【正文】 產(chǎn)多于外幣負債時，如外幣 貶值 ，則銀行面臨＿。 A．不應保留 B．可以適當保留 C．可以部分保留 D．可以全部保留 26. 外幣利潤產(chǎn)生的敞口原則上應＿。 A．業(yè)務部門 B．司庫 C．非交易性敞口 D．交易性敞口 28. 外幣利潤相關(guān)的匯率風險管理包含＿。 A． 利率水平，期限結(jié)構(gòu) B． 利率類型，期限結(jié)構(gòu) C． 利率水平，信用評級 D． 利率類型，信用評級 30. 銀行賬戶利率風險的管理目標是在整體業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和風險偏好下，通過有效 管理，將利率變動對我行整體收益和經(jīng)濟價值的不利影響＿，促進我行＿。 A． 集中管理模式，分散管理模式 B． 集中管理模式，統(tǒng)一原則、差異化管理模式 C． 統(tǒng)一原則、差異化管理模式，統(tǒng)一原則、差異化管理模式 D． 分散管理模式，分散管理模式 32. 我行限額設(shè)置過程采?。吣?式 。 A． 不獨立，獨立 24 B． 不獨立，不獨立 C． 獨立，不獨立 D． 獨立，獨立 34. 中國的商業(yè)銀行暫時不能投資以下那種債券 ： A. 次級債券 B. 超級短期融資券 C. 非公開定向發(fā)行直接債務融資工具 D．可轉(zhuǎn)換債券 35. 中國債券市場中規(guī)模最大的一個市場是 ： A．銀行間市場 B．交易所市場 C. 國債市場 D．柜臺市場 36. 其他條件不變，中央銀行提高基準利率，通常情況下是否會導致普通債券價格下降 ？ A. 會 B．不會 C．說不清 D．看情況而定 37. 以下那種債券的違約風險相對較小 ？ A. AA 級短期融資券 B. AAA+評級企業(yè)債 C. 非公開定向發(fā)行直接債務融資工具 D. 定向央票 38. 關(guān)于債券久期，哪一個說法不正確 ？ A. 零息票債券的久期等于其到期時間 B．到期日相同，息票較高的債券久期較短 C．息票相同，這到期日較遠的債券久期較長 D．其他債券要素均相同，到期收益率較低的債券久期較低 39. 政府類債券面臨的主要風險是 ： A. 違約風險 B．匯率風險 C．利率風險 D．操作風險 40. 下列哪一個指標不是衡量債券利率風險的 ？ A. PBVP B. 久期 C．凸性 25 D．信用價差 41. 以下哪類不是證券化產(chǎn)品面臨的風險 A．提前償付風險 B．信用風險 C．股票風險 D．結(jié)構(gòu)性風險 42. 我行用于計量風險價值的系統(tǒng)是 A． Risk Manager B． Kondor+ C． OPICS D． Bloomberg 43. 標的資產(chǎn)的波動率增大 A．看跌期權(quán)價值增加，看漲期權(quán)價值貶低 B．看跌期權(quán)價 值貶低，看漲期權(quán)價值增加 C．看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的價值都增加 D．看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的價值都貶低 44. 買賣價差可以用來衡量 __風險 A．流動性風險 B．波動率風險 C．信用利差風險 D．利率風險 45. 某債券的票息率為 6%，實際收益率為 7%，該債券價格將 A．溢價 B．折價 C．等于票面價格 D．不一定 二、多項選擇 1. 以下關(guān)于商業(yè)銀行賬戶劃分說法正確的是： A． 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。 C． 劃 分銀行賬戶和交易賬戶是準確計算市場風險監(jiān)管資本的基礎(chǔ)。 2. 以下屬于交易賬戶的頭寸有： A． 為對沖銀行賬戶其他項目風險而持有的頭寸 B． 從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 26 C． 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 D． 為對沖交易賬戶其他項目風險而持有的頭寸 3. 根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》要求，商業(yè)銀行 市場風險管理體系 應 包括如下基本要素： A． 董事會和高級管理層的 有效監(jiān)控 B． 完善的市場風險管理政策和程序 C． 完善的市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序 D． 完善的內(nèi)部控制和獨立的外部審計 E. 適當?shù)氖袌鲲L險資本分配機制 4. ＿產(chǎn)生的匯率風險屬于銀行賬戶匯率風險。 A．外幣資本金 B．外幣利潤 C．代客外匯買賣 D．境內(nèi)行待購匯還貸款 6. 