【正文】 求 T =20 ， 30 ， 50 ， 100 ， 200 ， 300 ， 5 00 的帶 常數(shù)項(xiàng)的 D F 檢驗(yàn)式中 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量分布的 % 和 % 臨界值 !N = 1 000 0 w or k f i l e c re v al u e u 1 ! N se r i e s t d r i f t 20 se r i e s t d r i f t 30 se r i e s t d r i f t 50 se r i e s t d r i f t 100 se r i e s t d r i f t 200 se r i e s t d r i f t 300 se r i e s t d r i f t 500 f or ! i =1 t o ! N sm p l 1 5 00 se r i e s v= n r n d v( 1) =0 se r i e s y y( 1) =0 sm p l 2 5 00 y=y ( 1 ) +v e q u at i o n e q 0 1 .l s d ( y) y( 1) c sm p l 20 2 5 00 e q u at i o n e q 0 2 .l s d ( y) y( 1) c sm p l 30 2 5 00 e q u at i o n e q 0 3 .l s d ( y) y( 1) c sm p l 40 2 5 00 e q u at i o n e q 0 4 .l s d ( y) y( 1) c sm p l 45 2 5 00 e q u at i o n e q 0 5 .l s d ( y ) y( 1) c sm p l 47 2 5 00 e q u at i o n e q 0 6 .l s d ( y) y( 1) c sm p l 48 2 5 00 e q u at i o n e q 0 7 .l s d ( y) y( 1) c sm p l al l t d r i f t 500 ( ! i ) = e q 0 1 . t st at s ( 2) t d r i f t 300 ( ! i ) = e q 02. t st at s ( 2) t d r i f t 200 ( ! i ) = e q 0 3 . t st at s ( 2) t d r i f t 100 ( ! i ) = e q 0 4 . t st at s ( 2) t d r i f t 50 ( ! i ) = e q 0 5 . t s t at s ( 2) t d r i f t 30 ( ! i ) = e q 0 6 . t s t at s ( 2) t d r i f t 20 ( ! i ) = e q 0 7 . t s t at s ( 2) n e x t （ file： gener2text08） 41 sh o w t d r i f t 500 .h i st sh o w t d r i f t 300 .h i st sh o w t d r i f t 200 .h i st sh o w t d r i f t 100 .h i st sh o w t d r i f t 50 .h i st sh o w t d r i f t 30 .h i st sh o w t d r i f t 2 0 .h i st 39。 第 7章 蒙特卡羅模擬 39 達(dá)到 未達(dá)到 達(dá)到 未達(dá)到 達(dá)到 未達(dá)到 達(dá)到 未達(dá)到 達(dá)到 未達(dá)到 達(dá)到 未 達(dá)到 達(dá)到 未達(dá)到 圖 4 求響應(yīng)面函數(shù) 的模擬框圖 生成 T= 5 0 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量值 生成 T= 10 0 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量值 生成 T= 2 0 0 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量值 生成 T= 3 0 0 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢 驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量值 生成 T= 50 0 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量值 求響應(yīng)面函數(shù) 生成 T = 20 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng)計(jì)量值 生成 T= 3 0 單位根序列 求 t ( d r i f t ) 分布的 % 和 97 .5% 臨界值 設(shè)定循 環(huán)次數(shù) 估計(jì) D F 檢驗(yàn)式 提取 t ( d r i f t ) 統(tǒng) 計(jì)量值 40 E V i e w s 程序如下： （ f i l e ： t d r i f t ） 39。有了響應(yīng)面函數(shù)，任何樣本容量條件下的臨界值都可以通過響應(yīng)面函數(shù)計(jì)算出來。常用的方法是模擬若干個(gè)樣本容量條件下的臨界值點(diǎn)，然后利用這些點(diǎn)通過回歸建立臨界值與樣本容量間的函數(shù)關(guān)系。檢驗(yàn)臨界值不僅與檢驗(yàn)水平有關(guān)，還與樣本容量有關(guān)。 表 3 5% 水平下的臨界值 ? 0 . 0 2 5 0 . 9 7 5 I(0 ) 變量相關(guān)系數(shù)臨界值 0 . 1 9 9 3 0 . 1 9 9 1 I(1 ) 變量相關(guān)系數(shù)臨界值 0 . 8 2 6 2 0 . 8 3 40 I(2 ) 變量相關(guān)系數(shù)臨界值 0 . 9 9 3 6 0 . 9 9 3 9 01234 1 . 0 0 . 8 0 . 6 0 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0R U V _ F R X Y _ F R P Q _ F38 (File:responce_function) 估計(jì)響應(yīng)面函數(shù) 對(duì)于非平穩(wěn)變量的回歸結(jié)果，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 t 常不服從 t 分布。 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0 1 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 5 1 . 0S e r i e s : C O R R X YS a m p l e 1 2 0 0 0 0O b s e r v a t i o n s 2 0 0 0 0M e a n 0 . 0 0 0 5 7 4M e d i a n 0 . 0 0 4 3 1 5M a x i m u m 0 . 9 6 6 6 3 7M i n i m u m 0 . 9 7 4 8 3 6S t d . D e v . 0 . 4 9 0 2 4 7S k e w n e s s 0 . 0 0 0 9 8 3K u r t o s i s 1 . 8 9 4 5 0 8J a r q u e Be r a 1 0 1 8 . 4 3 0P r o b a b i l i t y 0 . 0 0 0 0 0 0I(1)變量相關(guān)系數(shù) r的分布是倒 U形的，對(duì)稱的，均值是 0。r o f t w o in d e p e n d e n t I(2 ) v a r ia b les se r ies p se r ies q p (1 )= 0 q (1 )= 0 s m p l 2 1 0 0 p = p ( 1 )+ x q = q ( 1 )+ y s m p l 1 1 0 0 sc a la r r 3 = c o r ( p , q ) c o r r p q (!i) = r 3 n e x t s m p l 1 !N 39。r o f t w o in d e p e n d e n t I(0 ) v a r ia b les s m p l 1 1 0 0 se r ies u u = n r n d se r ies v v = n r n d u (1 )= 0 v (1 )= 0 sc a la r r 1 = c o r ( u , v ) c o r r u v (!i) = r 1 39。 兩個(gè)相互獨(dú)立的 I(0 ) 、 I(1 ) 、 I(2 ) 序列相關(guān)系數(shù) r分布的模擬。（ 5 s i m u df 2 1 ） 05 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 0 5 . 0 0 3 . 7 5 2 . 5 0 1 . 2 5 0 . 0 0 1 . 2 5 2 . 5 0S e r i e s : D FS a m p l e 1 2 0 0 0 0O b s e r v a t i o n s 2 0 0 0 0M e a n 1 . 5 3 7 7 4 7M e d i a n 1 . 5 6 6 1 4 4M a x i m u m 2 . 3 1 6 9 8 2M i n i m u m 5 . 5 7 8 4 6 6S t d . D e v . 0 . 8 5 9 0 8 1S k e w n e s s 0 . 1 9 7 8 3 0K u r t o s i s