【正文】 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動(dòng)法 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào)： 15 就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào)： 13 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào)： 11 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用 價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（ ）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào)： 9 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等） 進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào)： 7 在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。 A、營(yíng)銷人員 B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào)： 5 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（ ）。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 您的答案： D 本題得分： 0 分 題號(hào)： 2 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 32 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 30 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 標(biāo)準(zhǔn)答案： BCE 三、判斷題 共 5 題 題號(hào)： 28 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán) C、商 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 標(biāo)準(zhǔn)答案： ABDE 題號(hào)： 27 商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ）。 A、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù) B、外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損失數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCE 題號(hào)： 25 公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的 一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。 A、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)額度分配 E、風(fēng)險(xiǎn)控制 標(biāo)準(zhǔn)答案： ACE 題號(hào)： 23 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法中正確的是。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、風(fēng)險(xiǎn)控制 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào)： 21 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（ ）。 A、敏感性分析 B、因果關(guān)系分析 C、壓力測(cè)試分析 D、 VAR 分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào)： 19 在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（ ）。 A、股東大會(huì) B、董事會(huì) C、監(jiān)事會(huì) D、高層管理者 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào)： 18 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)發(fā)了多種針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法。 A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào)： 16 （ ）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī) 構(gòu)，對(duì)股東大 會(huì)負(fù)責(zé)。 A、價(jià)格確認(rèn) B、模型創(chuàng)建 C、降低風(fēng)險(xiǎn) D、技術(shù)支持 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào)： 14 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（ ）批準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào)： 12 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A、監(jiān)事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、股東大會(huì) D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào)： 11 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（ ）。 A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。 A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) B、儲(chǔ)蓄系統(tǒng) C、信用卡系統(tǒng) D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào)： 8 商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施，及制定相關(guān)政策的主體部門是（ ）。 A、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào)： 6 （ ）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。 A、因果關(guān)系分析 B、 VAR C、敏感性分析 D、情景分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào)： 4 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、故障樹(shù)法 B、 VaR C、專家預(yù)測(cè)法 D、流程圖分析法 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào)： 2 （ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案