目前我行結(jié)構(gòu)性外匯敞口主要指境外機構(gòu)凈資產(chǎn)產(chǎn)生的外匯敞口，具體包括境外機構(gòu)的＿。 A．外幣利潤 B．外幣資本金 C．境外機構(gòu)投資形成的結(jié)構(gòu)性外匯敞口 D．其他非交易目的的外匯買賣業(yè)務產(chǎn)生的敞口 8. 銀行賬戶利率風險計量方法主要包括重定價缺口分析和＿方法。 A． 既有或預期業(yè)務狀況 27 B． 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 C． 資產(chǎn)負債的總量和結(jié)構(gòu)變化 D． 利率風險特征 10. 我行可以通過＿有效控制 銀行賬戶利率風險。 B. 指導和協(xié)助分行進行實施 。 D. 制定操作風險管理制度。 A． 正確 B． 錯誤 6. 以下關(guān)于 RACA 主要作用的描述，哪項是正確的？ A .可以實現(xiàn)對操作風險的量化計算 。 28 C .有利于對風險進行識別并推動對其進行防范，使防范風險、扼制大要案件關(guān)口前移 。 7. 以下關(guān)于剩余風險、固有風險和控制之間的關(guān)系的描述，哪項是正確的？ A. 剩余風險 = 固有風險 控制 B. 固有風險 = 剩余風險 控制 C. 固有風險 = 剩余風險 控制 D. 剩余風險 = 固有風險 控制 8. 操作風險損失 數(shù)據(jù)收集的事件形式多種多樣，以下選項中不需要收集是 ： A. 操作失誤（常見的如短款、出納錯誤）、涉及內(nèi)部人員的案件等 。 C. 市場價格不利變動，交易人員判斷失誤造成損失 。 9. 下面描述中哪些關(guān)于操作風險與信用風險和市場風險的關(guān)系的描述是正確的： 、市場風險是獨立的，相互之間沒有關(guān)系 ，但 是市場風險損失不可能由操作風險導致 、市場風險損失都可能由操作風險導致 ，但是信用風險損失不可能由操作風險導致 10. 以下哪項屬于銀監(jiān)會在巴塞爾委員會規(guī)定的八個業(yè)務條線歸類的基礎(chǔ)上增加的歸類： A、公司金融 B、零售銀行 C、其他業(yè)務 D、資產(chǎn)管理 11. 標準法認為八個業(yè)務條線中的每一個： A、具有相同的操作風險 B、與銀行的操作風險損失無關(guān) C、獨立于操作風險事件 D、具有不同的操作風險 12. 在高級計量法中，如果操作風險損失與市場風險相關(guān)，在 計算最低監(jiān)管資本時應視為操作風險損失。 14. 保險是彌補操作風險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進行操作風險的管理。 A. 非財務影響及損失數(shù)額 B. 概率及影響 C. 原因及影響 D. 可能性及損失金額 16. 以下哪項可以正確描述定期評估和觸發(fā)式評估的關(guān)系： A 定期評估是指總行各職能部門、各分行每年針對業(yè)務流程開展 RACA B 觸發(fā)式評估是定期評估的補充 C 只有在發(fā)生重大案件的時候，才需要開展觸發(fā)式評估 D 以上皆錯 17. 以下哪一情景， 總行 各職能部門需要開展觸發(fā)式評估工作： A 轄內(nèi)發(fā)生案件，涉案金額 100 萬元以上（含 100 萬元） B 同業(yè)重大案件或本職能部門內(nèi)發(fā)生的系統(tǒng)性風險 C 分行職能部門自行開發(fā)的業(yè)務流程發(fā)生重大變化 D 地方監(jiān)管機構(gòu)或管理層要求發(fā)起的 18. RACA 工作流程主要階段，應包括： A 包括：準備階段、評估階段、報告階段 B 包括：準備階段、評估階段、整合階段 C 包括：調(diào)研階段、報告階段、評估階段 D 以上選項都不正確 19. 在固有風險識別過程中，需要遵循： A 只需要識別 10 項風險 B 所有風險都需要識別 C 識別對部門業(yè)務和管理目標的實現(xiàn)有重要影響的主要風險 D 以上描述都不正確 20. 操作風險管理循環(huán)不包括： A. 識別 B. 評估 C. 計量 D. 監(jiān)控和報告。 22. 以下說法正確的是： A. 風險指標就是預測性指標 B. 控制指標就是滯后性指標 C. 風險指標與控制指標是關(guān)鍵風險指標的不同屬性 D. 以上皆對。 A. 正確 B. 錯誤。 26. 下列外部事件造成的損失中，不應計算在操作風險 損失的是 ： A. 火災造成營業(yè)場所設(shè)施損毀 B. 黑客攻擊交易系統(tǒng)導致交易失敗造成財務損失 C. 機構(gòu)現(xiàn)金被偷竊造成損失 D. 地震造成客戶損失，導致其無法償還貸款。 28. 以下關(guān)于市場風險與信用風險的損失事件表述中，正確的是 ： 信用或市場風險損失的主要原因時需要收集 ，信用或市場風險損失事件都需要收集 31 。 A. 