信用風(fēng)險與金融穩(wěn)定芻議(參考版)
2025-06-28 01:00本頁面
【正文】 而這兩類方法都經(jīng)歷了西方銀行業(yè)的長期實踐，都屬于精度較高，且相對穩(wěn)定和成熟的方法，從技術(shù)和數(shù)據(jù)要求上便于我國銀行實施。貸前審查甄別的目的是根據(jù)風(fēng)險資信狀況，將客戶分為兩大類：可授信和不可授信；貸款實施后的分類目的是根據(jù)債務(wù)人風(fēng)險狀況將其分為若干類。３．在技術(shù)方法上，就目前銀行的技術(shù)條件和風(fēng)險管理人員的總體素質(zhì)看，建議采用多元判別模型或者邏輯回歸分析比較適宜。如果建立了信用風(fēng)險量化管理的客觀評價體系，就能依據(jù)模型客觀結(jié)果，而不依據(jù)任何個人的主觀判斷給出一個客觀風(fēng)險評價值。２．整個授信程序中，加入內(nèi)部信用風(fēng)險定量分類模型，以修正現(xiàn)行風(fēng)險程序中過于依賴主觀經(jīng)驗判斷帶來的不一致性、不可比性和集體決策失誤等問題。鑒于銀行業(yè)管理的內(nèi)外條件，根據(jù)現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢，結(jié)合對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險結(jié)果和過程的分析中暴露的問題，重點從技術(shù)和操作層次提三個方面的建議：１．內(nèi)部控制體系的核心是信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系。（二）我國銀行信用風(fēng)險管理的階段性選擇從政府角度或者監(jiān)管當(dāng)局的外部視角來說，包括體制與產(chǎn)權(quán)改革，公司治理優(yōu)化，健全內(nèi)控機制，建立國家征信體系，發(fā)展外部評級，規(guī)范監(jiān)管以及完善金融市場等等。為此，在條件許可的情況下，在一個局部的范圍內(nèi)對此可以嘗試實施。在一個很長的時間內(nèi)，對于我國大部分銀行業(yè)等金融機構(gòu)來講，采用標準法確定其監(jiān)管資本的要求應(yīng)該說是較為合理和穩(wěn)妥的做法?；谑袌龅脑u級體系盡管有著諸如對市場、宏觀環(huán)境、資產(chǎn)價值有著顯著的敏感性等引人注目的優(yōu)點，但是其在風(fēng)險的度量與管理的應(yīng)用中也受到股權(quán)市場價格與其真實價值的偏離以及股權(quán)市場波動性的較大影響，從而增加了信用風(fēng)險管理與監(jiān)管的難度。三、提高我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的對策（一）發(fā)展信用評級業(yè)，加強信用披露與外部監(jiān)督信用評級體系是信用風(fēng)險度量與管理模型中一個最基本的子模塊系統(tǒng)，一個信用風(fēng)險度量與管理模型中所采用的信用評級體系是否客觀
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