【正文】 金融與統(tǒng)計學院 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 1995年 1月 1日，管理多邊貿(mào)易體制的常設性機構 — 世界貿(mào)易組織（ World Trade Organization, WTO）正式啟動，世界貿(mào)易組織正式取代 1948年以來作為臨時性機構的關稅與貿(mào)易總協(xié)定，從此，多邊貿(mào)易體制進入了一個嶄新的時代。經(jīng)過艱苦的談判，各國最終在 1993年達成了 《 服務貿(mào)易總協(xié)定 》（ General Agreement for Trade of Service, GATS）。 2023年新巴塞爾協(xié)議將正式生效，預計屆時它將廣泛應用于現(xiàn)已執(zhí)行舊規(guī)則的 100多個國家。 ? （ 4）更強調(diào)銀行資本管理的透明度和市場約束。 ? （ 2）進一步強調(diào)了銀行內(nèi)控機制建設的重要性和基本要求。 金融與統(tǒng)計學院 ? 2． 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 的主要特點 ? （ 1）新資本協(xié)議使資本水平能夠更真實地反映銀行風險。 ? ③提供更全面的處理風險的方案。 金融與統(tǒng)計學院 ? ? 新資本協(xié)議的目標是： ? ①繼續(xù)促進金融體系的安全性和穩(wěn)健性，至少維持金融體系目前的資本總體水平。2023年 6月 25日，巴塞爾委員會發(fā)表了經(jīng)過兩度修正的 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 第三個征求意見稿，決定將征求意見的截止日期推遲到 2023年初，同時決定將原定 2023年末完成新協(xié)議的制定并在2023年實施新協(xié)議的安排分別推遲到 2023年和2023年。 ? 5．跨國銀行的監(jiān)管 金融與統(tǒng)計學院 ? （四） 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ? 1988年 《 巴塞爾協(xié)議 》 發(fā)布以后，全球銀行業(yè)經(jīng)歷了重大的變化，促使巴塞爾委員會著手對其進行全面的調(diào)整與修訂。 金融與統(tǒng)計學院 ? （三） 《 巴塞爾核心原則 》 ? 《 銀行有效監(jiān)管核心原則 》 包括 25條原則，主要從有效銀行監(jiān)管的先決條件、發(fā)照和審批等五個方面提出了基本要求。 金融與統(tǒng)計學院 ? 正是由于 《 巴塞爾協(xié)議 》 在實際應用中日益顯現(xiàn)出來的局限性，巴塞爾委員會在 1996年年初推出了 《〈 巴塞爾資本充足協(xié)議 〉 的補充協(xié)議 》 ，在1997年 4月提出了 《 有效銀行監(jiān)管核心原則 》 ，并于同年 9月下旬在香港舉行的 IMF和世界銀行的年會上正式通過，要求世界各國金融監(jiān)管當局在1998年 10月之前進行認可。 ? （ 4）僅僅注意到信用風險，而沒有考慮到在銀行經(jīng)營中影響越來越大的市場風險、操作風險等等。 ? （ 2）從具體的風險資產(chǎn)的計算看， 《 巴塞爾協(xié)議 》沒有考慮同類資產(chǎn)不同信用等級的差異，從而不能十分準確地反映銀行資產(chǎn)面臨的真實的風險狀況?！?巴塞爾協(xié)議 》 規(guī)定，從 1987年底到 1992年為過渡期， 1992年底必須達到 8%的資本對風險加權資產(chǎn)的比率目標。 金融與統(tǒng)計學院 ? （ 4）過渡期與實施安排。 ? （ 3）資本充足率規(guī)定。根據(jù)資產(chǎn)類別、性質以及債務主體的不同， 《 巴塞爾協(xié)議 》 將銀行資產(chǎn)負債表的表內(nèi)和表外項目劃分為 0%、 20%、 50%和 100% 四個風險檔次。 金融與統(tǒng)計學院 ? （ 2）風險權重的計算標準。它包括股本和公開儲備，核心資本占銀行資本的比例至少要占銀行資本基礎的 50%。 《 巴塞爾協(xié)議 》 把資本分為兩級，即核心資本與附屬資本。 金融與統(tǒng)計學院 ? 2． 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容 ? 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要有四部分內(nèi)容：即資本的組成、風險權重的計算標準、資本充足率規(guī)定、過渡期與實施安排。 ? 