第二章經(jīng)濟(jì)時間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑(參考版)
2024-08-12 13:04本頁面
【正文】 40 。 39 例 指數(shù)平滑方法應(yīng)用 本例利用指數(shù)平滑方法對我國上證收盤指數(shù)（時間范圍：1991年 1月 2022年 3月）的月度時間序列 (sh_s) 進(jìn)行擬合和預(yù)測。 5． 季節(jié)循環(huán) 可以改變每年的季節(jié)數(shù) （ 缺省值為每年 12個月 、 4個季度 ） 。 缺省值是當(dāng)前工作文件的樣本區(qū)間 。 38 3． 平滑后的序列名 可以為平滑后的序列指定一個名字 ，EViews在原序列后加 SM指定平滑后的序列名 ， 也可以改變 。 如果估計參數(shù)值趨于 1，這表明序列趨于隨機(jī)游走 ， 最近的值對估計將來值最有用 。 2． 平滑參數(shù) 既可以指定平滑參數(shù)也可以讓 EViews估計它們的值 。 與使用固定系數(shù)的回歸預(yù)測模型不同 ， 指數(shù)平滑法的預(yù)測用過去的預(yù)測誤差進(jìn)行調(diào)整 。 指數(shù)平滑 指數(shù)平滑是可調(diào)整預(yù)測的簡單方法 。 圖 BP濾波的頻率響應(yīng)函數(shù)。 取 p = 18 (?p = 1/18)， q = 60 (?q = 1/60)， 利用帶通濾波方法希望得到只保留 ～ 5年周期成分的濾波序列。然后對 SL進(jìn)行季節(jié)調(diào)整去掉季節(jié)和不規(guī)則要素 ， 得到只包含趨勢循環(huán)要素的序列 SL_TC。 31 例 利用 BP濾波對經(jīng)濟(jì)時間序列進(jìn)行趨勢、循環(huán)分解 中國社會消費(fèi)品零售總額月度時間序列 （ SL） 的取值范圍從 1980年 1月至 2022年 8月 （ 附錄 E表 ） 。循環(huán)序列（ Cycle series）是包含循環(huán)要素的序列對象；趨勢序列 (Noncyclical series)是實際值和循環(huán)序列的差。但是，對于時變的 CF濾波，并沒有畫出頻率響應(yīng)函數(shù)，因為濾波的頻率響應(yīng)函數(shù)隨數(shù)據(jù)和觀測值個數(shù)變化。 30 在 BandPass濾波的輸出結(jié)果中，左側(cè)的圖描述了原序列、趨勢序列和循環(huán)序列。 例如 ， 例 增長周期大約在 1年半 （ 18個月 ） 到 5年 （ 60個月 ） ， 如果保留在這個區(qū)間內(nèi)的循環(huán)要素 ， 則區(qū)間的下界是 18， 上界是 60。 月度數(shù)據(jù)填月數(shù)；季度數(shù)據(jù)填季度的個數(shù) 。 29 用戶必須選擇循環(huán)周期 （ Cycle periods） 的區(qū)間以計算 BandPass濾波的頻率響應(yīng)函數(shù)的權(quán)重序列 。 EViews默認(rèn)的是 BK 固定長度對稱濾波 。 28 為了使用 BandPass濾波 ， 首先要選擇一種濾波類型 。 27 BP濾波 的操作 在 EViews中，可以使用 BandPass 濾波對經(jīng)濟(jì)時間序列進(jìn)行趨勢循環(huán)分解。 26 譜分析的基本思想是：把時間序列看作是互不相關(guān)的周期 （ 頻率 ） 分量的疊加 ， 通過研究和比較各分量的周期變化 ， 以充分揭示時間序列的頻域結(jié)構(gòu) ， 掌握其主要波動特征 。 自時間序列分析產(chǎn)生以來 ， 一直存在兩種觀察 、 分析和解釋時間序列的方法 。也可以用相對量表示產(chǎn)出缺口，本例用 Gapt來表示相對產(chǎn)出缺口，可由下式計算得到： () TtTttt YYYG a p ??? 100圖 通貨膨脹率 (紅線 ) 產(chǎn)出缺口 Gap (藍(lán)線 ) 25 167。本例的潛在產(chǎn)出 Y*，即趨勢利用 HP濾波計算出來的 {YtT}來代替，GDP的循環(huán)要素 {YtＣ }序列由式 ()計算： () Tttct YYY ?? Tt ,2,1 ??圖 藍(lán)線表示 GDP_TC 、 紅線表示趨勢序列 GDP_TC_HP 圖 GDP的循環(huán)要素 序列 24 圖 GDP的循環(huán)要素 {YtC}序列實際上就是圍繞趨勢線上下的波動，稱為 GDP缺口序列。 22 例 利用 HP濾波方法求經(jīng)濟(jì)時間序列的趨勢項 T 利用 HP濾波方法求中國社會消費(fèi)品零售總額月度時間序列和中國 GDP季度時間序列的趨勢項。點(diǎn)擊 OK后， EViews
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