四川農(nóng)業(yè)大學(xué)金融風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)資料-資料下載頁
2025-08-28 10:00本頁面
【導(dǎo)讀】紅字部分為我們那一屆考到的題。此資料僅供參考！1金融風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。模型化主要表現(xiàn)在市場風(fēng)險和信用風(fēng)險兩個方面。2預(yù)防并控制風(fēng)險，指為了降低損失的可能性或嚴重性而采取的行動。行動可以在損失發(fā)生之前、之中或之后采取。3風(fēng)險留存，指承擔(dān)風(fēng)險并以自己財產(chǎn)來彌補。風(fēng)險轉(zhuǎn)移給他人，有三種基本方法：套期保值、保險、分散投資。需要遵守的基本原則是“實施費用最小化”。在各個投資項目互相完全不相關(guān)時，分散投資降低了風(fēng)險程度。指購買兩種收益率波動的相關(guān)系數(shù)為負的資產(chǎn)的投資行為。的概率，那么，這n筆貸款同時成為呆賬的概率：P(A1，A2，…定的時間內(nèi)按事先約定的條件完成承銷發(fā)行任務(wù)而造成損失的可能性。而容易因為投保人的道德因素而引發(fā)承保風(fēng)險。
【正文】 識突出，微觀層次風(fēng)險意識相對淡薄。 二、內(nèi)控體制不健全，風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)不完善，還沒有形成現(xiàn)代意義上的獨立的風(fēng)險管理部門和管理體系。 三、管理工具缺乏，尤其缺乏衍生金融工具等有效轉(zhuǎn)移風(fēng)險的手段。 四、風(fēng)險量化管理落后。 五、管理人才嚴重匱乏。 六、金融市場的中介服務(wù)機構(gòu)不健全，缺乏獨立的風(fēng)險和信用評估機構(gòu)。 七、法制基礎(chǔ)尚不夠具體和完善 我將對第二條進行闡述： 在現(xiàn)代的金融風(fēng)險管理中，完善的內(nèi)控體制是金融機構(gòu)得以有效進行風(fēng)險管理的重要內(nèi)部制度保障。根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在 1998 年提出的《銀行機構(gòu)內(nèi)控指引》，完善的現(xiàn)代銀行內(nèi)控體制應(yīng)該以運作合法、有效和信息暢通為目標，涵蓋銀行的管理和控制文化、風(fēng)險的有效識別和評估、控制活動和責(zé)任分離、信息和交流以及監(jiān)控和缺陷修正等五個方面的內(nèi)容。中國的銀行內(nèi)控體制 經(jīng)過改革開放以來多年的發(fā)展已經(jīng)取得了很大的進步，尤其是近些年人民銀行和證監(jiān)會都出臺了有關(guān)內(nèi)部控制的指導(dǎo)性文件，積極地推動了我國金融機構(gòu)內(nèi)控體制的發(fā)展。然而，相對于國際上對現(xiàn)代銀行內(nèi)控體制的要求，我國銀行內(nèi)控體制還顯得相當落后。一個突出的表現(xiàn)就是在風(fēng)險管理的組織制度上。由銀行董事會及其高級經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的，以獨立風(fēng)險管理部門為中心，與各個業(yè)務(wù)部門緊密聯(lián)系的風(fēng)險內(nèi)部管理系統(tǒng)是現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的組織保障。但是，由于治理結(jié)構(gòu)問題，中國金融機構(gòu)的風(fēng)險管理明顯缺乏這種有效運作機制和組織制度的保障。到目前為止，中國大多數(shù)銀 行和其他金融機構(gòu)都還沒有現(xiàn)代意義上的獨立的風(fēng)險管理部門，也沒有專職的風(fēng)險經(jīng)理，無論是內(nèi)部稽核部門還是信貸管理部門（管理信用風(fēng)險）或資金管理部門（管理利率等市場風(fēng)險），都沒有能力承擔(dān)起獨立的、具有權(quán)威性的、能夠有效管理銀行各個方面風(fēng)險的風(fēng)險管理職責(zé)。 計算題方面： 信用風(fēng)險的度量 弄懂教材 P254 頁 表 811 下面小字部分 VaR 風(fēng)險信用矩陣：單級貸款 。 還有后面 兩級貸款的計算 步驟 第十章利率風(fēng)險管理 持續(xù)期 的計算 ， 考慮凸度后衡量風(fēng)險的情況，衡量敏感性的公式 考慮凸度后，可以修正為 6 年期 面值為 1000 的歐洲美元債券，每年支付息票一次，息票的年利率及目前年收益率均為 8％。假定歐洲美元債券的收益率提高了一個基本點，即由原來的 8％升至 ％，這筆債券的持續(xù)期大約為 年，計算市場價格對利率變化的敏感程度。 解： 上述計算結(jié)果表明，如果該債券的收益率提高一個基本點，即當債券的收益率較之它的息票率高出一個基本點時，它的市場價格因此下降了 %，即出售價格將降至 美元。也就是說，它必須以低于其面值的價格出售。 寫 在最后的話： 額，剛剛考完就把這個整理出來了，因為發(fā)現(xiàn)每次專業(yè)課考試在川農(nóng)都找不到資料，咱們不能怪以前的學(xué)長太不夠意思，只能希望自己能為以后的學(xué)弟、學(xué)妹做那么一點點貢獻。 此資料僅供參考！（不可能老師只出這一套題對吧？還有要看不同的老師或許風(fēng)格也不一樣） 2)(21P YCYDP ???????? ?祝大家學(xué)習(xí)愉快！ BY 即將畢業(yè)的某兔
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