全面管理，即操作風險管理制度滲透到各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有部門、分支機構(gòu)和崗位，并由全體人員執(zhí)行。 C. 成本與收益匹配，即操作風險管理措施與具體業(yè)務規(guī)模、復雜程度和特點相適應，并在風險管理成本和收益之間尋求合理平衡。既包括發(fā)生頻率高、但損失相對較低的日常業(yè)務流程處理上的小紕漏，也包括發(fā)生頻率低、但一旦發(fā)生就會造成極大損失 ,甚至危及到銀行存亡的自然災害、大規(guī)模舞弊等。 D． 對于信用風險和市場風險而言，風險與報酬存在一一映射 關(guān)系，但這種關(guān)系并不一定適用于操作風險。 B、第二道防線，由各級操作風險管理牽頭部門組成 。 32 D、為促進三道防線的有效運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮第二、三道防線的作用，第二、三道防線應當致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機制。 B． 操作風險關(guān)鍵風險指標 （ Key Risk Indicator, KRI）是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程 。 D． 操作風險損失數(shù)據(jù)收集流程（ Loss Data Collection, LDC）指操作風險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作 8. 以下關(guān)于影響評級的說法，哪些是正確的： A. 在確定風險的影響評分時，應按照從嚴的原則取最高值為該風險的影響評分 。 C. 某些風險可能僅造成非財務影響，沒有造成財務影響 。 9. 應對外部人員偷盜導致財物丟失這種風險，以下哪些關(guān)于控制類型的說法是正確的： A. 安 裝指紋識別門禁系統(tǒng)是預防性控制 。 C. 聘請保安是減損性控制 。 10. 以下關(guān)于現(xiàn)有控制評估的描述，哪項是正確的 ？ A． 在評估控制評估過程中，應從設(shè)計和執(zhí)行兩個方面進行 。 C． 評估控制時應該借鑒以往檢查結(jié)果 。 11. 以下關(guān)于 RACA 主要作用的描述，哪些是正確的？ A． 有助于業(yè)務管理部門從“自發(fā)開展”轉(zhuǎn)為 “被動參 與”，降低操作風險管理的成本，提高操作風險管理有效性 。 C． RACA 工作僅為了滿足銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，對內(nèi)部管理不起到促進作用 。 12. RACA 可以分為定期評估和觸發(fā)式評估兩種，以下說法正確的包括： A． 定期評估是指總行各職能部門、各分行每年針對業(yè)務流程開展 RACA。 C． 觸發(fā)式評估能夠是對已識別的風險情況進行的更新評估 。 13. 以下關(guān)于剩余風險、固有風險和控制之間的關(guān)系的描述，哪 些 是 不 正確的 ？ A． 控制措施對固有風險的發(fā)生概率和影響具有緩釋作用 。 C． 針對固有風險的控制越多，其作用的效果越好 。 14. 某部門設(shè)置了客戶投訴數(shù)量作為其關(guān)鍵風險指標 ,該指標是 : A. 控制指標 B. 風險指標 C. 預測性指標 D. 滯后性指標 15. 以下哪些描述屬于 KRI 的應用特征 : A. 通過易于收集的數(shù)據(jù)監(jiān)控風險敞口 。 C. 支持與風險相關(guān)的管理決策 。 16. 如果 KRI 在很長一段時間內(nèi)的結(jié)果相當穩(wěn)定，波動很平緩，那么以下情況可能存在的是： A. 該關(guān)鍵風險指標針對的風險沒有發(fā)生 。 C. 該關(guān)鍵風險指標本身相對缺乏活力 。 17. 下面關(guān)于開展事件和損失管理（ LDC）的主要目的中， 哪些 是正確的？ 。 。 34 18. 填寫損失數(shù)據(jù)收集表的最終金額時應當注意各金額之間的關(guān)系，下列描述中正確的是 ： A. “毛損失金額（含預計）”等于“已確認的毛損失金額” 。 C. “已確認的挽回金額”等于“已確認的保險賠付” 。 19. 下列哪些損失或成本 不應當 納入操作風險事件造成的損失金額？ A. 直接參與調(diào)查和解決操作風險事件的內(nèi)部人員的成本，沒有給我行帶來額外的支出 。 C. 系統(tǒng)出錯導致兩個小時無法開展業(yè)務的潛在損失 。 20. 下列與信用風險相關(guān)的描述中，應當作為操作風險損失數(shù)據(jù)收集的是 ： A. 未對抵質(zhì)押品進行跟蹤管理造成了損失 。 C. 包含法律缺陷的貸款文檔引發(fā)糾紛，造成損失 。