應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論-文庫吧資料
2024-09-08 11:45本頁面
【正文】 麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立 向量誤差修正模型（ VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。 Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。 ?現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的標(biāo)志性成果之一，是1987年 EngleGranger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。這種模型的特點(diǎn)是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測(cè)能力很強(qiáng)。 1980年 Sims提出 向量自回歸模型（ VAR） 。當(dāng)初是用于研究商品庫存量問題。 ?非平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)間序列的基本問題，但又沒有完全解決的問題。 PhillipsPerron 1988年提出 Z檢驗(yàn)法。 ?此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和應(yīng)用研究面臨一些亟待解決的問題，即 如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性； 如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域；如何進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。由于時(shí)間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間序列模型提供了理論依據(jù)，也為 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的研究奠定了理論基礎(chǔ)。 ? BoxJenkins 1976年出版 《 時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制 》 一書。因?yàn)檫@些問題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。因?yàn)槎兰o(jì) 70年代以前的建模技術(shù)都是以“ 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn) ”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。他于 1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 截止 1987年，已包括 78個(gè)國家 2萬個(gè)方程。二十世紀(jì) 70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國際的 大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的一個(gè)重要程碑。進(jìn)入二十世紀(jì) 50年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 1950年以 Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和 KoopmanHood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。但模型基本上屬于 單一方程形式。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。 ? 二十世紀(jì) 30年代，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等。 1933年 1月開始出版“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（ Econometrica）雜志。 ? “ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Frisch仿照 生物計(jì)量學(xué)（ biometrics）一詞于 1926年提出 。至此， 數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。十九世紀(jì)末英國統(tǒng)計(jì)學(xué)家 Galton提出 “回歸” 概念。 ?到二十世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。 工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大 ,需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。在二十世紀(jì)之前，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。 ? —— 應(yīng)用是生命力、應(yīng)用是王道！ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展歷程 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為四個(gè)時(shí)期： （ 1）二十世紀(jì) 20年代中至二十世紀(jì) 40年代末，為 經(jīng) 典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的產(chǎn)生與形成階段； （ 2）二十世紀(jì) 50年代初至二十世紀(jì) 70年代中，為 經(jīng) 典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的發(fā)展階段； （ 3）二十世紀(jì) 70年代末至二十世紀(jì) 90年代中，為 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 形成階段； （ 4）二十世紀(jì) 90年代末至現(xiàn)在，為 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的發(fā)展階段。） 12 ． Ox , G A U SS 13 ． SP S S , SA S 14 ． R （免費(fèi)的大型統(tǒng)計(jì)與計(jì)量軟件） 課程的主要內(nèi)容 一 導(dǎo) 論 二 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法回顧 三 其它回歸方法（ GMM、分位數(shù)回歸等） 四 時(shí)間序列模型（平穩(wěn)、非平穩(wěn)、協(xié)整等） 五 條件異方差模型（ ARCH、 GARCH等） 六 特殊應(yīng)變量數(shù)據(jù)模型分析（離散、受限模型） 七 向量自回歸和向量誤差修正模型（ VAR、 VEC） 八 面板數(shù)據(jù)模型的分析 作業(yè)與考核 一、作業(yè)內(nèi)容： （初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、 Eviews軟件的使用） 1： 3的時(shí)間復(fù)習(xí)當(dāng)周所講的內(nèi)容 （推薦軟件： Eviews、 Stata、 Matlab等） 2篇綜合性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 （參考最近幾年的高水平英文文獻(xiàn)，然后模仿、創(chuàng)新） 二、考核方式：閉卷考試（ 50～ 60分） 第一章 導(dǎo) 論 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)釋義 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的功能 計(jì)算機(jī)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展歷史考察 ? 我們從發(fā)展的角度看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，它既是一部計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論發(fā)展史，又是一部應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展史。 9. 《經(jīng)濟(jì)研究》，月刊，中國社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所主辦。 7. Th e J apa nes e Econ om i c R e vi e w , 季刊，日本經(jīng)濟(jì)與
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