3金融學(xué)學(xué)習(xí)的體會(參考版)
2024-08-27 02:20本頁面
【正文】 【本文來自】 ：隨意網(wǎng)經(jīng)濟論壇（ 。這種路徑選擇是否影響均衡和定價。在 nash 的框架中，混合策略均衡是概率測度不隨時間變化的均衡，也就是說 dp/dt=0。前幾年聽說 lucas在關(guān)注這個問題，于是自己也羊群了一把。當(dāng)然，研究這個問題的方法，有點顯得高深，就是位勢理論。因為在定價理論中假設(shè)投資者有某種效用函數(shù)，但是具有這種效用函數(shù)的投資者是否能夠真實的生存于市場中，在什么樣的條件下理性的投資者幸存的概率大于0。從這個角度看，前沿是因人而異，我看作前沿的學(xué)問可能在他人看來屬于 1900年代，他人看來是前沿的問題在我看來可能屬于 2024 年代，太遙遠，我沒有能力觸及。由于自己是自學(xué)，加上也就是從 2024 年之后也開始努力學(xué)習(xí)這個方面的知識，到現(xiàn)在還沒有學(xué)太好， 所以只能是嘗試。 jiangwang 論文的基礎(chǔ)是 lucas 的定價模型， minghuang 的模型是一個分段函數(shù)，當(dāng)然如果運用馬氏域變方法可以給出一個更一般的解。如果隨機最優(yōu)控制的解是均衡解，且顯 第 4 頁 共 5 頁 示出了代理人的偏好，那么其 性質(zhì)與博弈論獲得的結(jié)果是相似的，不過隨機最優(yōu)控制更能夠體現(xiàn)出動態(tài)特征，也就是均衡路徑，而博弈論則更偏重于均衡結(jié)果，這是二者的區(qū)別。最后就是一
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