四川農(nóng)業(yè)大學金融風險管理考試復(fù)習資料-展示頁
2024-09-18 10:00本頁面
【正文】 恐龍”類觀點，知道怎么去評述。 套期保值 指購買兩種收益率波動的相關(guān)系數(shù)為負的資產(chǎn)的投資行為。 分散投資 是指將投資分散于多種風險資產(chǎn)，而不是全部集中于一種資產(chǎn)。這些都需要對決策進行定期的評價和修正，以便于更好地進行風險管理 金融風險管理的基本策略 ：風險預(yù)防；風險規(guī)避；風險分散；風險轉(zhuǎn)嫁；風險對沖；風險補償 3 大類的基本策略， 大的方向要知道 風險轉(zhuǎn)移方法 保險 投保人向保險公司購買保險，表面上是以繳納一定保險費為代價將風險轉(zhuǎn)移給保險公司，但實際上從整個保險市場的角度看，是通過保險公司將風險在該保險公司所有該險種的投保人之間進行了分散。需要遵守的基本原則是 “實施費用最小化 ”。 4 風險轉(zhuǎn)移 ，指將風險轉(zhuǎn)移給他人，有三種基本方法：套期保值、保險、分散投資。有兩種風險留存的情況 :1)因為過失而產(chǎn)生風險留存，即事先沒有預(yù)期到風 險的存在；2)意識到了風險的存在，但愿意自己來承擔風險。這種行動可以在損失發(fā)生之前、之中或之后采取。 1 風險回避 ，指有意識地避免某種特定風險的決策。 現(xiàn)代 金融風險管理的量化和模型化主要表現(xiàn)在市場風險和信用風險兩個方面。風險識別的兩個步驟：首先要分析經(jīng)濟主體的風險暴露程度；進一步分析金融風險的成因和特征；金融機構(gòu)風險管理本質(zhì)上是基于對客觀風險充分分析和認識基礎(chǔ)上對其風險暴露的管理。 此資料僅供參考！ 考試題型： 名詞解釋、選擇、簡答題、計算題、論述 第一章 金融風險的基礎(chǔ)理論 1 金融風險 是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。金融風險管理復(fù)習重點 此重點系 四川農(nóng)業(yè)大學 2020 級 金融專業(yè) 考試 資料 ，教師是 WYF 紅字部分 為我們那一屆考到的題（所有題我都憑記憶標注出來了）。計算題在后面。 2 金融風險的種類 按形態(tài)分： 市場風險；信用風險；流動性風險；操作風險；法律風險 按性質(zhì)分： 系統(tǒng)性金融風險；非系統(tǒng)性金融風險 第二章 金融風險管理的基本原理 1 金融風險管理的概念 ： 指 人們通過實施一系列的政策和措施來控制金融風險，以消除或減少其不利影響的行為 2 金融風險管理的程序 （簡述題） ： 風險識別→ 風險度量→風險管理方法的選擇 →實施→評價和修正 風險管理應(yīng)該是一個動態(tài)反饋的過程 ① 風險識別 ： 金融風險的識別是指對經(jīng)濟主體面臨的各種潛在的風險因素進行認識、鑒別、分析。 ② 風險度量 ：風險度量是指把識別出來的風險進行成本量化。 市場風險的度量方法 ：均值 方差模型；β系數(shù)法；缺口模型； VaR 模型 信用風險的度量方法 ： CreditMetrics 模型； KMV模型 ③ 風險管理方法的選擇 ：四種最基本的風險管理方法。 2 預(yù)防并控制風險 ，指為了降低損失的可能性或嚴重性而采取的行動。 3 風險留存 ，指承擔風險并以自己財產(chǎn)來彌補損失。比如：預(yù)防性儲蓄。 ④ 風險管理方法的實施： 對于已經(jīng)識別的風險，在選擇風險管理方法之后，接下來就是實施這些措施。 ⑤ 評價和修正： 隨著時間的推移和情況的變化，可能產(chǎn)生新的風險。
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