流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)v1(參考版)
2025-01-10 07:00本頁面
【正文】 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的定義 資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配 系統(tǒng)約定 商業(yè)銀行現(xiàn)金 ? 庫存現(xiàn)金 ? 在中央銀行存款 ? 存放同業(yè)款項(xiàng) ? 結(jié)算在途資金 （如托收） 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu) 系統(tǒng)約定 商業(yè)銀行現(xiàn)金 現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 實(shí)際的現(xiàn)金流量 即將到期的資產(chǎn) 即將到期的批發(fā)性負(fù)責(zé) 尚未到期資產(chǎn)的利息收入 固定的貸款承諾 尚未到期負(fù)債的利息支出 零售存款的季節(jié)性變動(dòng) 潛在的現(xiàn)金流量 可變現(xiàn)的未到期資產(chǎn) 無固定期限的零售存款 已建立的信貸額度 不固定的貸款承諾和其它表外活動(dòng) 。 具體方法： 系統(tǒng)約定 流動(dòng)性預(yù)測(cè) ? 季節(jié)流動(dòng)性需要的估計(jì) ? 周期流動(dòng)性需要的估計(jì) ? 趨勢(shì)性流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) ? 意外流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) ? 資金來源與運(yùn)用法 ? 資金結(jié)構(gòu)法 ? 概率分析法 需求預(yù)測(cè)的要求 流動(dòng)性預(yù)測(cè)的方法 系統(tǒng)約定 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) ? 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量 (現(xiàn)金流入 )與到期負(fù)債數(shù)量 (現(xiàn)金流出 )的構(gòu)成狀況。 核心存款：通常商業(yè)銀行僅將其 15％投入流動(dòng)資產(chǎn) 系統(tǒng)計(jì)量 流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量（ 1/2） 流動(dòng)性缺口 = 資金使用 資金來源 融資缺口 = 貸款平均額 核心存款平均額 久期缺口 = 資產(chǎn)加權(quán)平均久期 (總負(fù)債／總資產(chǎn) ) 負(fù)債加權(quán)平均久期 ? 基礎(chǔ)頭寸 基礎(chǔ)頭寸 =庫存現(xiàn)金 +超額準(zhǔn)備金 =庫存現(xiàn)金 + 備付金存款 ? 可用頭寸 可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +存放同業(yè)款項(xiàng) ? 可貸頭寸 可貸頭寸 =可用頭寸 備付金限額 存貸款的變化影響可用頭寸的變化： 頭寸余缺 =Δ存款 —Δ貸款 —Δ法定準(zhǔn)備金 缺口分析計(jì)量 頭寸的構(gòu)成 與 計(jì)量 系統(tǒng)計(jì)量 流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量（ 2/2） 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備 =95% （游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +30% （易變負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +15% （穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備） 在貸款方面，商業(yè)銀行必須估計(jì)最大可能的新增貸款額，并保持100%的流動(dòng)性準(zhǔn)備。 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能（ 2/2） 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 識(shí)別 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，主要從內(nèi)外兩個(gè)方面 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 識(shí)別 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 計(jì)量 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 計(jì)量 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 報(bào)告 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 限額管理 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 系統(tǒng)維護(hù) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 緩釋與控制 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 流動(dòng)性管理系統(tǒng)功能 信息披露 目 錄 項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)計(jì)量 流動(dòng)性管理系統(tǒng)計(jì)量 巴塞爾國際流動(dòng)性含兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo) ? 流動(dòng)性覆蓋率 LCR = 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備 /未來 30日的資金凈流出量 ≥100% 其中： 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備 = ∑(市場(chǎng)價(jià)值 * 資產(chǎn)系數(shù) ) 未來 30日的資金凈流出量 = ∑(現(xiàn)金流出 * 流失率 ) ∑(現(xiàn)金流入 * 流失率 ) ? 凈穩(wěn)定資金比率 NSFR = 可用的穩(wěn)定資金 / 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金 ≥100% 其中：可用的穩(wěn)定資金 = ∑(資產(chǎn)價(jià)值 * RSF系數(shù) ) 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1