四川農(nóng)業(yè)大學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)資料-文庫吧資料
2024-09-14 10:00本頁面
【正文】 滿足客戶的需求。 到期收益率和持續(xù)期相同的兩種債券，凸性越大，對(duì)投資者越有利還是越不利？ 債券 A的凸度大于債券 B，所以，當(dāng)利率下降時(shí)債券 A的價(jià)格上升幅度大于債券 B，而當(dāng)利率上升時(shí)債券 A的價(jià)格下降幅度小于債券 B。 PPT 上有答案 Z評(píng)分模型和 ZETA 評(píng)分模型的缺陷： 依賴財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，忽視了日益重要的資本市場指標(biāo)，削弱了預(yù)測結(jié)果的可靠性和及時(shí)性； 理論基礎(chǔ)比較薄弱，難以令人信服； 假設(shè)解釋變量存在線性關(guān)系，現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是非線性的，削弱了預(yù)測的準(zhǔn)確程度； 兩個(gè)模型都無法計(jì)量表外信用風(fēng)險(xiǎn)； 不適用特定行業(yè)，使用范圍受到較大限制。 5 信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。 3 信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況及其變化的了解更加困難。 行為人的有限理性和外部的不確定性；信息不對(duì)稱；委托人虛置 增加或?qū)е? 保 險(xiǎn) 企 業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)事 故 引起 損 失 實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏 離 產(chǎn)生 保 險(xiǎn) 企 業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)事 故 形成 引起 保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理 第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 （重點(diǎn)） 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念 ：信用風(fēng)險(xiǎn)還包括由于借款人的信用評(píng)級(jí)的變動(dòng)和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場價(jià)值變動(dòng)而引起的損失可能性。因?yàn)楸ｋU(xiǎn)注重的是保障，主要是分散風(fēng)險(xiǎn)，它是一種強(qiáng)制儲(chǔ)蓄行為，規(guī)定交幾年交多少，中間不得取出。 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)，其承保金額較大，理賠金也較高，因而容易因?yàn)橥侗Ｈ说牡赖乱蛩囟l(fā)承保風(fēng)險(xiǎn)。 壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)的區(qū)別 壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的物是人的生命與健康，其投保時(shí)間較長，所以其資金來源具有長期性，因而投資多為長期投資。 來源：競爭風(fēng)險(xiǎn)；審核風(fēng)險(xiǎn)；銷售風(fēng)險(xiǎn)；違約風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)；道德風(fēng)險(xiǎn) ② 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：主要包括來自證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，證券公司自身造成的風(fēng)險(xiǎn)，證券咨詢機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)以及來自投資者的風(fēng)險(xiǎn) ③ 證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：其風(fēng)險(xiǎn)來源既有一般性投資風(fēng)險(xiǎn)，也有機(jī)構(gòu)投資風(fēng)險(xiǎn)，具有廣泛性和綜合性。 貸款 分散的形式：資產(chǎn)多樣化；單個(gè)貸款比例；貸款方的分散 對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過百分之十 2 信用衍生產(chǎn)品： 是指通過交易當(dāng)事人簽訂的，以轉(zhuǎn)移與貸款、債券等資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)為目的的交易合約。 3 貸款市場信息不對(duì)稱：借款人可能故意隱瞞重要信息，而銀行處于被動(dòng)地位 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)起因 宏觀經(jīng) 濟(jì)政策與泡沫經(jīng)濟(jì)；放松管制與金融自由化；內(nèi)部管理與道德風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營環(huán)境與非經(jīng)濟(jì)因素 P107110 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 有哪些 （分散化策略，怎么去分散） 1 貸款分散： 貸款分散的數(shù)學(xué)機(jī)理 ： 假設(shè)有 n 筆貸款，每一筆貸款可以看作是一個(gè)獨(dú)立事件。 在互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)高速前行的時(shí)代，傳統(tǒng)商業(yè)銀行必須加快信息化進(jìn)程，在信息化建設(shè)取得一定成效的情況下，大力發(fā)展網(wǎng)上銀行。 第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 （重點(diǎn)） 風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，比如“
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