【正文】 reCLR R 其中 RLR 為杠桿率監(jiān)管目標(biāo)值， 以下說法正確的有： A． CoreC 表示核心資本凈額。 C． SIFIC 為系統(tǒng)重要性機構(gòu)附加資本。 14. “腕骨”（ CARPALs）監(jiān)管指標(biāo)體系 中，資本充足率的計算公式為： ?????? S I F Icccbr CCCCC m in 其中 rC 為資本充足率監(jiān)管目標(biāo)值； minC 為最低資本要求，即 8%；以下關(guān)于其他四項的解7 釋正確的有： A． cbC 為留存超額資本，即 %。 C．附屬機構(gòu)指標(biāo) 包括附屬機構(gòu)資本回報率和母行負(fù)債依存度； 流動性指標(biāo) 包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率和貸存比。以下關(guān)于指標(biāo)類別包含的指標(biāo)名稱正確的 有： A．資本充足性指標(biāo) 包括資本充足率和杠桿率； 貸款質(zhì)量指標(biāo) 包括不良貸款率和不良貸款偏離度。 Ｄ． 具體政策制度，是在符合上述三個層次風(fēng)險管理政策制度的基礎(chǔ)上，集團各部門、各分行、附屬機構(gòu)制訂的具體政策制度，包括操作規(guī)程、實施細(xì)則等。包括各主要風(fēng)險類別的風(fēng)險管理總體政策等。 10. 商業(yè) 銀行面臨的主要風(fēng)險包括： A. 信用風(fēng)險 B. 市場風(fēng)險 C. 操作風(fēng)險 D. 流動性風(fēng)險 11. 我行風(fēng)險管理政策制度按性質(zhì)分為風(fēng)險管理總則、重大政策制度、基礎(chǔ)政策制度、具體政策制度四個層次 ，以下關(guān)于四個層 次政策制度的表述正確的有： Ａ． 風(fēng)險管理總則是風(fēng)險管理最高層次綱領(lǐng)性文件。 D．資本 募集 。 C． 資本配置。 B． 資本 計量。 A. 資本配置 B. 政策制度 C. 限額設(shè)置 D. 績效考核 8. 以下屬于風(fēng)險偏好指標(biāo)的有： A. 股本回報率（ ROE） B. 經(jīng)濟資本回報率 (RAROC) C. 資本充足率（ CAR） D. 信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（ RWA） 9． 根據(jù)《中國銀行股份有限公司風(fēng)險管理總則（ 2020 年版）》規(guī)定， 我 行 資本計量和優(yōu)化配置的主要內(nèi)容包括 ： A． 資本規(guī)劃。 5. 中國銀行風(fēng)險管理的基本原則是： ＿ ， ＿ ， 獨立專業(yè)，權(quán)責(zé)明晰 ， 前瞻主動，充分了解 ，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，差異可控 。 C．維持市場信心。 4. 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有： A．資本為商業(yè)銀行提供融資。 C．雖然經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本在計算方法和管理目的上存在差異，但出于銀行業(yè)不斷重視和加強風(fēng)險管理的需要，監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。 2. 商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有： A．風(fēng)險分散 B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C．風(fēng)險規(guī)避 D．風(fēng)險補償 5 3. 以下關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述正確的有： A．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為滿足內(nèi)部風(fēng)險管理需要，基于歷史數(shù)據(jù)并采用統(tǒng)計分析方法（一定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。 C． 戰(zhàn)略風(fēng)險是指由于經(jīng)營策略不適當(dāng)或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導(dǎo)致的風(fēng)險，該風(fēng)險可能導(dǎo)致現(xiàn)在或未來商業(yè)銀行的盈利、資本、信譽或市場地位受到負(fù)面影響。 二、多項選擇 1. 以下關(guān)于風(fēng)險的定義正確的有： A． 信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務(wù) 而造成損失的風(fēng)險。 C． 公司金融總部內(nèi)設(shè)職能模塊風(fēng)險總監(jiān)在業(yè)務(wù)上分別向所屬模塊負(fù)責(zé)人和風(fēng)險管理總部總裁報告工作 ，必要時向公司金融業(yè)務(wù)總裁報告工作 。 19. 根據(jù)《中國銀行風(fēng)險管理架構(gòu)整合實施指導(dǎo)意見》，以下關(guān)于總行業(yè)務(wù)條線風(fēng)險總監(jiān)的報告路線和績效管理模式 不正確 的是： A． 個人金融總部、金融市場總部風(fēng)險總監(jiān)在業(yè)務(wù)上分別向個 人金融業(yè)務(wù)總裁、金融市場業(yè)務(wù)總裁和風(fēng)險管理總部總裁報告工作。 C． 一級分行 CRO 在業(yè)務(wù)上向總行風(fēng)險管理總部報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部按100%的權(quán)重考核。 A．風(fēng)險窗口；垂直；董事會 B．垂直；風(fēng)險窗口；董事會 C．董事會；垂直；風(fēng)險窗口 D．董事會；風(fēng)險窗口；垂直 18. 根據(jù)《中國銀行風(fēng)險管理架構(gòu)整合實施指導(dǎo)意見》，一級分行 CRO 的報告路線和績效管理模式為： A． 一級分行 CRO 在業(yè)務(wù)上向一級分行行長 報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部和分行行長各按 50%的權(quán)重考核 。 A． 信用風(fēng)險管理 ； 市場風(fēng)險管理 ； 操作風(fēng)險管理 B． 信用風(fēng)險管理 ； 市場風(fēng)險管理 ； 板塊管理 C． 信用風(fēng)險管理 ； 市場風(fēng)險管理 ； 流動性風(fēng)險管理 D． 