中心極限定理的意義(參考版)
2024-11-17 00:12本頁面
【正文】 167。4.2 中心極限定理,定理1 獨立同分布的中心極限定理,設隨機變量序列,相互獨立，,服從同一分布，且有期望和方差：,則對于任意實數(shù) x ，,注 記,則Yn為,的標準化隨機變量,即 n 足夠大時，Yn的分布函數(shù)近似于標準正態(tài) 隨機變量的分布函數(shù)．,近似服從,定理2 李雅普諾夫(Liapunov)定理(不同分布),設隨機變量序列,相互獨立，,且有有限的期望和方差：,記,若,則對于任意實數(shù) x ，,定理3 德莫佛 — 拉普拉斯中心極限定理 (DeMoivreLaplace),設Y n ~ B( n , p) , 0 p 1, n = 1,2,…,
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