【正文】 （ ）15．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天屬于違約的一種情況。 （ ）13．商業(yè)銀行通常采用不定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。 （ ）11．收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。 （ ）9．董事會(huì)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)其對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 （ ）8．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。 （ ）6．商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款。 （ ）4．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。 （ ）2．在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。請(qǐng)對(duì)以下各項(xiàng)的描述做出判斷，正確的為A，錯(cuò)誤的為B。 A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道 B．銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C．銀行呆賬收回率大幅減小 D．銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣 E．銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求 40．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（ ）。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是（ ）。 A．商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平 B．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 C．存款人提前兌付 D．所發(fā)行的流通債券（包括次級(jí)債）交易量上升 E．所發(fā)行股票價(jià)格下跌 37．風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有（ ）。 A．為客戶提供外匯即期交易 B．為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易 C．為客戶提供外匯期貨交易 D．進(jìn)行自營(yíng)外匯交易 E．吸收外幣存款 35．下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是（ ）。 A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 33．收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（ ）。 A．缺乏必要的流程 B．依賴手工錄入 C．設(shè)計(jì)不完善 D．管理信息不準(zhǔn)確 E．項(xiàng)目資金不足 31．在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是（ ）。 其主要策略是（ ）。 A．信貸審查 B．信貸審批 C．貸款發(fā)放 D．貸后管理 E．信貸復(fù)核 28．商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括（ ）等指標(biāo)的變化。 A．洗錢(qián) B．錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告 C．政治風(fēng)險(xiǎn) D．違反用工法 E．自然災(zāi)害 26．目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有（ ）。 A．交易和銷售 B．零售銀行業(yè)務(wù) C．公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù) D．資產(chǎn)管理 E．貼現(xiàn)率 25．商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。 A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（vaR值）來(lái)表示 B．是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 C．有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理 D．簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平 E．涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 23．公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（ ）。 A．不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B．備用信用證 C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D．信用擔(dān)保 E．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 21．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。 A．規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) B．降低生產(chǎn)成本 C．交易雙方可以降低各自的融資成本 D．規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格下跌 E．有助于風(fēng)險(xiǎn)管理 19．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（ ）。A．開(kāi)發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 B．以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款 C．開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 D．房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋 E．商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款 17．能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（ ）。 A．有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán) B．股份合作化企業(yè)集團(tuán) C．縱向一體化企業(yè)集團(tuán) D．橫向一體化企業(yè)集團(tuán) E．綜合企業(yè)集團(tuán) 15．權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（ ）。 A．不良貸款遷徙率 B．資本充足程度 C．超額備付金比率 D．盈利能力 E．準(zhǔn)備金充足程度 13．保證法律責(zé)任一般包括（ ）。 A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率 B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè) E．違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù) 11．一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（ ）。 A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 9．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（ ）。 A．良好的企業(yè)精神與控制文化 B．科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制 C．信息交流 D．監(jiān)督與評(píng)價(jià) E．建立內(nèi)部控制措施 7．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是（ ）。 A．預(yù)期收益率 B．中位數(shù) C．方差 D．標(biāo)準(zhǔn)差 E．眾數(shù) 5．公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列（ ）方面。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的（ ）等風(fēng)險(xiǎn)。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。 A．管理層風(fēng)險(xiǎn)分析 B．地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析 C．生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 D．微觀經(jīng)濟(jì)分析 E．自然環(huán)境分析 3．2007年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。（共40題，每題1分，共40分）1．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采?。? ）等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。 A．分散風(fēng)險(xiǎn) B．實(shí)現(xiàn)利益共享 C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化 D．增加收益二、多項(xiàng)選擇題。 A．短期的顯性風(fēng)險(xiǎn) B．短期的潛在風(fēng)險(xiǎn) C．長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn) D．長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn) 89．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（ ）。 A．人員因素 B．系統(tǒng)缺陷 C．內(nèi)部流程 D．外部事件 87．借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（ ）之間做出艱難選擇。 A．以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源 B．以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源 C．以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源 D．以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源 86．2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取