優(yōu)化模型與軟件工具模型構(gòu)造軟件工具(參考版)
2025-05-27 22:10本頁面
【正文】 ,5,...,1, 010015,...,1 :s .t .M a x 54321543215,15,1154321???????????????????????????????iMiIjijixMMMMMIIIIIiMxxrIrMMMMMiiijiijjijijjjijiiiIi ：表示 i 貨幣的投入數(shù)量； Mi ：交易后得到的 i 貨幣數(shù)量； 47 MIT模型示意圖（網(wǎng)絡(luò)模型） U Y D F P 德國馬克 日元 法郎 英鎊 美元 初始貨幣 最終貨幣 48 EXCEL 求解結(jié)果 In it ial Mo n ey ( U S $) F in al Mo n ey% to eac hU 1 0P 0 100F 0 0D 0 0Y 0 0T ran sac t io n s ( f rom t o )U P F D YU 166413 0 0 0P 0 106238 0 0F 0 0 895 628 .7 0D 261613 0 0 0Y 0 0 0 0該模型有什么問題 ?! 49 套利模型（二） 目標(biāo)函數(shù)： 只交易一次： ? ?? ??5151 :i jijij xczM a x5 ,4 ,3 ,2 ,1 151????jxiij????515 ,4 ,3 ,2 ,1 1jij ix0} ,1{?ijx50 EXCEL模型 U S D G B P F R F D E M JP YU S D G B P F R F D E M JP Y U S D G B P F R F D E M JP YU S D 0 0 0 1 0 1 G B P 0 0 1 0 0 1 F R F 0 0 0 0 1 1 D E M 0 1 0 0 0 1 JP Y 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 51 EXCEL模型 U S D G B P E R O HKD JP YU S D 1 G B P 1 E R O 1 HKD 1 JP Y 1U S D G B P E R O HKD JP YU S D 0 0 0 0 1 1 G B P 0 0 1 0 0 1 E R O 1 0 0 0 0 1 HKD 0 1 0 0 0 1 JP Y 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 52 外匯交易網(wǎng)絡(luò)模型 交易后外匯 初始外匯 美元 英鎊 馬克 法郎 日元 美元 英鎊 馬克 法郎 日元 53 外匯交易套利模型 ? 目標(biāo)函數(shù)： max: ?j rj1 zj ? 約束： ci – ?j xijt = 0 t = 1 ?j rji xjit1 – ?j xijt = 0 t = 2, … n1 ?j rji xjit1 – zi = 0 t = n 54 階段 1 美元 英鎊 歐元 港幣 日元 初始資金 資金平衡 階段 5 美元美元 1000 英鎊 0 歐元 0 港幣 0 日元 0 合計 階段 2 美元 英鎊 歐元 港幣 日元 小計美元 英鎊 歐元 港幣 日元 階段 3 美元 英鎊 歐元 港幣 日元美元 英鎊 歐元 港幣 日元 階段 4 美元 英鎊 歐元 港幣 日元美元 英鎊 歐元 港幣 日元 。 ? 模型參數(shù)： rij ： 表示用 i 貨幣交換 j 貨幣的匯率； ci ：交易前的 i 貨幣數(shù)量； ? 模型變量： xij ：用 i 貨幣交換 j 貨幣的數(shù)量； zi ：交易后的 i 貨幣數(shù)量； 45 匯率表 匯率美元 英鎊 法郎 馬克 日元美元 1 英鎊 1 法郎 1 馬克 1 日元 146 MIT 助教的模型 5,...,1 0 。模型
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