《風(fēng)險(xiǎn)管理》ch2,企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析-預(yù)覽頁
【正文】 00) 5萬元＝ 4萬元 11 ? 物價(jià)指數(shù)法： 重置全價(jià)＝ 評(píng)估基準(zhǔn)日價(jià)格指數(shù) 原購置日價(jià)格指數(shù) 帳面原值 例 3：某臺(tái)設(shè)備 1980年購進(jìn)，帳面原值為 10萬元， 1989年進(jìn)行評(píng)估，已知 1989年與 1980年該類產(chǎn)品定基物價(jià)指數(shù)分別為 180％與 130％，求被評(píng)估設(shè)備的重置全價(jià)。 可以獲得第一手資料而不依賴他人的報(bào)告 木材倉庫 金屬板材和備件倉庫 木材加工 沖壓和金屬加工 油漆車間 熱處理 中間庫 備件裝配 總裝配 包裝發(fā)運(yùn) 成品庫 原料投入 成品產(chǎn)出 圖 1 一個(gè)玩具廠的簡單流程圖 （ 1） 簡單流程圖 四、風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)先分析法 (Preliminary Hazard Analysis) 在項(xiàng)目的計(jì)劃階段，對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素類型、出現(xiàn)的條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行預(yù)先分析。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)估算模型 I：損失分布 風(fēng)險(xiǎn)估算 (Risk Estimation) 是在對(duì)過去損失資料分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)某一（或某幾個(gè)）特定風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的 概率 （或頻數(shù)）和風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后可能造成損失的 嚴(yán)重程度 作一個(gè)定量分析，從而預(yù)測出一個(gè)較精確、定量的結(jié)果。 增加狀態(tài)參數(shù)的數(shù)目 假設(shè)在這一地區(qū)試驗(yàn)結(jié)果有油，則這是一個(gè)有油地區(qū)的概率變?yōu)槎嗌伲? )()|()()|()()|()|(NPNAPYPYAPYPYAPAYP?? 119 )( ???????離散分布 ： ? 結(jié)果有限個(gè) ? 用來描述各結(jié)果發(fā)生的可能性 —— 頻率分布 四、離散分布與連續(xù)分布 連續(xù)分布 ： ? 結(jié)果無限個(gè) ? 損失嚴(yán)重性的分布 五、常用的損失分布及性質(zhì) (1) 二項(xiàng)分布 B(n, p) (2) 幾何分布 Geo(p) n重貝努利試驗(yàn)中首次成功正好在第 x+1次試驗(yàn)的概率 (3) 負(fù)二項(xiàng)分布 NB(k, p) 第 k次成功前失敗的次數(shù) 保險(xiǎn)公司的應(yīng)用：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)是非同質(zhì)時(shí)，描述賠付發(fā)生頻率 xnxxn qpCxXP ??? )( npXE ?)( n p qXV a r ?)((4) 泊松分布 X～ P( ) X：一定時(shí)間或空間范圍內(nèi)事故發(fā)生的次數(shù) ：一定時(shí)間或空間范圍內(nèi)事故平均發(fā)生的次數(shù) e： !)( xexXP x???????)( XE ??)( XV a r??(5) 正態(tài)分布 X～ 222121 ）（）（ ??????xexf??)( XE 2)( ??XV a r ),(2??N(0,1)~X),(~ 2 NNX ? ??? ?標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分布函數(shù)： dxexxx? ????? 2221)(?56 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)估算模型 II：評(píng)估模型 損失頻率分布 損失幅度分布 一定時(shí)期總損失分布 57 一、損失頻率的估算 (1) 運(yùn)用二項(xiàng)分布進(jìn)行估算 例 1：某企業(yè)有 5棟建筑物，根據(jù)過去的損失資料可知：其中任何一棟在一年內(nèi)發(fā)生火災(zāi)的概率都是 ，且相互獨(dú)立，試計(jì)算下一年該企業(yè)兩棟以上建筑物發(fā)生火災(zāi)的概率。 （ 1） 每次損失金額小于 500元的概率： ) (5)( ????? XPXP()1 ????) 55() 55( ?????? ZP()??65 （ 2）每次損失金額在 4500元和 6000元之間的概率： ) () ()(45 ???????? 5060XP 2()() ????（ 3）每次損失金額大于 7500元的概率： ) 575(175)( ?????XP()1 ??????66 例 5 已知某一風(fēng)險(xiǎn)每年損失次數(shù)的概率分布和每次損失金額的概率分布如表 求年總損失金額的概率分布?，F(xiàn)要求估計(jì)誤差限不超過 8元，需要抽取多少件樣本才能滿足要求？ E＝ 8， 1－ α＝ 95%， S＝ 40 978 6 2222/2 ????????? ??EZn ??需抽取 97件樣本，才有可能使估計(jì)的平均損失額的可靠程度達(dá)到 95％，且其估計(jì)誤差限不超過 8元。 演講完畢，謝謝觀看！
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