試談回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)(參考版)
2025-02-10 21:34本頁(yè)面
【正文】 在 中國(guó)居民人均收入 消費(fèi)支出 二元模型 例中 ,給定 ?=，查表得臨界值： (19)=計(jì)算得參數(shù)的置信區(qū)間： ?0 ： (, ) ?1 ： (, ) ?2 ： (, ) 從回歸計(jì)算中已得到：演講完畢，謝謝觀看！。例 4.(P45)我國(guó)獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)得統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 四、參數(shù)的置信區(qū)間 參數(shù)的 置信區(qū)間 用來(lái)考察： 在一次抽樣中所估計(jì)的參數(shù)值離參數(shù)的真實(shí)值有多 “近 ”?？梢?jiàn)， 計(jì)算的所有 t值都大于該臨界值 ，所以拒絕原假設(shè)。注意： 一元線性回歸中， t檢驗(yàn)與 F檢驗(yàn)一致 一方面 ， t檢驗(yàn)與 F檢驗(yàn)都是對(duì)相同的原假設(shè)H0： ?1=0 進(jìn)行 檢驗(yàn) 。(3) xi與 xj(i≠j) 存在線性相關(guān)關(guān)系。 t統(tǒng)計(jì)量 由于可以證明 : 以 cii表示矩陣 (X’X)1 主對(duì)角線上的第 i個(gè)元素，于是參數(shù)估計(jì)量的方差為： 其中 ?2為隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差，在實(shí)際計(jì)算時(shí)，用它的估計(jì)量代替 : 因此，可構(gòu)造如下 t統(tǒng)計(jì)量 t檢驗(yàn) 設(shè)計(jì)原假設(shè)與備擇假設(shè)： H1： ?i?0 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 t?/2(nk1)， 由樣本求出統(tǒng)計(jì)量 t 的數(shù)值，通過(guò) |t|? t?/2(nk1) 或 |t|?t?/2(nk1)來(lái)拒絕或接受原假設(shè) H0， 從而 判定對(duì)應(yīng)的解釋變量是否應(yīng)包括在模型中。 例四 (P45)對(duì)多元線性回歸模型在通過(guò) F檢驗(yàn)后 ,一般還需對(duì)變量的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)（ t檢驗(yàn)） 因方程的 總體線性 關(guān)系顯著 ?每個(gè)解釋變量 對(duì)被解釋變量的影響都是顯著的 因此，必須對(duì)每個(gè)解釋變量進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，以決定是否作為解釋變量被保留在模型中。 先假定原假設(shè)正確，然后根據(jù)樣本信息，觀察由此假設(shè)而導(dǎo)致的結(jié)果是否合理，從而判斷是否接受原假設(shè)。 假設(shè)檢驗(yàn) v 所謂 假設(shè)檢驗(yàn) ， 就是事先對(duì)總體參數(shù)或總體分布形式作出一個(gè)假設(shè)，然后利用樣本信息來(lái)判斷原假設(shè)是否合理，即判斷樣本信息與原假設(shè)是否有顯著差異，從而決定是否接受或否定原假設(shè) 。 變量的顯著性檢驗(yàn)所應(yīng)用的方法是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中的假設(shè)檢驗(yàn) 。 在 一元線性模型 中，就是要判斷 X是否對(duì) Y
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1