計量經(jīng)濟學異方差性課件-文庫吧資料
2024-09-06 12:47本頁面
【正文】 殘差的絕對值 對各解釋變量建立各種回歸模型， 檢驗回歸系數(shù)是否為零 。拒絕值小于相應(yīng)的），很大（大于如果統(tǒng)計量的值022%5)()(HpPRpn ??? 法 2： 回車） /1 21 pxxxcyLs ?2） 產(chǎn)生 genr e2=Resid^2 (或 genr e2=Resid* Resid) 3） LS e2 c e2(1) e3(2) e2(p) /回車 作結(jié)論。檢驗原假設(shè) 0: 210 ???? PH ??? ? ARCH 檢驗的具體步驟 )1(33221 tttt uXXY ???? ???設(shè)ttt YYe ???2212pttt eee ?? 、 ?)2(22 222 1102 tPtPttt veeee ?????? ??? ???? ?1）對（ 1）式進行回歸 2）求 3）構(gòu)造輔助回歸方程 2R對（ 2）式進行回歸 a) 0:: 1210 ???? iP HH ???? 至少一個? b) )(~)( 220 PRPnH ??成立，)(2 P??? ，查表得：對給定的c) 2)( RPn ?計算d) e) ，模型存在異方差。拒絕，值小于），相應(yīng)的很大（大于如果統(tǒng)計量的值022 %5)1(HpKnR ???ei?2 假定模型有三個變量 那么分別觀測 對 ,321 xxx 、xxxxxxxxxxxx 323121232221321 ,的擬合優(yōu)度，據(jù)以判斷殘差平方與那一些變量有關(guān)。 等于零，不存在異方差） )5(* 2??? ，查表得：對給定的2* nR計算，表示存在異方差。說明隨機誤差顯著地存拒絕 ,:)5,5(85 82 06 41 22210122?? ???????HFeeF ?)1(33221 tttt uXXY ???? ???設(shè)tttttttt vXXXXXXXX??????? 32523422332210232???????的一般線性關(guān)系為、異方差與解釋變量 White 檢驗的具體步驟 )?(。 問題：異方差為復雜異方差情況，能否用該方法？為什么？ u?x樣本 1 3n/8 n/4 3n/8 樣本 2 GoldfeldQuant檢驗的幾何意義 1) 鍵入 Sort /回車，在對話框中 鍵入 X（或 Xi中任一個） /ok； 2) 鍵入 Smpl /回車，在對話框中鍵入 1 n1 /ok(前部分樣本區(qū) ) 3) 鍵入 Ls y c x(或 Ls y c x1 x2 x3 x4┄ )/回車 ,得殘差平方和 4） 鍵入 Smpl /回車，在對話框中鍵入 n1+c+1 n / ok(后部分樣本區(qū)） 5） 鍵入 Ls y c x(或 Ls y c x1 x2 x3 x4┄ ） /回車，記住殘差平方和 6）計算 F統(tǒng)計量，作出是否拒絕原假設(shè)的結(jié)論。 并建立統(tǒng)計量 )2,2( kkFF ?????? 分布表得，查對給定的 （ 5）進行 F檢驗 分析： 遞增異方差，方差之比就會遠遠大于 1； 反之，遞減異方差，方差之比遠遠小于 1 ； 同方差，方差之比趨近于 1。 假定條件 a) 樣本容量較大、異方差遞增或遞減的情況； b) 隨機擾動項服從正態(tài)分布； c) 除了異方差外，其它的假定都滿足。)(c、 為遞減異方差情形 . )(d 39。)(a、 為同方差情形 )(b 、 39。)(d)(d39。)(a)(b39。并不近似于某一常數(shù)，作散點分布圖上用在異方差；變化，認為存漸變寬、變窄、不規(guī)則作散點分布圖的區(qū)域逐用三種。 )(?? 2 FF eestY ???????22)(11??iFFxXXneES ?）（三、預測精度降低 ????????累的過程誤差隨時間推移不斷積他變量沒有出現(xiàn)在模型中的其原因變數(shù)異方差： )()( 22 XfuV a r ii ?? 第三節(jié) 異方差的檢驗 異方差檢驗：找出方差變動的模型 主要方法 ： 一、圖形分析法 二、解析法 樣本分段比較檢驗法 殘差回歸檢驗法 （ 1） White 法 （ 2） ARCH 法 ???????????預測精度降低檢驗失效），但不滿足有效性性（參數(shù)的估計量滿足無偏后果 )?(??tt)?(2222????ESE圖形分析法是利用殘差序列繪制出各種圖形，以供分析檢驗使用。 （各種統(tǒng)計軟件包中 t 統(tǒng)計量的計算結(jié)果是在同方差假定條件下給出的） 統(tǒng)計量變大）。 考慮一個簡單的 （ 具有異方差性的 ） 線性回歸模型： 利用普通最小二乘法 ， 可得回歸系數(shù)的最小二乘估計量為 ： iii uXY ??? 21 ?? 一、參數(shù)估計量無偏，但不滿足有效性（用 OLS估計） 2222?iiiiiixuxxyx??????? ?? iiiiiiiiiiuxyuXXXuXYuXYY???????????????22212121)()()()(????????即 222222222)(?iiiiiiiiiiiiiixuxxuxxxuxxxyx????????????????????第二節(jié) 異方差性對模型的影響 復習： （ P25 、 27P28） 估計量的無偏性 ： 22 )?( ?? ?E222222 )()?(: ???? ?????????iiiiiixuxExuxEE）（證參數(shù)估計量的方差非最小 (一般） )?)?:??2*222*22??????（（則有估計為的不存在異方差情況下估計為的記存在異方差情況下V a rV a rO L SO L S? 證明見下： ? ?無自相關(guān)性）（其中：）（(0))()()())(2()()()?()?(?)?(2222222222222222222222222?????????????????????????jiiiiiiiijijijiiiiiiiiiuuExuExxuxExuuxxuxExuxExuxEEEEV ar???????29)1())?())( 222222222
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1