巴塞爾協(xié)議的實質性進步體現(xiàn)在 1988年 7月通過的《 關于統(tǒng)一國際資本衡量和資本標準的協(xié)議 》(Proposal for International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards)，也就是第三個 《 巴塞爾協(xié)議 》 。針對前者暴露出的問題， 1983年 5月，第二個 《 巴塞爾協(xié)議 》 ，即修改后的巴塞爾協(xié)議 — 《 對銀行國外機構監(jiān)督的原則 》 推出。②東道國為主監(jiān)督外國分行的流動性和外國子銀行的清償能力，總行為主監(jiān)督其在外國分行的清償能力，外國子銀行的流動性主要向東道國負責。 金融與統(tǒng)計學院 ? （ 二） 《 巴塞爾協(xié)議 》 ? 1． 《 巴塞爾協(xié)議 》 的產(chǎn)生與演變 ? 1975年，巴塞爾委員會成立不久，第一個 《 巴塞爾協(xié)議 》 ，即 《 對銀行的外國機構的監(jiān)管 》 出臺。 金融與統(tǒng)計學院 ? ? 巴塞爾委員會由十二國金融當局的銀行監(jiān)督官組成，它是一個常設機構，每年召開三次例會，討論有關銀行國際監(jiān)督的事宜。 ? 發(fā)展中國家間的金融協(xié)調(diào)：主要是通過建立合作銀行、設立發(fā)展基金、創(chuàng)建匯兌機制、協(xié)調(diào)財政貨幣政策來實現(xiàn)。 ? 2．區(qū)域性國際金融協(xié)調(diào)是一個地區(qū)內(nèi)的有關國家在貨幣金融領域內(nèi)所實行的協(xié)調(diào)。 ? （二）國際金融協(xié)調(diào)的形式 ? 主要從地域范圍和參加國的構成情況來看，有全球性國際金融協(xié)調(diào)、區(qū)域性金融協(xié)調(diào)、國家間的雙邊與多邊協(xié)調(diào)等三種形式。 ? 2．國際收支失衡的國際協(xié)調(diào)。 ? ③該協(xié)調(diào)對各國政府的制約效力相對有限，容易產(chǎn)生競相違約及搭便車現(xiàn)象，缺乏可持續(xù)性。 ? 缺點： ? ①協(xié)調(diào)成本較高。 ? ②時效性強。 金融與統(tǒng)計學院 ? （ 2）相機性協(xié)調(diào)（ Discretionbased Coordination） , 是指有關協(xié)調(diào)主體根據(jù)世界經(jīng)濟變化趨勢和各國經(jīng)濟發(fā)展的具體情況，并不明文規(guī)定各國應采取何種協(xié)調(diào)措施的規(guī)則，而是通過某種方式 (如召開會議、主持論壇等 )協(xié)商確定針對某一特定情況各國應采用的政策組合和共同行動措施。國際金融協(xié)調(diào)的對象是國際金融活動 ? 特征：各國保持一致的立場或采取聯(lián)合的行動，協(xié)調(diào)成敗的關鍵是各國能在多大程度上對國內(nèi)的金融政策做出犧牲，以及政府愿意動用多少國內(nèi)資源進行干預 金融與統(tǒng)計學院 ? （二）國際金融協(xié)調(diào)的理論基礎 ? 國際經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)的一般性理論 ? （ 1）經(jīng)濟政策的溢出入效應 ? （ 2）結構性相互依存性理論 ? 國際經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)的主要方式 ? （ 1）規(guī)則性協(xié)調(diào)（ Rulebased Coordination），是指通過制定明確的規(guī)則 (包括原則、協(xié)定、條款及其他指導性條文等 )來指導各國采取 政策措施從而達到國際間協(xié)調(diào)的一種協(xié)調(diào)方式。 ? 廣義：凡是在國際范圍內(nèi)能夠對各國國內(nèi)金融政策產(chǎn)生一定程度制約的行為均可視為國際金融協(xié)調(diào)與合作。 金融與統(tǒng)計學院 第三節(jié) 國際金融協(xié)調(diào) ? 國際金融協(xié)調(diào)及其理論基礎 ? （一）國際金融協(xié)調(diào)的基本含義 ? 國際金融協(xié)調(diào) (International Finance Coordination Cooperation) 是指世界各國政府和有關國際金融機構為促進國際金融體系和金融市場的穩(wěn)定與發(fā)展，在國際磋商和國際協(xié)議的基礎上，在國內(nèi)政策方面相互進行的配合，或對國際金融活動進行的聯(lián)合行動。該行的貸款可分為普通業(yè)務貸