【摘要】第一講蒙特卡洛模擬及衍生品定價潘慧峰金融學院金融工程系辦公室:博學樓919房間電話:64492533Email:引子:從中信泰富談起?中信泰富揭開了中資企業(yè)衍生品投資虧損的“冰山一角”,越來越多的中資企業(yè)成為復雜衍生品的犧牲品。?產品陷阱:國際投行將Accumul
2025-03-10 03:30
【摘要】衍生品定價南開大學數學科學學院白曉棠衍生品定價的方法1博弈論方法2資產組合復制法3二叉樹模型4衍生品定價的方法?前面我們討論了期權價格的上下限以及看漲看跌期權的平價公式(歐式)。?一份期權的公平的確切的價格應該為多少呢??例:(看漲期權的公平價格)有一只股票現價為$
2025-03-10 03:08
【摘要】信用衍生產品定價與估值李祥林2022年6月1?信用衍生產品簡介?信用衍生產品定價基本原理?次貸市場及其產品定價?定價理論最新進展內容提要2?什么是信用衍生產品?基本信用衍生產品?結構化信用衍生產品?代表產品介紹信用衍生產品簡介
2025-05-09 02:55
【摘要】第一講蒙特卡洛模擬及衍生品定價潘慧峰金融學院金融工程系辦公室:博學樓919房間電話:644925332引子:從中信泰富談起?中信泰富揭開了中資企業(yè)衍生品投資虧損的“冰山一角”,越來越多的中資企業(yè)成為復雜衍生品的犧牲品。?產品陷阱:國際投行將包裝成“套保產品”賣給中資
2025-02-28 13:37
【摘要】金融衍生品概述含義?以傳統(tǒng)金融工具或實物為基礎,派生出的金融產品?其價值取決于傳統(tǒng)金融工具(標的資產)的預期價格的變動?涉及標的物資產權利和義務的交易,但并不會放生標的資產本身的轉移金融衍生品的基本特征?跨期性?衍生品交易是基于對標的物未來價格的預測,約定在未來按某一條件進行交易或選擇是否進行交易金融
2025-01-03 05:19
【摘要】路徑積分和金融衍生品定價范韶華安永公司(Ernst&Young)紐約大學柯朗數學研究所(CourantInstituteofMathematicalSciences,NYU)報告提綱?教育工作背景(Background)?計算機圖象生成問題中的新的數學框架-系列蒙特卡羅方法(S
2025-05-03 05:54
【摘要】衍生品定價的應用和風險管理1、期權定價方法及應用BSM?定價模型的應用假設非常多,主要需要關注衍生品及其標的是否滿足以下幾點假設:1)?證券價格遵循幾何布朗運動,即?μ(年化百分比期望收益率,下同)和?σ(收益率標準差,下同)為常數2)?允許賣空標的證券3)?沒有交易費用和稅收,所有證券都完全可分
2025-04-22 00:17
【摘要】金融學原理學習目標與要求?掌握遠期利率協定?了解利用期貨交易進行套期保值的基本原則?掌握期權及其種類?了解互換及其種類什么是衍生金融工具金融衍生工具是指其價值依賴于原生性金融工具的金融產品。原生的金融工具一般指股票、債券、存單等,主要作用:促進儲蓄向投資的轉化。
【摘要】基本金融衍生產品主要內容?遠期合約?期貨?期權?到期收益比較?交易者類型?參考JohnHull書(6ed)—第1章金融衍生工具?衍生產品:是一種金融工具,其價值依賴于其他的更基本的標的物價格。?基本的金融衍生工具:遠期合約、期貨、期權,如股票期權、玉米期貨、黃金期貨、利率互
2025-01-03 07:10
【摘要】金融學陳燕金融系:金融衍生品市場?本節(jié)介紹遠期、期貨、期權以及互換等金融衍生品。?其中將結合相關內容進行2個專題介紹:1.國際上因金融衍生品交易引發(fā)的首起金融大案——巴林銀行倒閉案;2.金融奇才索羅斯2金融衍生產品指:從其他的金融原生產品(貨幣、外匯、股票、債券金融資
2025-01-01 21:00
【摘要】衍生品市場發(fā)展分析興證期貨有限公司福州目錄1衍生品市場介紹期貨行業(yè)對于創(chuàng)新的探索及困難4中國期貨創(chuàng)新業(yè)務思考32期貨行業(yè)歷史及發(fā)展1、衍生品的歷史?為貿易服務的古代衍生品-船貨貸款合約(古希臘,500BC)-訂貨合同
2025-03-10 03:27
【摘要】全球衍生品市場的特點和中國衍生品發(fā)展策略殷劍峰中國社科院金融所探詢全球衍生品市場發(fā)展的線索?需求演化的歷史線索。在需求方,由于衍生品的基本功能是管理風險,因此,經濟當事人(投資者、廠商、金融機構等)對風險管理的需求是推動衍生品發(fā)展、演化的基本動力。在不同的經濟、金融發(fā)展階段,風險的來源乃至經濟當事人對風險管理的需求有所不同,這
2024-10-21 19:29
【摘要】1金融證照與職場發(fā)展報告人:陳曉珮證券暨期貨市場發(fā)展基金會測驗中心副主任2報告
2025-05-14 05:29
【摘要】Chapter1RiskManagementFinancialDerivativeRisk?Risk-uncertaintyoftheoute?bringunexpectedgains?causeunforeseenlosses?RisksinFinancialM
2025-01-08 07:21
【摘要】第五章二項樹定價模型這一章我們討論期權和期貨的二項樹定價模型,這一模型為理解衍生證券的定價和套期保值提供了簡單但有力的餓方法。至今為止,有三種不同的期權定價模型。第一種模型是Black和Scholes(1973)建立的。在市場無摩擦、存在可連續(xù)交易的假設下,由持有股票的多頭頭寸,和持有以此股票為標的物的歐式看漲期權的空頭頭寸,形成一個無風險的套期保值證券組合。這
2025-06-30 15:50