計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試重點(diǎn)整理(參考版)
2025-06-10 22:38本頁(yè)面
【正文】 P174175格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)對(duì)兩變量X與Y，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求估計(jì)以下回歸：可能存在有四種檢驗(yàn)結(jié)果：1）X對(duì)Y有單向影響：α整體不為零，而λ整體為零；2）Y對(duì)X有單向影響：λ整體不為零，而α 整體為零； 3）Y與X間存在雙向影響：α和λ整體不為零； 4）Y與X間不存在影響：α和λ整體為零。2. 分布滯后模型：模型中沒(méi)有滯后被解釋變量，僅有解釋變量X的當(dāng)期值及其若干期的滯后值。P164165滯后變量模型（3種）? 以滯后變量作為解釋變量，就得到滯后變量模型，也稱動(dòng)態(tài)模型。斜率的變化可通過(guò)以乘法的方式引入虛擬變量來(lái)測(cè)度。加法方式引入虛擬變量，考察：截距的不同。第五章：P156：什么是虛擬變量模型？根據(jù)男女、戰(zhàn)爭(zhēng)與和平、生存與毀滅這些因素的屬性類型，構(gòu)造只取“0”或“1”的人工變量，通常稱為虛擬變量。 工具變量并沒(méi)有替代模型中的解釋變量，只是在估計(jì)過(guò)程中作為“工具”被使用。 選擇為工具變量的變量必須滿足以下條件（3個(gè)）：（1）與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)；（2）與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)；（3）與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。 如果X與m同期相關(guān)，得到的參數(shù)估計(jì)量有偏、且非一致。分三種情況：如果X與m相互獨(dú)立，得到的參數(shù)估計(jì)量仍然是無(wú)偏、一致估計(jì)量。P145146：隨機(jī)解釋變量的后果（）隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)圖 擬合的樣本回歸線可能低估截距項(xiàng)， 擬合的樣本回歸線高估截距項(xiàng)， 而高估斜率項(xiàng)。 但是在單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，凡是外生變量都被認(rèn)為是確定性的。 3. 隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同期相關(guān)。 假設(shè)X2為隨機(jī)解釋變量。u 第二類方法：差分法 對(duì)于以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本的線性模型,將原模型變換為差分模型,可以有效地消除原模型中的多重共線性。P126：序列相關(guān)的補(bǔ)救（知道就可以）廣義最小二乘法 廣義差分法 P131：虛假序列相關(guān)性問(wèn)題由于隨機(jī)項(xiàng)的序列相關(guān)往往是在模型設(shè)定中遺漏了重要的解釋變量或?qū)δＰ偷暮瘮?shù)形式設(shè)定有誤，這種情形可稱為虛假序列相關(guān)。 4 完全不相關(guān)， 即r=0，則 .187。如果存在完全一階正相關(guān)，即r=1，則 .187。 但是，他們成功地導(dǎo)出了臨界值的下限dL和上限dU ，且這些上下限只與樣本的容量n和解釋變量的個(gè)數(shù)k有關(guān)，而與解釋變量X的取值無(wú)關(guān)。P124125：（要求重點(diǎn)掌握）該方法的假定條件是：（1）解釋變量X非隨機(jī)；（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)mi為一階自回歸形式： mi=mri1+ei（3）回歸模型中不應(yīng)含有滯后應(yīng)變量作為解釋變量，即不應(yīng)出現(xiàn)下列形式： Yi=b0+b1X1i+b188。序列相關(guān)性經(jīng)常出現(xiàn)在以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本的模型中P121：實(shí)際問(wèn)題的序列相關(guān)性的原因（三方面）l 經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性l 模型設(shè)定的偏誤l 數(shù)據(jù)的“編造”P(pán)122：序列相關(guān)性的后果（3個(gè)）l 參數(shù)估計(jì)量非有效l 變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義l 模型的預(yù)測(cè)失效： P123125：序列相關(guān)性的檢驗(yàn)思路序列相關(guān)性檢驗(yàn)方法有多種，但基本思路相同：然后，通過(guò)分析這些“近似估計(jì)量”之間的相關(guān)性，以判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有序列相關(guān)性。 加權(quán)最小二乘法是對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。? 在同方差性假定下，構(gòu)造如下滿足F分布的統(tǒng)計(jì)量： P113懷特（White）檢驗(yàn)是檢驗(yàn)移方差的。? 將序列中間的c=n/4個(gè)觀察值除去，并將剩下的觀察值劃分為較小與較大的相同的兩個(gè)子樣本，每個(gè)子樣樣本容量均為(nc)/2。? 由于該統(tǒng)計(jì)量服從F分布，因此假如存在遞增的異方差，則F遠(yuǎn)大于1；反之就會(huì)等于1（同方差）或小于1（遞減方差）。P112GQ (GoldfeldQua
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