時(shí)間序列基本模型ppt課件(參考版)
2025-05-07 01:08本頁面
【正文】 作業(yè) 3 ? 判斷下列過程的平穩(wěn)性與可逆性。序列的相關(guān)圖與偏相關(guān)圖可以為識(shí)別模型參數(shù) p（自回歸分量的階數(shù)）和 q（移動(dòng)平均分量的階數(shù)）的值提供信息。差分后若數(shù)據(jù)的極差變大，說明差分次數(shù)太多了。 模型可取嗎 ？ 止 可取 不可取 對(duì)于經(jīng)濟(jì) 時(shí)間序列，差分次數(shù) d通常取 0， 1或 2。 2 ． 估計(jì) 對(duì)初步選取的模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。判別規(guī)則是 若 Q ? ? 2? ( K p q ) ，則接受 H0； 若 Q ? 2? ( K p q ) ，則拒絕 H0。 這時(shí)的原假設(shè) H0： ?1 = ?2 = …= ?K（模型的誤差序列是白噪聲過程） 。 參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)是通過 t 統(tǒng)計(jì)量完成的，而模型殘差序列 非自相關(guān) 性的判別是用 Q 統(tǒng)計(jì)量完成的。 k =1, 2有兩個(gè)峰值 然后按指數(shù)或正弦衰減。 k =1有峰值然后 按指數(shù)或正弦衰減。 k =1, 2有兩個(gè)峰值然后 按指數(shù)衰減。 k =1有峰值 然后按指數(shù)衰減。 k =1, 2有兩個(gè)峰值 然后按指數(shù)或正弦衰減。 k =1有峰值 然后按指數(shù)衰減。 指數(shù)或正弦衰減。 若 ?1 0， 負(fù)的平滑式指數(shù)衰減。 若 ?1 0， k =1時(shí)有 負(fù)峰值然后截尾。 k =1, 2時(shí)有兩個(gè)峰值 然后截尾。 若 ?11 0， k =1時(shí)有負(fù)峰值然后截尾。 若 ?1 0， 正負(fù)交替地指數(shù)衰減。 22 ARMA（ P， Q）過程 ? AR(p)模型的偏自相關(guān)函數(shù)是以 p步截尾的，自相關(guān)函數(shù)拖尾； ? MA(q)模型的自相關(guān)函數(shù)具有 q步截尾性，偏自相關(guān)函數(shù)拖尾； （可用以上兩個(gè)性質(zhì)來識(shí)別 AR和 MA模型的階數(shù)） ? ARMA(p,q)模型的自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)
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