微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型(參考版)
2025-05-19 04:28本頁面
【正文】 。 – 如果橫截面單位是隨機(jī)地抽自一個大的總體，該模型僅適用于抽到的橫截面單位，而不是樣本之外的其它單位。 ?????? ??????? ?? ?????niiiniiiCV QyXQXX111???????? ???????? ??? ???????niiiniii yXXX11111 ~~~??eeTIQ T ??? 1)(1 221 eeI Tu???? ? ?? )(12/1 eeTI Tu ????? ??經(jīng)驗(yàn)方法 — 固定影響和隨機(jī)影響 ? 當(dāng) N很大而 T有限時，固定影響和隨機(jī)影響的估計結(jié)果差異較大，如何設(shè)定十分重要。 )?v a r ()v a r ()?v a r ( ?? ????? bb⒉ 步驟 ? 首先將模型作為 fixed effect，估計得到 LSDV模型的估計量 b和它的方差； ? 然后將模型作為 random effect，采用 FGLS估計 ,得到 β＾和它的方差； ? 計算 Wald統(tǒng)計量； ? 查得采用 random effect 好于 fixed effect的概率。 ⒎ 不齊平行數(shù)據(jù)的隨機(jī)影響模型 ? 在隨機(jī)影響模型中，不齊平行數(shù)據(jù)增加了一些估計上的困難。 2/122 )(1uiui T ????? ???1)(?? 1222??????TeeTtiitui ?? ?2/122 )??(?1?uuT ????? ???⒍ 隨機(jī)影響模型中序列相關(guān)問題 ? 放松 uit序列無關(guān)的假定。 iiiii ueXZey ????? ????⒌ 隨機(jī)影響模型中異方差問題 ? 假設(shè)在不同橫截面上 隨機(jī)影響 αi的方差不同 。 ? Zi 與 αi共線性，無法估計得到 γ、 μ、 α，可以估計 β。 ⒋ 含個體屬性變量的模型 ? 個體屬性的影響應(yīng)該被考慮。 2/122 )??(?1?uuT ????? ???)?(?1? 2/1 eeTI Tu???? ? ??iii wXey 2/12/12/12/1 ???? ???? ??????? ??? 隨機(jī)影響模型的 LM檢驗(yàn) （ Breush和 Pagan(1980) ） 0: 20 ???H0: 21 ???H22221)1(21)()1(2 ?????????????????????????? ?? ???????DDTnTTnTLMi titi titε為 OLS殘差向量 如何直觀理解 LM統(tǒng)計量？ ⒉ Mundlak隨機(jī)影響模型 ? Mundlak(1978)批評上述隨機(jī)影響模型忽視了隨機(jī)影響和解釋變量的相關(guān)性，認(rèn)為在許多情況下，確實(shí)存在相關(guān)性。 令 iitit uw ???，則 222 ][??? ?? uitwE,2][???isit wwE( st ? ), eeIwwE Tuii ?????? 22][ ??? ????? ? IwEwV nTnTji )( ? Ω已知時的 GLS估計 將itiitit uxy ???? ??? 改 寫為： iii wXy ?? ?~ ni ,1 ?? 其中),(~ ii XeX ? ),( ??? ??? ),( 1 inii ??? iii wXy 2/12/12/1~ ??? ????? ??????? ???????? ??? ???????niiiniii yXXX11111 ~~~??容易證明：)(1 221 eeI Tu???? ? ?? )(12/1 eeTI Tu???? ? ?? 其中 2/122 )(1uuT ????? ??? 2)?(uV a r ?? ?111 ~~????????? ??? niii XX ? Ω未知時的
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