風險管理14526183(參考版)
2025-04-21 02:55本頁面
【正文】 （6）結算/支付錯誤：銀行結算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現的問題。（4）交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產生問題。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關的在制定、管理、內容結構丟失等方面發(fā)生的錯誤。內部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。一E中，在交易之前，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。（3）債務人超過到期日90天仍未償還債務。根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現C、某借款企業(yè)已破產，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請破產，由此將延期償還欠款E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是：（1）有充分證據證明債務人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費）。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數據C、建立模型 D、重新進行數據收集E、確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數相對可以忽略。在監(jiān)管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入參數中相對可以忽略的是（ ）。違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）A、債務人自身原因，經營不善、決策失誤行業(yè)不景氣C、宏觀經濟因素影響 D、債務人故意欺詐E、貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估D、監(jiān)測和報告 E、內部審計【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。清晰的聲譽風險管理流程包括。流動性比例中流動性資產包括（ ）。D中，房地產屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風險。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（ ）。A、內部評級法 B、基本指標法 C、標準法 D、高級計量法【答案與解析】正確答案：D標準法的特征是八條產品線，基本指標法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。對于無法避免、降低、緩釋的操作風險可以計提損失準備或者分配資本金。關于商業(yè)銀行操作風險的下列說 法，不正確的是（ ）A、根據商業(yè)銀行管理和控制操怍風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作網險和應承擔的操作風險B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策D、商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金【答案與解析】正確答案：CC表述中出現了對風險管理很消極的態(tài)度，而且在表達上沒有教材中的嚴密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。（1）全員風險識別與報告（2）控制活動識別與評估（3）制定與實施控制優(yōu)化方案（4）報告自我評估工作與日常監(jiān) 控（5）作業(yè)流程分析和風險識別于評估A、（1）（2）（3）（4）（5） B、（4）（1）（5）（3）（2）C、（4）（2）（3）（1）（5）D、（1）（5）（2）（3）（4）【答案與解析】正確答案：D整個過程描述的是自我評估法，所以 （4）報告自我評估工作與}1常監(jiān)督應該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項。從已知到 未知，就是從歷史推測未來。操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（ ）A、由內而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自上而下和從已知到未知C、由內而外、自下而上和從已知到未知D、由表及里、自上而下和從已知到未知【答案與解析】正確答案：B所遵循的原則實際上是有邏輯關系的：由表及里是由簡單到復雜，層層深入?？忌梢宰⒁?，提到“評級”一般就是對信用風險進行評估或者計量?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中不包括（ ）。D是流程環(huán)節(jié)中的一種。控制派生風險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操
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