信用 風(fēng)險管理 ； 流動性風(fēng)險管理 ； 操作風(fēng)險管理 4 17. 我行 分別針對分支機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和附屬機構(gòu)采取不同的風(fēng)險管理模式。根據(jù)《中國銀行股份有限公司風(fēng)險管理總則（ 2020 年版）》規(guī)定， ＿牽頭管理信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險 ；＿牽頭管理流動性風(fēng)險；戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭管理戰(zhàn)略風(fēng)險；辦公室牽頭管理聲譽風(fēng)險。 A．風(fēng)險管理委員會 B．內(nèi)部控制委員會 C．風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 D．風(fēng)險政策委員會 14. ＿負(fù)責(zé)評價并監(jiān)督由管理層設(shè)計并負(fù)責(zé)執(zhí)行的風(fēng)險管理、內(nèi)部資本充足評估、內(nèi)部控制和治理程序的充足性和有效性。 A．風(fēng)險管理委員會 B．內(nèi)部控制委員會 C．風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 D．風(fēng)險政策委員會 13. ＿是集團執(zhí)行委員會下設(shè)的專業(yè)委員會，根據(jù)授權(quán)代表管理層進行全面風(fēng)險管理。 A．稽核委員會 3 B．董事會 C．風(fēng) 險管理與內(nèi)部控制委員會 D． 執(zhí)行 委員會 12. ＿ 是董事會下設(shè)的專業(yè)委員會， 負(fù)責(zé)審訂風(fēng)險管理戰(zhàn)略、重大風(fēng)險管理政策制度以及風(fēng)險管理程序，并監(jiān)督管理層進行貫徹落實，向董事會提出建議。 10. 我行遵循＿的風(fēng)險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風(fēng)險與收益的關(guān)系。 C．在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)者 對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。 9. 中國銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是： A．在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。 C． 指偏離預(yù)期損失的損失，是銀行在既定時期 內(nèi)（通常為 1年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。 D． 以上都不正確 8．什么是非預(yù)期損失（ UL） A． 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。 B． 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。 D． 指按照監(jiān)管定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。 B． 指按照監(jiān)管定性要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。 D． 在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的預(yù)計損失（ Expected Losses）所需要的資本。 B． 按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。 3. 通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對＿。 C．對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計。 2. 下列關(guān)于 風(fēng)險的說法，正確的是： A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。 C． 風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行通過設(shè)立一定的組織形式、實施一系列的政策和措施，對風(fēng)險進行識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整，實現(xiàn)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險規(guī)模與結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及風(fēng)險與收益的平衡。1 全面風(fēng)險管理知識測試題庫 第一部分 風(fēng)險管理基礎(chǔ) 一、單項選擇 1． 以下關(guān)于風(fēng)險和風(fēng)險管理的說法不正確的是： A． 風(fēng)險是指因可能的損失而導(dǎo)致預(yù)期收益的不確定性。 B． 風(fēng)險具有兩面性，一方面風(fēng)險可以創(chuàng)造價值，即所謂高風(fēng)險高收益；另一方面，風(fēng)險可能帶來損失，即所謂要控制風(fēng)險。 D. 風(fēng)險管理 要求銀行放棄追求收益最大化 。 B．信用風(fēng)險只存在與傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中。 D．交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．災(zāi)難性損失 D．以上全部 4. 什么是經(jīng)濟資本（ EC）？ A. 將銀行不同資產(chǎn)按其風(fēng)險性質(zhì)對應(yīng)的權(quán)重進行加權(quán)計算得到的風(fēng)險資產(chǎn)總 額。 C． 在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預(yù)計損失（ Unexpected Losses）所需要的資本。 5． 經(jīng)濟資本可以應(yīng)用于以下哪些領(lǐng)域？ A． 限額設(shè)定 B． 貸款定價 C． 組合管理 D． 績效衡量 6. 什么是監(jiān)管資本（ RC）？ 2 A． 在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預(yù)計損失（ Unexpected Losses）所需要的資本。 C． 指按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。 