風(fēng)險(xiǎn)管理ch2,企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析(參考版)
2025-02-28 11:57本頁面
【正文】 需有多少暴露單位？ E＝ (500)， 1－ α＝ %， S＝ 5000 1657 7500)( 75 2222?? ???????? ?? EZn ?? 大多數(shù)組織都沒有足夠的暴露單位來精確地評(píng)估那些低概率、高損失的事件，但估計(jì)出誤差限 (Margin for Error)總比沒有任何信息好。 例 8 假設(shè)每單位損失的均值為＄ 500，標(biāo)準(zhǔn)差為＄ 5000。先抽取了 50件作為樣本，計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)差 S＝ 40元。 三、一定時(shí)期總損失幅度 67 2023元： ＝ ； 6000元： ＋ ＝ ； 10000元： ＝ ； 68 四、數(shù)據(jù)可靠性 /所需暴露單位的數(shù)量 xxZ????服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 %)( ????? xx xxP ??? %)22( ????? xx xx ??? %)33( ???? xx xxP ???當(dāng) n足夠大時(shí)， nSnx ???? 風(fēng)險(xiǎn)管理者希望有 (1－ α)的把握保證，企業(yè)面臨的某種 實(shí)際損失率 與給定的預(yù)期損失率之差的變動(dòng)程度不超過 E。 nppnpV /)(1 ?? 111)1(22 ????pnpnpnV60 (2) 運(yùn)用泊松分布進(jìn)行估算 例 2 某市在過去兩年內(nèi)由于司機(jī)酒后開車發(fā)生交通事故的資料如表 7： X：每月由于司機(jī)酒后開車造成的交通事故數(shù) X ~ P（ ） ???????????????????????????3465312364564533211206060iiiiiffx?61 62 例 4 一個(gè)村莊每次遭受洪水災(zāi)害而導(dǎo)致的損失金額如表 問題： （ 1）每次損失金額小于 500元的概率是多少？ （ 2）每次損失金額在 4500元和 6000元之間的概率是多少？ （ 3）損失金額大于 7500元的概率是多少？ 二、損失幅度的估算 每次風(fēng)險(xiǎn)事故所致 63 1 2 963 6 6 0 ?????iiifxf?5 7 )( 22??? ????iiiiiifxffxf?期望值： 標(biāo)準(zhǔn)差： 64 5 5X?????XZ將損失隨機(jī)變量 X變換為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)變量 Z，以便使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表進(jìn)行計(jì)算。 ? 從所給的條件知道 ： i) 風(fēng)險(xiǎn)單位總數(shù) n＝ 5，且每棟建筑物發(fā)生火災(zāi)的概率均為 P＝ ； ii) 這 5棟建筑物互相獨(dú)立，發(fā)生火災(zāi)時(shí)不會(huì)互相影響； iii) 一棟建筑物在一年內(nèi)發(fā)生兩次火災(zāi)的可能性極小，可認(rèn)為其概率為 0。 為了提高估計(jì)的確定性，決定做一種試驗(yàn)，根據(jù)歷年的數(shù)據(jù)可知， 有油地區(qū)，試驗(yàn)結(jié)果有油的概率 P(A|Y)=, 無油地區(qū)，試驗(yàn)結(jié)果無油的概率 P(B|N)=。 將其看成是在某一區(qū)間連續(xù)取值的連續(xù)隨機(jī)變量 例 7 設(shè)有一個(gè)石油開發(fā)項(xiàng)目，勘探大隊(duì)在前景區(qū)進(jìn)行勘探。根據(jù)鄰近地區(qū)的歷史資料， 的先驗(yàn)分布為： ??? P 對(duì)此地區(qū)進(jìn)行了 15周的觀測(cè)，共發(fā)生了 13次強(qiáng)風(fēng)暴 ????????dfxffxfxf)()|()()|()|(（ 1）似然函數(shù)： 后驗(yàn)概率的變化 欲使估計(jì)更準(zhǔn)確的做法： 一、獲得損失分布的一般過程 1， 數(shù)據(jù)的收集 ? 完整 ? 準(zhǔn)確 ? 以每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位為基礎(chǔ)，建立風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù) ： i) 風(fēng)險(xiǎn)單位的特性 (如建筑物的結(jié)構(gòu)、占用情況等 ) 和數(shù)目 ii) 每次事故發(fā)生的日期 iii) 造成損失的風(fēng)險(xiǎn)因素 iv) 每次事故的損失金額 v) 每次事故所涉及的風(fēng)險(xiǎn)單位 2， 數(shù)據(jù)的整理 表 1 某公司 1980～ 1999年間的火災(zāi)損失（元） (1) 排序 按照遞增或遞減的順序?qū)?shù)據(jù)排列 (2) 分組 將數(shù)據(jù)按一定規(guī)模分組，并進(jìn)一步計(jì)算出每一組的頻數(shù)與頻率 表 2 (3) 統(tǒng)計(jì)圖 直方圖 圓形圖 折線圖 3， 數(shù)據(jù)的分析 總體信息、樣本信息、先驗(yàn)信息 傳統(tǒng)數(shù)理統(tǒng)計(jì) 貝葉斯統(tǒng)計(jì) 隨機(jī)模擬 應(yīng)用理論概率分布 例 1，擲 2個(gè)骰子（紅、綠），結(jié)果的概率分布 二、傳統(tǒng)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法：理論分布與經(jīng)驗(yàn)分布 獲
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1