計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試樣題(參考版)
2025-03-29 03:48本頁(yè)面
【正文】 元。減少1%，服裝需求元；在其他因素不變的情況下，服裝類價(jià)格指數(shù)將增長(zhǎng)1%，服裝需求P0Y1X和總物價(jià)指數(shù)主要取決于可支配收入模型估計(jì)結(jié)果說(shuō)明，服裝需求其伴隨概率為1，表明模型對(duì)樣本擬合優(yōu)度高；F DW=此模型經(jīng)濟(jì)意義合理，可決系數(shù)為2=，() () ()t= () () ()RY=f(x,P0)，故服裝需求最終確定理想模型為?Y2K)的y=f(X,P0,統(tǒng)計(jì)量值經(jīng)過(guò)反復(fù)的引入檢驗(yàn)剔除，比較檢驗(yàn)都通過(guò)的回歸模型逐步回歸估計(jì)結(jié)果表：注：表中數(shù)字為估計(jì)的回歸系數(shù)及其KTK，K2后，基礎(chǔ)上引入P02①Y=f(x)()②Y=f(x,k)()()③Y=f(x,p1)()()④Y=f(x,p0)()()⑤Y=f(x,p0,k)()()()⑥Y=f(x,p0,p1)()()()⑦Y=f(x,p0,p1,k)()()()()在P1cP1)估計(jì)結(jié)果，以此為基礎(chǔ)，建立四元回歸模型：Lsy=f(X,T2P0,P1的回歸系數(shù)為負(fù)數(shù)，與經(jīng)濟(jì)意義不符合，T有所下降，RP0,后的回歸模型基礎(chǔ)上，加入x P0 P1在ycY=f(x,P1)，因此，Y=f(x,P0)估計(jì)的結(jié)果為最優(yōu)的二元回歸模型，以此為基礎(chǔ)，建立三元回歸模型：Ls2的調(diào)整判定系數(shù)檢驗(yàn)均不通過(guò)，但經(jīng)濟(jì)意義合理，由于回歸系數(shù)的和Y=f(x,P0)雖Y=f(x,P1)及新加入P1TY=f(x,K)，KKcx P1LsycT （）2 2②根據(jù)逐步回歸原理，建立服裝需求模型以上述一元線性回歸模型為基本模型，順次引入其他變量估計(jì)二元回歸模型，結(jié)果如下：Ls服裝需求基本回歸模型為?yprob(F)=F=c的一元線性回歸模型，作為服裝需求基本回歸模型，Ls與Y＝a＋bX＋ε即中得到。統(tǒng)計(jì)量，其伴隨概率均接近于零，表明模型存在嚴(yán)重多重共線性，這一結(jié)論也可通過(guò)各方差膨脹因子（VIF）均大于TOL4=1/VIF4方差膨脹因子（VIF）大于10，表明模型存在嚴(yán)重多重共線性上述輔助回歸模型的)=2)VIF4=1/(1Genr*P12F統(tǒng)計(jì)量其伴隨概率小于aTOL3=1/VIF3方差膨脹因子（VIF）大于10，表明模型存在嚴(yán)重多重共線性操作命令：建立總物價(jià)指數(shù)P0對(duì)其他解釋變量的輔助回歸模型Ls P0 c x K P1P0)=1/()=RGenr2F統(tǒng)計(jì)量其伴隨概率小于aTOL2=1/VIF2方差膨脹因子（VIF）大于10，表明模型存在嚴(yán)重多重共線性操作命令：建立服裝類價(jià)格指數(shù)P1對(duì)其他解釋變量的輔助回歸模型Ls P1 c x K P0P1)=2)VIF2=1/(1Genr2F統(tǒng)計(jì)量其伴隨概率小于a=prob(F)==RF=prob(F)==表明模型存在嚴(yán)重多重共線性操作命令：建立流動(dòng)資產(chǎn)擁有量K對(duì)其他解釋變量的輔助回歸模型Ls K c x P1 P0R,)=1/(10.RGenr++=表明模型存在嚴(yán)重的多重共線性，且解釋變量都與服裝需求高度相關(guān)。prob(F)==P0 輸出的相關(guān)系數(shù)矩陣為：RKY多重共線性檢驗(yàn)運(yùn)用①相關(guān)系數(shù)、②輔助回歸模型以及③方差膨脹因子檢驗(yàn)服裝需求回歸模型的多重共線性的可能類型；（2）逐步回歸法①根據(jù)相關(guān)分析，建立服裝需求基本回歸模型②根據(jù)逐步回歸原理，建立服裝需求模型答案：(1)統(tǒng)計(jì)資料如下。和總物價(jià)指數(shù)K、服裝類價(jià)格指數(shù)的主要因素有：可支配收入根據(jù)理論和經(jīng)驗(yàn)分析，影響居民服裝需求x2Y=++例c之間回歸模型Ls與建立x4x2x1TOL10VIF=1/（）？容許度（TOL=1/VIF）為多少2（12時(shí)）？或接近于統(tǒng)計(jì)值的伴隨概率小于給定的顯著性水平如？說(shuō)明模型存在什么問(wèn)題嚴(yán)重的多重共線性（當(dāng)c的一元線性回歸模型：y=+Ls與相關(guān)系數(shù)最大，故先建立與x52)x3x1？這說(shuō)明模型存在什么問(wèn)題?嚴(yán)重的多重共線性Corx3x2之間回歸模型與時(shí)）？4）建立小于或大于=1/？說(shuō)明模型存在什么問(wèn)題嚴(yán)重的多重共線性（當(dāng)許？=1/多）VIF=1/子脹值是多少統(tǒng)計(jì)值的伴隨概率小于給定的顯著性水平或接近于？說(shuō)明模型存在什么問(wèn)題嚴(yán)重的多重共線性（當(dāng)X5197822083479256632641101191979249736732820699.X3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值y=+年份鋼材產(chǎn)量Y生鐵產(chǎn)量X1發(fā)電量之間的相關(guān)系數(shù)為多少和x5x4x3x2x1年我國(guó)鋼材產(chǎn)量到是軟件完成指定的操作任務(wù)表軟件，然后按照下表給出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)利用請(qǐng)先啟動(dòng)LMtest/SerialQtest/c操作步驟及結(jié)果：Ls+X+bYi指數(shù)模型+2*)或（ ）（注：T檢驗(yàn)中回歸系數(shù)區(qū)間不包括0）?該回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差為多少（sheteroskdasticityx^3點(diǎn)擊方程窗口view/residualxy+X+Xbib10=X(單位：億元)年份 Y X 年份 Y X1962 1
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