金融衍生品計(jì)算ppt課件(參考版)
2025-05-10 04:28本頁(yè)面
【正文】 geometric39。 Settle 結(jié)算日 ExerciseDates 行權(quán)日期 AmericanOpt (Optional)如果 AmericanOpt＝ 0， NaN；期權(quán)行 權(quán)方式為美式，如果為 1期權(quán)行權(quán)方式類似于歐 式期權(quán)。Put39。 (1 )rte p u p d? ? ? ?1/ 2p?22 2 2 2 2( 1 ) ( 1 ) [ ( 1 ) ]r t te e p u p d p u p d?? ?? ? ? ? ? ? ? ?2( 1 1 )r t tu e e ???? ? ?設(shè) 有 2( 1 1 )r t td e e ???? ? ? 圖中部分?jǐn)?shù)字的計(jì)算方式如下。 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率格式 調(diào)用方式 [RateSpec, RateSpecOld] = intenvset(RateSpec, ‘Parameter1’, Value1,‘Parameter2’, Value2 , ) 輸入?yún)?shù) RateSpec 舊無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率格式 Parameter1 參數(shù) 1的名稱 Value1 參數(shù) 1的值 Parameter2 參數(shù) 2的名稱 Value2 參數(shù) 2的值 各個(gè)參數(shù)內(nèi)容如下 Disc 為貼現(xiàn)率 Rates 國(guó)債票息 StartDates 開(kāi)始日 EndDates 結(jié)束日 ValuationDate 評(píng)估日，即價(jià)格樹(shù)起始時(shí)間 Basis 應(yīng)計(jì)天數(shù)計(jì)算方式 EndMonthRule 月末法則 Compounding (Optional)票息轉(zhuǎn)換為貼現(xiàn)率方式 輸出參數(shù) RateSpec 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率新格式 RateSpecOld 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率舊格式 3． CRR二叉樹(shù)基本原理 選擇滿足下面關(guān)系 有 (1 )rte p u p d? ? ? ?22 2 2 2 2( 1 ) ( 1 ) [ ( 1 ) ]r t te e p u p d p u p d?? ?? ? ? ? ? ? ? ?1/ud?rtttedpuduede???????????1)CRR型樹(shù)時(shí)間離散格式 調(diào)用方式 TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods) 輸入?yún)?shù) ValuationData 評(píng)估日， CRR型樹(shù)起始日期 Maturity 到期日 NumPeriods 離散時(shí)間段 EQP（等概率）二叉樹(shù)基本原理 ? EQP模型（ Equal Probability）表示在二叉樹(shù)模型中上升與下降的概率相等都是 1/2。 DividendAmounts (
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