 款項目的盈利能力 10． 通過貸款分類應達到的目標 ： A． 揭示授信的風險程度 B． 真實、全面、動態(tài)地反映授信質量 C． 發(fā)現授信管理過程中存在的問題，加強授后管理 D． 為貸款的發(fā)放提供判斷依據。 A. 授信名義金額 B. 授信限額 C. 授信風險當量 D. 以上都不是 2. 關于授信評審委員會，以下說法正確的是 ： A. 有審議權和最終決策權 B. 有審議權無最終決策權 C. 無審議權有最終決策權 D. 以上說法都不對 3. “三位一體”授信決策程序中 “YES NO” 原則的基 本內容是 ＿。 B. 授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以否決，但是授信評審委員會否決的項目，問責審批人不可以同意，但是可以要求復議。 D. 授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以否決，但是授信評審委員會否決的項目，問責審批人不可以同意，但是可以要求重議。 A. 真實貿易背景 、 貿易融資 B. 真實貿易背景、短期貸款 C. 風險可控、貿易融資 D. 風險可控、短期貸款 5. 以下哪一個是授信產品？ A. 授信限額 B. 授信額度 C. 授信總量 D. 以上都不是 二、 多項選擇 1. 我行 “ 三位一體 ” 授信決策機制包括以下哪幾個環(huán)節(jié)？ A. 盡責 審查 B. 授信 評審 C. 問責審批 D. 客戶準入 2. 評審委員會的決議包括以下幾種？ A. 同意（含有條件同意） B. 否決 15 C. 另行上會 D. 重議 3. 我行專業(yè)審批人包括 ： A. 總行信貸風險總監(jiān) B. 總行專業(yè)審批人 C. 分行信貸風險總監(jiān) D. 分行專業(yè)審批人 4. 盡責審查小組包括哪些人員？ A. 主審 B. 會審 C. 評委 D. 執(zhí)筆 5. 以下哪些是 授信項目 盡責審查報告應該有的基本要素 ： A. 財務情況分析。 C. 第二還款來源。 E. 授信方案和條件。 B. 在已審批的單一客戶授信總量內，對短期授信，無需單筆審批，可由業(yè)務部門按程序審核辦理。 7. 我行實行授信集中審 批的業(yè)務范圍包括 ： A. 公司客戶授信 B. 金融機構客戶授信 C. 特定客戶（公司業(yè)務部門未提供授信，但有貿易融資和保函授信需求的客戶）的授信 D. 交納足額保證金或以足額國債、存單質押或占用有關已經按程序批準的金融機構授信額度的授信業(yè)務 8. 關于授信額度，以下說法正確的有 ： A. 授信額度是中行為客戶提供的一種短期融資便利產品，是以簽訂授信額度協(xié)議的方式向客戶進行的公開承諾，在授信額度內需要按照協(xié)議規(guī)定，向客戶提供可循環(huán)周轉使用的短期授信，主要包括短期貸款額度、貿易融資額度、保函額度等。 C. 授信額度作為授信產品，按授信總量管理預占用授信總量。授信額度項下業(yè)務敘做時，不需再次扣減授信總量，直接扣減相應授信額度即可。 B. 集團整體及集團成員授 信限額是指對某集團客戶整體或為某單一集團成員可提供的最高授信內部管控上限指標。該指標涵蓋短期和中長期各類授信業(yè)務。 10. 客戶授信被總行部分或者完全否決的，分行應遵照哪些規(guī)定： A. 分行不得在權限內自行審批突破總行批復金額。 C. 被總行部分或者完全否決一年后，授信客戶或者項目出現重大實質好轉，確有新增授信需求的，仍應報總行審批。 Ⅲ . 授信發(fā)放審核、押品管理、不良資產清收等 一、單項選擇 1. 押品系指根據《中華人民共和國擔保法》及相關法律的規(guī)定，由＿或＿為擔保我行債權的實現而抵押或質押給我行的財產。 A．對抵押物無需轉移占有 B．以登記為公示方法 C．抵押物既可為不動產，也可為動產 D．以上全是 3. 抵押擔保的范圍包括＿。 17 A．土地所有權 B．學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施 C．依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產 D．以上全是 5. 不屬于 資產評估的基本方法的有＿ 。 A．可以否決；可以直接同意 B．可以否決；不能直接同意，但可以要求委員會重議 C．不可以否決；可以直接同意 18 D．不可以否決；不能直接同意，但可以要求委員會重議 11. 表外不良資產是指 。 A. 處置前期調查 B. 資產評估定價與處置方式選擇 C. 處置方案制定與執(zhí)行 D. 責任人處理 6. 中國銀行公司類授信檔案管理的基本要求是： A． 分段管理 B． 專人負責 19 C． 按時交接 D． 定期檢查 7． 發(fā)生下列情形之一，啟動日常責任認定程序： A．授信資產風險分類進入不良或后三類發(fā)生降級，且風險分類結果持續(xù)三個月后仍未回調 B．授信資產風險分類進入不良或后三類發(fā)生降級，且風險分類結果持續(xù)六個月后仍未回調 C．當客戶主要授信業(yè)務品種、額度調整或授信形成不良時，需 進行移交的，移交機構或部門與接收機構或部門必須明確責任，辦好交接手續(xù)。 第三部分 市場風險 一、單項選擇 1. 市場風險指因 __造成的風險 。 B． 狹義市場風險存在于銀行交易賬戶中的利率和股票價格風險，以及整個銀行面臨的匯率和商品價格風險。 D． 廣義的市場風險屬于新巴塞爾資本協(xié)議第一支柱內容，需要計提市場風險資本。 A． 波動率；股票；商品 B． 匯率；波動率；信用 C． 匯率；股票；信用 D． 匯率；股票；商品 4. 根據《商業(yè)銀行市場風險管理指引》，市場風險中的利率風險按照來源的不同可以分為____風險、 ____風險、 ___風險和 ____風險。 13. 以下哪個敏感性分析指標表示價格敏感性？ A． Delta B． Gamma C． Vega D． Theta 14. 特定市場風險資本主要針對下列哪種風險？ A． 交易賬戶股票風險 B． 銀行賬戶匯率風險 C． 銀行賬戶商品風險 D． 債券發(fā)行 人違約風險 15． 以下哪個市場風險限額指標不適用于銀行賬戶市場風險管理？ A. 情景分析 B． 壓力測試 C． 缺口分析 D． 止損 16. VaR 方法應當得到投資組合壓力測試的補充，因為壓力測試： A． 提供了以美元表示的最大損失 B． 概括了在目標時期內的最小置信區(qū)間內的預期損失 C． 評估投資組合在 99％置信水平下的狀況 D． 評估超出 VAR 度量范圍內一般損失的極端損失 17. 巴塞爾新資本協(xié)議中對市場風險內部模型法提出定量要求包括：置信水平采用 ＿ 的單尾置信區(qū)間；持有期為 ＿ 個營業(yè)日；市場風險要素價格歷史觀測 期至少為 ＿ 年，至少每 ＿ 個月更新一次數據。 A. 預期損失 B. 非預期損失 C. 預期損失加上非預期損失 D. 以上都不是 21. 選用下列那種期權合同進行投機風險最大 ？ A. 用看漲期權組成價差 B. 購買看漲期權 C. 出售看漲期權 D．出售看跌期權 22. 匯率風險指因＿變動而可能使銀行發(fā)生損失的風險。 A．信用風險 B．利率風險 C．匯率風險 D．操作風險 24. 當銀行外幣資