多目標(biāo)優(yōu)化ppt課件(參考版)
2025-05-06 22:04本頁面
【正文】 問如何確定最佳采購方案，花最少的錢，采購最多數(shù)量的原料，試建立這個(gè)問題的模型。 ? ? 問題的分析 設(shè)購買 Si的金額為 xi，所付的交易費(fèi) ci（ xi）令 c0（ x0） =0 （ 1） 投資額 M相當(dāng)大，所以總可以假定對每個(gè) Si的投資 xi ≥ ui，這時(shí)（ 1）式可簡化為 ? （ 2） ???????????iiiiiiiiiiiuxxpniuxupxxc )~1(000)()~0()( nixpxc iiii ???對 Si投資的凈收益 （ 3） ?對 Si投資的風(fēng)險(xiǎn) （ 4） ?對 Si投資所需資金（投資金額 xi與所需的手續(xù)費(fèi) ci（ xi）之和）即 （ 5） iiiiiiiii xprxcxrxR )()()( ????iiii xqxQ ?)(iiiiiii xpxcxxf )1()()( ?????當(dāng)購買 Si的金額為 xi（ i=0~n），投資組合 x=（ x0， x1， … ， xn）的凈收益總額 （ 6） ?整體風(fēng)險(xiǎn)： （ 7） ?資金約束： （ 8） ???niii xRxR0)()()(m ax)(1 iinixQxQ???????niii MxfxF0)()(? 多目標(biāo)規(guī)劃數(shù)學(xué)模型 我們的想法是凈收益總額 R（ x）盡可能大，而整體風(fēng)險(xiǎn) Q（ x）又盡可能小，則該問題的數(shù)學(xué)模型可歸為 多目標(biāo)規(guī)劃模型 ，即 ? （ 9） ?????????0)(.)(m i n)(m a xxMxFtsxQxR? 模型（ 9）屬于多目標(biāo)規(guī)劃模型，為了對其求解，可把多目標(biāo)規(guī)劃轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)規(guī)劃。 ?④在投資過程中，無論盈利與否必須先付交易費(fèi)。 ?②在一個(gè)時(shí)間內(nèi)所購買的各種資產(chǎn)（如股票、證券等）不進(jìn)行買賣
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