單選題期貨市場基礎(chǔ)計算題(附答案和解析)(參考版)
2025-06-26 08:45本頁面
【正文】 所以，D項符合要求。A．9月份大豆合約的價格保持不變，ll月份大豆合約的價格漲至2050元/噸．B．9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，ll月份大豆合約的價格保持不變C．9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，ll月份大豆合約的價格漲至1990元/噸D．9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，ll月份大豆合約的價格漲至2150元/噸答案：D解析：賣出較近月份的合約同時買入遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。[單選]3某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，ll月份大豆合約的價格是l950元/噸。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為（ ?。┟婪?。A．4500 B．－4500 C．9000 D．－9000答案：C解析：凈收益＝（94．1－92．3）25002＝9000（美元）。每張歐洲美元期貨合約價值為l000000美元，每一點(diǎn)為2500美元。l2）＝20133（港元）；合理價格：750000＋15000－20133＝744867（港元）。A．700023 B．744867 C．753857 D．754933答案：B解析：股票組合的市場價值：l500050＝750000（港元）；資金持有成本：7500008%247。該股票組合在8月5日可收到20000港元的紅利。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。A．74735．41美元 B．74966．08美元 C．162375．84美元 D．162877美元答案：D解析：買方必須付出ll0．51．4741000＝162877（美元）。[單選]2假設(shè)用于CBOT 30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1．474。[單選]2有l(wèi)0年期銀行存款l000元，年利率為4%，按單利計算，l0年后存款到期時的本利和是（ ?。Ｔ撎灼诒Ｖ抵?，期貨市場的交易結(jié)果是（ ）歐元。則價格應(yīng)反彈到( )元/噸才能恰好避免損失。A、44600 B、22200 C、44400 D、22300答案：A解析：手?jǐn)?shù)乘以結(jié)算價再乘以每手合約的噸數(shù)，得出合約的總價值，然后用總價值乘以保證金比例，得出所要上交的保證金。A、5151 B、 C、 D、答案：B[單選]26月5日,某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當(dāng)日結(jié)算價為2230元/噸,交易保證金比例為5%。4月1日,投資者以1420元/噸的價格賣現(xiàn)貨,同時在期貨市場以1950元/噸的價格平倉。A、凈虧損15 B、凈盈利15 C、凈盈利45 D、凈虧損45答案：A解析：3月份期貨合約平倉盈虧1250元1280元=30元5月份期貨合約平倉盈虧1310元1295元=15元（30）元+15元=15元A是對的。2月24曰,3月份期貨合約的價格為1250元/噸,5月份期貨合約的價格為1295噸。已知恒生指數(shù)期貨合約乘數(shù)為50,則該投資者平倉后( )A、盈利45000元 B、虧損45000元 C、盈利15000元 D、
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