商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)(參考版)
2024-08-14 09:26本頁面
【正文】 ?例：書 259~266 。 ? 2）、商業(yè)銀行頭寸的匡算 ?商業(yè)銀行頭寸的匡算具體內(nèi)容： ?（ 1）、營業(yè)日初始頭寸的匡算 ?營業(yè)日初始可用資金頭寸 =（備付金初始余額 備付金限額） +（庫存現(xiàn)金初始余額 庫存現(xiàn)金限額） +（ ）初始日到期同業(yè)往來應(yīng)收應(yīng)付差額 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 ?注：這里的備付金指的是商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款 ?（ 2）、營業(yè)日全部頭寸變動的匡算 ?在 ….基礎(chǔ)上，對當(dāng)日營業(yè)活動中能夠增減的可用資金以及需要應(yīng)用的可用資金進(jìn)行匡算，從而測算出在營業(yè)日結(jié)束時，商業(yè)銀行的頭寸是不足還是多余，以便統(tǒng)籌安排資金，達(dá)到保持營業(yè)日結(jié)束時的資金平衡的目的。 ?可貸頭寸 =+（ ）在中央銀行一般性存款超、欠限額部分 +（ ）庫存現(xiàn)金超、欠限額部分+（ ）上級行應(yīng)調(diào)入、調(diào)出資金額 +（ ）到期同業(yè)往來 +（ ）繳存存款調(diào)增、調(diào)減部分 ?商業(yè)銀行頭寸的預(yù)測其實就是對流動性需求量的預(yù)測，銀行資金來源與運(yùn)用的變動，能夠引起銀行頭寸的變動 ?頭寸增加的渠道主要有：貸款本息收回；債券到期或變現(xiàn)；存款存入；發(fā)行股票；其他負(fù)債增加。可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 +（ ）到期同業(yè)往來 +（ ）繳存存款調(diào)增調(diào)減額 +（ ）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級準(zhǔn)備金金額 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。00 新增貸款額 某銀行在預(yù)測期內(nèi)的相關(guān)指標(biāo)如下 :億元 金額 法定準(zhǔn)備金 % 法定準(zhǔn)備額 提流流動性資金比例 % 游動性貨幣負(fù)債 脆弱性貨幣負(fù)債 穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 新增貸款 3 4 8 5 3 95 30 15 100 ?銀行的流動性需求 ? = （ ） + （ ）+ （ ） +1 = ? 流動性指標(biāo)法 ：銀行通過對比自身的流動性指標(biāo)及同行業(yè)的平均水平來評估其流動性需求狀況 ? 資產(chǎn)流動性測量指標(biāo)： ?現(xiàn)金資產(chǎn) /總資產(chǎn)（或總存款）；流動性資產(chǎn) /總資產(chǎn)（流動負(fù)債）；總貸款 /總存款 ? 無風(fēng)險資產(chǎn)比率 =（現(xiàn)金資產(chǎn) +政府證券） /總資產(chǎn) 負(fù)債流動性的測量指標(biāo) ?股權(quán)資本 /總資產(chǎn) ?貸款損失 /總貸款 ?貸款損失準(zhǔn)備金 /總貸款 ?存款組合 ?總存款 /總資產(chǎn) ?核心存款 /總資產(chǎn) ?易變負(fù)債 /總資產(chǎn) ? 3）、商業(yè)銀行流動性管理的策略 ?（ 1）、資產(chǎn)流動性管理策略 ?通過資產(chǎn)途徑滿足流動性，如：現(xiàn)金資產(chǎn)、短期有價證券、同業(yè)拆出、商業(yè)票據(jù)、證券逆回購、其他流動性資產(chǎn) ?（ 2）、負(fù)債流動性管理策略 ?通過負(fù)債途徑滿足流動性，如：向中央銀行借入資金（再貸款、再貼現(xiàn)）、向同業(yè)拆借資金、證券回購協(xié)議、發(fā)行大額定期存單、向國際金融市場借款、其他形式的負(fù)債（發(fā)行自己的票據(jù)） ?另外，除傳統(tǒng)的流動性資源外，還有一些創(chuàng)新流動性資源。30 (脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 )+ 0 ?當(dāng)流動性供給超過流動性需求時存在流動性盈余，銀行有正的流動性缺口 ?反之，存在著流動性赤字，有負(fù)的流動性缺口 ? 2）預(yù)測銀行流動性 需求的方法 ?準(zhǔn)確地預(yù)測流動性需求是銀行進(jìn)行流動性管理的首要任務(wù) ?預(yù)測的方法有： ?（ 1）、因素法 ：通過分析影響存貸款業(yè)務(wù)變化的因素，估計判斷預(yù)測期內(nèi)流動性需要量 ?該方法基于兩個基本事實：銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大；反之，流動性降低 ?未來一段時間的流動性資金盈余或赤字 =全部存款的預(yù)期變化額 全部貸款的預(yù)期變化額 根據(jù)資金來源和運(yùn)用估算流動性需要 月份 估計貸 款額 估計存 款額 變動的 貸款 變動的 存款 估算的流動性需要 12 1 2 3 4 5 6 58000 62020 70000 87000 94000 91000 89000 75000 82020 78000 76000 72020 77000 81000 4000 8000 7000 7000 （ 3000） （ 2020）
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