7. 什么是預(yù)期損失（ EL） ？ A． 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補。 C． 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。 B． 指偏離預(yù)期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi)（通常為 1年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期損失的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。 D． 指偏離預(yù)期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi)（通常為 3年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。 B．在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。 D．在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。 A．穩(wěn)健型 B．適中型 C．激進型 D．保守型 11. ＿是我行風(fēng)險管理最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)審定我行總體風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好等， 審批或授權(quán)審批內(nèi)部資本充足評估工作相關(guān)政策， 并監(jiān)督管理層貫徹落實。審議我行風(fēng)險管理狀況，審查重大風(fēng)險管理活動，對重大交易行使否決權(quán)。負(fù)責(zé)執(zhí)行、實施董事會設(shè)定的銀行整體風(fēng)險戰(zhàn)略及風(fēng)險偏好，建立和完善各類風(fēng)險管理體系，指導(dǎo)、監(jiān) 督全轄執(zhí)行，維護內(nèi)部控制體系的總體運行。 A．稽核委員會 B．董事會 C．風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 D．風(fēng)險政策委員會 15. 銀行各主要風(fēng)險類別都有其對應(yīng)的歸口管理部門，是全面風(fēng)險管理體系重要組成部分。 A． 風(fēng)險管理總部； 財務(wù)管理部 B． 財務(wù)管理部 ； 風(fēng)險管理總部 C． 風(fēng)險管理總部；辦公室 D． 財務(wù)管理部； 戰(zhàn)略發(fā)展部 16． 2020 年， 總行 成立 風(fēng)險管理總部 ，下設(shè) ＿ 、 ＿ 、 ＿ 、授信審批、授信執(zhí)行、新資本協(xié)議實施規(guī)劃協(xié)調(diào)辦公室和法律合規(guī) 等 七 個模塊，統(tǒng)籌管理 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險 三大風(fēng)險。 對分支機構(gòu)采取＿管理模式；對業(yè)務(wù)部門采?。吖芾砟Ｊ?；對附屬機構(gòu)采?。吖芾砟Ｊ?。 B． 一級分行 CRO 在業(yè)務(wù)上向一級分行行長 、總行風(fēng)險管理總部雙線報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部和分行行長各按 50%的權(quán)重考核。 D． 一級分行 CRO 在業(yè)務(wù)上向一級分行行長報告工作；績效考核由一級分行行長按 100%的權(quán)重考核。 B． 個人金融總部、金融市場總部風(fēng)險總監(jiān)績效考核分別由個人金融業(yè)務(wù)總裁、金融市場業(yè)務(wù)總裁和風(fēng)險管理總部總裁各按 50%的權(quán)重考核。 D． 公司金融總部內(nèi)設(shè)職能模塊風(fēng)險總監(jiān) 績效考核由所屬模塊負(fù)責(zé)人 按 100%的權(quán)重考核。 B． 流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行不能在一定的時間內(nèi)以合理的成本取得資金來償還債務(wù)或者滿足資產(chǎn)增長需求的風(fēng)險。 D． 聲譽風(fēng)險是指由于經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方（包括 客戶、交易對手、股東、投資 人、 監(jiān)管 機構(gòu)、公眾等）對集團負(fù)面評價的風(fēng)險。 B．監(jiān)管資本是外部監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)及風(fēng)險特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的，是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。 D．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于賬面（或會計）資 本的數(shù)量。 B．吸收和消化損失。 D．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)。 A．依法合規(guī) B． 收益匹配 C． 收益最大 D． 風(fēng)險最小 6. 風(fēng)險偏好是銀行風(fēng)險管理的導(dǎo)向性要求和綱領(lǐng)性指引，其具體應(yīng)用包括以下哪些方面？ A． 資本計劃 B． 發(fā)展戰(zhàn)略 C． 限額設(shè)定 D． 績效考核 7. 銀行風(fēng)險偏好通過＿等方式傳導(dǎo) 到各個機構(gòu)及各風(fēng)險類別。根據(jù)我行的發(fā)展戰(zhàn)略及外部監(jiān)管要求，確定目標(biāo)資本充足率，在綜合考慮業(yè)6 務(wù)發(fā)展計劃等因素的基礎(chǔ)上，對經(jīng)濟資本的總量和結(jié)構(gòu)進行合理規(guī)劃。測量各風(fēng)險類別、各機構(gòu)、各業(yè)務(wù)線等占用的經(jīng)濟資本及其風(fēng)險收益的匹配情況。在統(tǒng)一配置經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)上，將經(jīng)濟資本在各風(fēng)險類別、各機構(gòu)、各業(yè)務(wù)線等之間進行差異化配置，投向 RAROC 較高的資產(chǎn)組合，并持續(xù)進行動態(tài)優(yōu)化。根據(jù) 市場情況和業(yè)務(wù)需求進行資本募集 。 Ｂ． 重大政策制度，