20xx年國債期貨交割細(xì)則-文庫吧資料
2025-01-26 00:46本頁面
【正文】 下計算公式繼續(xù)支付差額補(bǔ)
償金：
差額補(bǔ)償金=差額補(bǔ)償部分合約數(shù)量(基準(zhǔn)國債價格
交割結(jié)算價轉(zhuǎn)換因子)(合約面值/100 元)
，應(yīng)當(dāng)支付差額補(bǔ)償部分合約
價值 1%的補(bǔ)償金。
第十五條 一方進(jìn)行差額補(bǔ)償?shù)?，?yīng)當(dāng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)通 過交易所向?qū)Ψ街Ц堆a(bǔ)償金，并向交易所支付差額補(bǔ)償部分
合約價值 1%的懲罰性違約金。
第十三條 因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法 正常進(jìn)行的，交易所有權(quán)對交割流程進(jìn)行調(diào)整。
(二)第二交割日為配對繳款日，其交割流程按照本細(xì)
則第十條第(三)項的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。會員應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日 11:30 前向交易所申
報其買方客戶的國債托管賬戶和賣方客戶的可交割國債名
稱、數(shù)量以及國債托管賬戶等信息。
(一)第一交割日為申報交割信息和交券日。雙方持倉均不滿足交割要求的，
交易所向雙方分別收取持倉合約價值 2%的懲罰性違約金。平倉價格為該合約的交割結(jié)算 價。符合交割要求 的凈持倉進(jìn)入交割。
(四)收券日
交易所將可交割國債劃轉(zhuǎn)至買方客戶申報的國債托管
賬戶。
(三)配對繳款日
，采用最小配
對數(shù)方法進(jìn)行交割配對，并于當(dāng)日 11:30 前將配對結(jié)果和應(yīng)
當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會員。未進(jìn)入交割的意向申報失效。
，交易所先按照客戶在同一會員的申報
交割數(shù)量和持倉量的較小值確定有效申報交割數(shù)量，再按照
所有買方有效申報交割數(shù)量和所有賣方有效申報交割數(shù)量
的較小值確定合約交割數(shù)量。
賣方申報內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括可交割國債名稱、數(shù)量以及國債
托管賬戶等信息。
買方申報內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括交割數(shù)量和國債托管賬戶等信
息。
第十條 客戶申請交割的，其交割在四個交易日內(nèi)完成，依次為意向申報日、交券日、配對繳款日和收券日?？蛻羯暾埥桓畹?，在同一會員處的有效申報交割數(shù)量不得低于10手。
客戶參與交割視為授權(quán)交易所委托相關(guān)國債托管機(jī)構(gòu)
對其申報賬戶內(nèi)的對應(yīng)國債進(jìn)行劃轉(zhuǎn)處理。
第三章 交割流程
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