風(fēng)險管理14526183(參考版)
2025-04-21 02:55本頁面
【正文】 （6）結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。（4）交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。（3）債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù)。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是：（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費）。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中相對可以忽略的是（ ）。違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤行業(yè)不景氣C、宏觀經(jīng)濟因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐E、貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。A、聲譽風(fēng)險識別 B、外部審計 C、聲譽風(fēng)險評估D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括。流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（ ）。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風(fēng)險。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（ ）。A、內(nèi)部評級法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、高級計量法【答案與解析】正確答案：D標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標(biāo)法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險可以計提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說 法，不正確的是（ ）A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作網(wǎng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金【答案與解析】正確答案：CC表述中出現(xiàn)了對風(fēng)險管理很消極的態(tài)度，而且在表達上沒有教材中的嚴密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。（1）全員風(fēng)險識別與報告（2）控制活動識別與評估（3）制定與實施控制優(yōu)化方案（4）報告自我評估工作與日常監(jiān) 控（5）作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別于評估A、（1）（2）（3）（4）（5） B、（4）（1）（5）（3）（2）C、（4）（2）（3）（1）（5）D、（1）（5）（2）（3）（4）【答案與解析】正確答案：D整個過程描述的是自我評估法，所以 （4）報告自我評估工作與}1常監(jiān)督應(yīng)該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項。從已知到 未知，就是從歷史推測未來。操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（ ）A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自上而下和從已知到未知C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D、由表及里、自上而下和從已知到未知【答案與解析】正確答案：B所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入?？忌梢宰⒁?，提到“評級”一般就是對信用風(fēng)險進行評估或者計量。《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括（ ）。D是流程環(huán)節(jié)中的一種。控制派生風(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1